【文章內(nèi)容簡介】 也是大多數(shù)投資人惑視的問題，設(shè)定止損數(shù)值*倉位=單次止損額，而系統(tǒng)通常會(huì)有連續(xù)累計(jì)虧損現(xiàn)象，這是概率分布不均現(xiàn)象，也是系統(tǒng)最不穩(wěn)定因素的關(guān)鍵因素，單次止損額*連續(xù)虧損次數(shù)=資金最大回撤幅度，資金最大回撤幅度如果達(dá)到一定的數(shù)值，就會(huì)變成穩(wěn)定虧損的系統(tǒng)，這個(gè)不要我再來計(jì)算再來論證了。3，要么我理解力不強(qiáng)，要么樓主還有私密未說，不然光靠樓主說的內(nèi)容是很難做到穩(wěn)定賺錢的答：其實(shí)從交流中沒有人能猜透別人的交易策略，每個(gè)人的經(jīng)歷和習(xí)慣注定了交易是獨(dú)一無二的，但一些基本的原則和經(jīng)驗(yàn)是通用的。問：一套規(guī)則是否會(huì)只適合特定的品種,而另外一個(gè)品種可能需要另外一套規(guī)則.你在做單的過程中，有沒遇到規(guī)則對(duì)a品種適合,是否調(diào)整過自己的規(guī)則?答：整個(gè)大框架適用，但在具體涉及數(shù)字的定義上有差異。問：樓主怎么看待日內(nèi)滿倉爆賺？答：無所謂。有三個(gè)行業(yè)對(duì)于肢體動(dòng)作灌輸意識(shí)用得最多，軍隊(duì)、保險(xiǎn)和傳銷，意識(shí)傳導(dǎo)的效果也是最好的，俗稱洗腦。問：確實(shí)有水平的，我想問你，到頂時(shí)有什么特征否？我這點(diǎn)總是做的不夠好。答：不知道。問：請(qǐng)問lz如何判斷盈虧比的，你強(qiáng)調(diào)盈虧比要達(dá)到2：1你開倉時(shí)如何判斷目前的行情達(dá)到這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)了？答：不知道，這不是關(guān)鍵。問：問一下LZ，你認(rèn)為是什么原因使你從眾多投資者當(dāng)中脫穎而出，你所具備的最大優(yōu)勢(shì)是什么，技術(shù)好？性格？理解能力強(qiáng)？或者什么其他的？答：我明確知道哪些自己做不到。問：在樓主的貼子里學(xué)了很多東西,能不能掌握,就要看自己的悟性了,多謝.開倉無需任何條件，隨機(jī)操作也行樓主這句話遭到了一些人非議,對(duì)于這句話我的理解是這樣的:在建倉,持倉,平倉的的幾個(gè)操作中,建倉(不含加碼)是技術(shù)含量最低的,也會(huì)摸索出一套比較可行的開倉規(guī)則,而高手的開倉可能已經(jīng)形成了本能,平倉的環(huán)節(jié),再加上天賦,完美的執(zhí)行力可能就會(huì)助你成功.答：任何東西都不能往極端上理解，我說了開倉無需任何條件并不是隨機(jī)開倉，只是告訴大家開倉對(duì)我來說不是交易的關(guān)鍵，我每次都試圖嘗試盡可能長的持有單子，所以開倉的頻率不高，所以也沒花太多時(shí)間研究這個(gè)問題。問：這不是我本意。我是身不由己的，誰叫他們專門開貼攻擊我，還不肯善罷甘休呢？答：如果你把這種精力花在重塑你的交易策略上，我相信你會(huì)有所成。問：您覺得期貨交易就是一場資金博弈的游戲嗎？答：那是超大戶考慮的問題。問：請(qǐng)問一下？Ｋ神，我做單開倉很小心，但是小心過濾掉了風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)過濾掉了好多盈利，這咋辦？答：正常，都要走過這個(gè)階段。根本原因是缺乏完整的交易策略，沒有基本的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，所以你每次開倉都恐懼，其實(shí)只要有明確的底線和目標(biāo)了，交易會(huì)變得很簡單。問：如何確定開倉方向？開倉方向是否由規(guī)則規(guī)定？如何優(yōu)化在開倉位與止損位之間的頭寸？未觸及止損又回到開倉位附近的單子如何處理？謝謝！答：開倉更多依賴經(jīng)驗(yàn)，因?yàn)闆]有任何機(jī)械性的規(guī)則能告訴你未來怎么走，在這個(gè)問題上經(jīng)驗(yàn)是最重要的，所有建立的交易策略都集中在處理已持有單子的環(huán)節(jié)上，這個(gè)環(huán)節(jié)才是決定能否盈利的關(guān)鍵。你可以多設(shè)幾個(gè)區(qū)域。問：請(qǐng)問樓主你看一分鐘K線在一分鐘圖里你用均線嗎？是多大的參數(shù)？你認(rèn)為分時(shí)圖的當(dāng)天均價(jià)線放在一分鐘K線圖里，有意義嗎？你用均線選擇開倉點(diǎn)嗎？還有用均線辨別趨勢(shì)？答：1分K線，不看均線。我已經(jīng)說過多次，任何指標(biāo)本身是沒有任何價(jià)值的，只有搭載你的規(guī)則本身的才有價(jià)值。問：請(qǐng)問樓主,開倉后,單子位于開倉位與止損位之間時(shí),樓主是否會(huì)依據(jù)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行攤低成本操作?還是會(huì)在不觸及止損的情況下迅速離場?上述兩種動(dòng)作是否就是樓主所說的對(duì)單子優(yōu)化處理中的其中一種方式?答：這個(gè)環(huán)節(jié)處理單子有很多方法，根據(jù)你的習(xí)慣，可以考慮引入時(shí)間周期來參考。問：請(qǐng)問下樓主,做交易計(jì)劃是否對(duì)交易有幫助？交易計(jì)劃可以等同于規(guī)則嗎? 相對(duì)中線來說。答：這個(gè)問題取決于你對(duì)概念的定義，我發(fā)現(xiàn)和很多朋友對(duì)概念定義是不一樣的，在我的理解中，策略、計(jì)劃、系統(tǒng)、規(guī)則等是一體的，基本上是一個(gè)意思，但很多朋友理解的“系統(tǒng)”是一系列指標(biāo)，而“計(jì)劃”他們說的是對(duì)行情分析預(yù)測的結(jié)果，差異很大。所以我們必須統(tǒng)一定義的概念再來說我的答案：交易的核心是處理持有的單子，而處理單子你必須依賴可靠的策略或者規(guī)則，你也可以理解成計(jì)劃。問：象今天（2010719）這樣的單邊行情應(yīng)該是您最喜歡的行情吧，只要早盤下了單就是全天最后一次開倉，這樣的行情平時(shí)您抓住的幾率占多少呢？答：大部分時(shí)候都能抓住。問：想請(qǐng)教一下樓主，你認(rèn)為完善的規(guī)則，應(yīng)該包括那些內(nèi)容。能不能舉個(gè)簡單的例子。謝謝！答：每個(gè)人對(duì)規(guī)則的形式有不同的解讀，只要能實(shí)現(xiàn)將自己的交易約束在“底線和目標(biāo)”之間就算一套規(guī)則。問：請(qǐng)教樓主,我考慮了很久,感覺優(yōu)化處理手中頭寸的方式無非以下三種途徑：即控制持倉時(shí)間,控制持倉成本,和調(diào)控倉位在各個(gè)價(jià)格高度的分布。請(qǐng)問樓主老師是否認(rèn)同?是否還有其他方法?謝謝老師。答：恩，認(rèn)同，但我認(rèn)為最關(guān)鍵是就是處理那些在成本區(qū)域附近的單子，很直接向兩側(cè)運(yùn)動(dòng)的單子可以完全依賴策略來對(duì)付。問：你認(rèn)為經(jīng)驗(yàn)對(duì)能否持續(xù)盈利是否起著決定性的作用？答：經(jīng)驗(yàn)是交易的重要一部分，但經(jīng)驗(yàn)很多時(shí)候也有自我毀滅的作用，起其決定作用的是交易策略。問：請(qǐng)教樓主，新手開始學(xué)習(xí)交易的時(shí)候最應(yīng)該注意什么？應(yīng)養(yǎng)成什么樣的良好習(xí)慣？答：學(xué)會(huì)逐漸構(gòu)筑自己的交易策略。問：個(gè)人感覺，你的破壞規(guī)則做１００個(gè)俯臥撐效果真不錯(cuò)。你當(dāng)初是不是就是這么殘酷的訓(xùn)練出來的？答：更殘酷的是單臂引體吊半個(gè)小時(shí)。問：請(qǐng)問樓主，交易所給機(jī)構(gòu)有哪些特別軟件？有何用途？答：你問錯(cuò)人了。問：請(qǐng)教樓主：，市場（或者說市場合力）有什么特質(zhì)，讓成功的交易者能利用它持續(xù)獲利？，除了碰止損外，還有必須立即出場的情況嗎？能否舉一兩例？謝謝！答：市場不會(huì)提前告訴你任何特征，只有頭寸能告訴你，分析師關(guān)注行情，交易者關(guān)注頭寸?？梢杂玫綍r(shí)間周期。問：請(qǐng)問如果開倉后未脫離成本區(qū)，特別是從小浮盈跌到成本價(jià)，你是否立刻砍掉而不是等止損？假如砍掉后再次恢復(fù)原頭寸方向趨勢(shì)，你會(huì)再追嗎？另外，如果做日內(nèi)波段，你會(huì)看盤口嗎，謝謝?。?！答：我會(huì)適當(dāng)參考時(shí)間周期，另外也要根據(jù)到底有多少浮盈的來決定，每個(gè)品種的標(biāo)準(zhǔn)都不一樣。問：請(qǐng)教樓主：如何能像你一樣自信？答：如果連自己都不信任自己，那做什么都很難成功。問：能否詳細(xì)一些說下你指的時(shí)間周期，謝謝！答：比如，設(shè)一個(gè)時(shí)間段，如果在這個(gè)時(shí)間內(nèi)自己還處于危險(xiǎn)區(qū)域，那么就砍掉。問：請(qǐng)問樓主：您每筆交易最多可能損失總交易資金的百分之多少？單品種倉位一般是多少？答：無法給你準(zhǔn)確的答案，視情況而定，一般初次開倉不會(huì)超過50%，對(duì)于持有過夜的單子，我更多依賴盈利的保護(hù)，而不是倉位。問：先生：這兩天我又把自己的交易重新理順了一遍，突然覺得什么都明白，又突然覺得自己什么都不會(huì)?？催@來回上下的行情很迷茫，請(qǐng)教先生如何打通這一環(huán)節(jié)？感激不盡。答：那是因?yàn)槟氵€是不明白。問：請(qǐng)問 LZ：為了搶占有利的點(diǎn)位，一直拖著沒下單，結(jié)果每次差個(gè)一點(diǎn)沒有成交，結(jié)果踏空。下單以后，心跳加速，老是想出局。不管有了盈利還是虧損都想拋。怎么破??？答：如果你決定下單了，12個(gè)點(diǎn)不應(yīng)該過于在乎，除非你炒單，我一般都是對(duì)價(jià)下單，從不掛單，所以一般不會(huì)遇到這樣的狀況。問：請(qǐng)教樓主，你是用什么方法判斷趨勢(shì)方向和強(qiáng)弱？高低點(diǎn)的相對(duì)位置關(guān)系，K線形態(tài)，前進(jìn)和回撤的時(shí)空比例？這一點(diǎn)是不是經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷的成分居多？答：你的標(biāo)準(zhǔn)太多了，我很少考慮這么多，我的開倉沒有太多參考，有時(shí)候依據(jù)K線，有時(shí)候完全是靠經(jīng)驗(yàn)，我說過，盈利的關(guān)鍵不在開倉，在于如何處理開倉后的單子，我的策略核心就是圍繞如何處理持有的單子展開的。問：一口氣看完了你的帖子，想問個(gè)問題，如何去找到你說的每個(gè)品種的頻率和幅度和預(yù)期的大小？是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)出來嗎？我是新手，請(qǐng)教下該如何統(tǒng)計(jì)呢？謝謝！答：其實(shí)期貨不像股市，任何一個(gè)品種的參與者都相對(duì)固定的，這就為一個(gè)品種的行情在不確定中注定了一些可把握的東西，多看看一個(gè)品種的走勢(shì)，然后基于自己的交易習(xí)慣來確定這個(gè)品種可能出現(xiàn)的行情。問：請(qǐng)問 K線里有殺氣 如何解決行情判斷和交易的客觀性、一致性的問題?答：你的問題太寬，恕我無法幾句能說明白，有時(shí)間我整理一下思路再說。問：感謝樓主這么多天的無私指教。以下是學(xué)習(xí)體會(huì)：規(guī)則只是把頭寸約束在底線與目標(biāo)之間。開倉方向靠經(jīng)驗(yàn)。盈虧的主要因素是對(duì)開倉后單子的處理能力，而處理單子與個(gè)人的學(xué)識(shí)、經(jīng)驗(yàn)密切相關(guān)。比較難處理的單子是在開倉位附近的單子。對(duì)不同位置的單子采取不同的處理策略。理解對(duì)否？請(qǐng)樓主指教。答：做到才是最關(guān)鍵的，這就是交易者和分析師的最大區(qū)別。問：請(qǐng)問像今天（2010720）的股指，你一般是分開拿兩次30點(diǎn)，還是從早盤一直拿到尾盤？答：今天進(jìn)了三次。問：我不同意K線軍哥，入場不重要的觀點(diǎn)，隨意入場及經(jīng)驗(yàn)入場會(huì)使自己的交易帶有隨意性，入場位置應(yīng)該首先使自己的頭寸置于有優(yōu)勢(shì)的位置狀況之下，而入場后是什么倒是并不重要，因?yàn)樗卸嗌俜N可能就用多少種策略和規(guī)則來執(zhí)行之。答：我所說的僅僅代表我的操作，無關(guān)對(duì)錯(cuò)，只要市場證明你說的是對(duì)的就對(duì)，因?yàn)槲也惶私?，所以我無法給予意見。問：交易策略的構(gòu)筑，最重要的是什么？？答：保護(hù)自己。問：請(qǐng)樓主評(píng)價(jià)下下面三種策略哪種更有發(fā)展?1:快速開平,快速止損,快速止贏,放量以收返傭,2:緊盯止損(慢品種0,1止損),信號(hào)過濾動(dòng)量波動(dòng)機(jī)會(huì),主動(dòng)止贏,3:緊盯止損(慢品種0,1止損),精減回合,抓大的方向性機(jī)會(huì),敞開止贏,(允許浮盈回抽)先謝過樓主!答：就我的理解來說，第三種才是可能賺大錢的交易模式，只是可能，不代表這么做就一定賺錢。問：請(qǐng)問樓主，現(xiàn)在每天都盈利嗎？答：我從來不會(huì)去做這種奢望，我的賬戶計(jì)劃目標(biāo)都是以月來計(jì)算的。問：請(qǐng)教樓主：，該機(jī)械的看浮盈、浮虧以免受行情波動(dòng)影響？還是據(jù)已發(fā)生行情推演其變化以預(yù)演將發(fā)生的浮盈浮虧、并以此移動(dòng)止損止盈？：趨勢(shì)有慣性？還是其他參與者的錯(cuò)誤？答：關(guān)注頭寸浮盈浮虧的變化比去推演行情有意思。不知道。問：如果說每個(gè)成功的系統(tǒng)交易，都是避開自身的弱點(diǎn)，那么如何發(fā)現(xiàn)和避開自身的缺陷？記錄每天的交易狀態(tài)，然后積累修正？答：交易一段時(shí)間，然后通過總結(jié)交易單來發(fā)現(xiàn)，我之前提到過寫交易日記，不要想當(dāng)然地認(rèn)為哪些是自己的優(yōu)點(diǎn)哪些是自己的缺點(diǎn)。問：樓主您好 ，小弟又來請(qǐng)教高手 請(qǐng)問1 在一段時(shí)間的虧損之后，如何建立操盤的信心？2 以及如何培養(yǎng)自控能力，從而不受情緒左右？3 以及如何培養(yǎng)看盤的耐性？多謝高手，好運(yùn)！答：你問的事實(shí)上就是一個(gè)問題，如果在交易中排除情緒化?？赡苊總€(gè)人的經(jīng)歷以及性格差異，所以面對(duì)的情況不太一樣，在我看來，只要交易策略完整了，情緒化的問題就會(huì)自動(dòng)解決了。問：對(duì)持倉量怎么理解？操盤時(shí)參考嗎？答：在我看來，持倉量對(duì)交易毫無參考價(jià)值，無論是持倉量的增加還是減少，本身的兩個(gè)行為買和賣一定是對(duì)等，因此產(chǎn)生的行情向上和向下的能量互相抵消。盡管很多時(shí)候我們看到價(jià)格變化大的時(shí)候持倉量也在急劇變化，但同步的行為對(duì)實(shí)戰(zhàn)中的交易是毫無意義的，只有分析師喜歡用這樣的參數(shù)來解釋過去的行情。問：樓主老師對(duì)于某些高手所擅長的特定情形下的虧損加倉,以降低頭寸成本的方法是如何看待的,符合您處理單子的方法么?答：我從來不會(huì)這么做，但我沒權(quán)利否定它在實(shí)戰(zhàn)中的價(jià)值，因?yàn)槲覜]做過。問：對(duì)于虧損的單子，除了止損，還有什么處理辦法？答：對(duì)于我來說，唯一的辦法就是砍倉。問：k兄 想問問你做日內(nèi)波段，成交量在你交易策略中有什么說法嗎？謝謝?。?！答：我的期貨交易策略里沒有成交量的位置，以前做股票我會(huì)關(guān)注這個(gè)參數(shù)。問：昨天（2010721）的膠走了一個(gè)單邊，可是我進(jìn)進(jìn)出出的還做虧損了，如果一直拿著就好了，感覺這是一個(gè)出場的問題，怎么才能一直持有贏利倉位，如何出場？謝謝！答：你缺乏一致性的規(guī)則，而且我能感覺到你根本不知道自己想交易是哪種行情，你還沒搞明白。問：為什么我總是做多時(shí)高買低賣，做空時(shí)低賣高買做倒差價(jià)？答：你缺乏規(guī)則，你總是有感覺在做單，所以你時(shí)常有這樣的感覺。問：如何做日內(nèi)短線,通過什么方法做,均線,答：單純的指標(biāo)毫無價(jià)值，無論是K線還是均線，或者其它。先建立規(guī)則，你抓取的行情級(jí)別是哪種？你為此能承受多大的底線？在安全區(qū)域你需不需要同化處理單子？等等，在這樣的基礎(chǔ)上建立規(guī)則，然后再去找你最喜歡的指標(biāo)搭載自己的規(guī)則，接下來的任務(wù)就是執(zhí)行。問：再次請(qǐng)教K線：1，“交易的全部內(nèi)容就是把你的頭寸置于目標(biāo)與底線之間”，這里面起碼有兩層含義，一是如何進(jìn)入兩者之間，也就是最大概率讓自己的進(jìn)入到這兩者中去。二就是如何在一定時(shí)間范圍內(nèi)保持在兩者之間。我這樣理解是否偏頗？2，如果已經(jīng)在里面了，是否在目標(biāo)與底線之內(nèi)會(huì)再設(shè)置2條警戒線，和一條時(shí)間警戒線，并且這三條線會(huì)呈現(xiàn)一定函數(shù)關(guān)系，比如時(shí)間越長，警戒線越窄，而這種函數(shù)關(guān)系就是操作策略，比如昨天的股指。這樣理解是否正確？3，你后幾次開倉，一般是行情還可能滿足一次目標(biāo)位的發(fā)展，還是前幾次進(jìn)入不成功后的再進(jìn)？4，對(duì)于一次目標(biāo)任務(wù)的完成，下一次同方向再次進(jìn)入，這次目標(biāo)設(shè)置會(huì)考慮前次的影響嗎？5，與前次完成目標(biāo)任務(wù)反方向進(jìn)入，會(huì)調(diào)整目標(biāo)設(shè)置幅度嗎？再次感謝你的無私指教，謝謝！答：并不需要你去保證，事實(shí)上你也沒辦法保證，你所能做的就是一旦偏離規(guī)則就砍掉?？梢?，根據(jù)自己對(duì)走勢(shì)的理解設(shè)立幾個(gè)區(qū)域來實(shí)現(xiàn)一些單子的優(yōu)化處理。沒有特別是原因，任何一次開倉都是新的開始，不大會(huì)受前次的影響。同上。一般不會(huì)，除非和自己的周期界限抵觸問：請(qǐng)教樓主2個(gè)問題（如果對(duì)此問題不愿說太多，給出方向即可，謝謝）：1 如何處理與目標(biāo)價(jià)位還有一半距離的單子，比如在此處進(jìn)入盤整2 如何處理與入場價(jià)接近的單子（比如進(jìn)場就盤整），我會(huì)用時(shí)間止損，還有其他辦法么？答：可以設(shè)一個(gè)時(shí)間周期，沒有更好的辦法，虧多少自己可以控制，賺多少由市場來決定。問：請(qǐng)教樓主.我修改了規(guī)則,可總是判斷正確,卻抓不住完整的一大波.總是拿到一半,?答：因?yàn)槟愕囊?guī)則缺