固定資產(chǎn)投資的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型(編輯修改稿)
2025-07-15 21:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 d MeandependentvarAdjustedRsquared .dependentvar.ofregression AkaikeinfocriterionSumsquaredresid+08 SchwarzcriterionLoglikelihood FstatisticDurbinWatsonstat Prob(Fstatistic)我們)08146)(得到：?=++T=()()()Rsquared=AdjustedRsquared=Fstatistic=分析：由F=(2,21)=（顯著性水平為），修正后的可決系數(shù)達(dá)。說明模型從整體上看擬合效果較好，表明應(yīng)變量和各解釋變量之間線性關(guān)系顯著。但查t分布表，在自由度為n3=21下，得臨界值(21)=，常數(shù)項(xiàng)不通過t檢驗(yàn)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)檢驗(yàn)計(jì)算解釋變量之間的簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)，結(jié)果如下：X12X3X12X3由上表可看出，解釋變量之間存在高度線性相關(guān)，這說明模型中解釋變量很可能存在多重共線性。修正①運(yùn)用差分模型形式進(jìn)行修正：令dy=yy(1)dx12=x12x12(1)dx3=x3x3(1)其中y(1)表示y的滯后一期值,同樣X12(1),X3(1)也表示它們的滯后一期。再次進(jìn)行OLS線性回歸，結(jié)果如下：DependentVariable:DYMethod:LeastSquaresDate:06/08/05Time:23:19Sample(adjusted):19812003Includedobservations:23afteradjustingendpointsVariableCoefficientStd.ErrortStatisticProb.CDX12DX3Rsquared MeandependentvarAdjustedRsquared .dependentvar.ofregression AkaikeinfocriterionSumsquaredresid74690953 SchwarzcriterionLoglikelihood FstatisticDurbinWatsonstat Prob(Fstatistic)d?=++T=()()()Rsquared=AdjustedRsquared=Fstatistic=再次檢驗(yàn)多重共線性：DX12DX3DX12DX3可以看到多重共線性已經(jīng)得到緩解，但模型的可決系數(shù)并不高，整體擬合效果不是很好，這可能是由于采用了差分模型形式，出現(xiàn)了du序列相關(guān)的問題。2．異方差的檢驗(yàn)由于采用了時(shí)間序列數(shù)據(jù)，考慮ARCH檢驗(yàn)，輸出結(jié)果如下：ARCHTest:Fstatistic ProbabilityObs*Rsquared ProbabilityTestEquation:DependentVariable:RESID^2Method:LeastSquaresDate:06/09/05Time:08:24Sample(adjusted):19842003Includedobservations:20afteradjustingendpointsVariableCoefficientStd.ErrortStatisticProb.C2796224.1698777.RESID^2(1)RESID^2(2)RESID^2(3)Rsquared Meandependentvar3533276.AdjustedRsquared .dependent
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