固定資產投資的計量經濟學模型(編輯修改稿)
2025-07-15 21:46 本頁面
【文章內容簡介】 d MeandependentvarAdjustedRsquared .dependentvar.ofregression AkaikeinfocriterionSumsquaredresid+08 SchwarzcriterionLoglikelihood FstatisticDurbinWatsonstat Prob(Fstatistic)我們)08146)(得到：?=++T=()()()Rsquared=AdjustedRsquared=Fstatistic=分析：由F=(2,21)=（顯著性水平為），修正后的可決系數達。說明模型從整體上看擬合效果較好，表明應變量和各解釋變量之間線性關系顯著。但查t分布表，在自由度為n3=21下，得臨界值(21)=，常數項不通過t檢驗。計量經濟學檢驗檢驗計算解釋變量之間的簡單相關系數，結果如下：X12X3X12X3由上表可看出，解釋變量之間存在高度線性相關，這說明模型中解釋變量很可能存在多重共線性。修正①運用差分模型形式進行修正：令dy=yy(1)dx12=x12x12(1)dx3=x3x3(1)其中y(1)表示y的滯后一期值,同樣X12(1),X3(1)也表示它們的滯后一期。再次進行OLS線性回歸，結果如下：DependentVariable:DYMethod:LeastSquaresDate:06/08/05Time:23:19Sample(adjusted):19812003Includedobservations:23afteradjustingendpointsVariableCoefficientStd.ErrortStatisticProb.CDX12DX3Rsquared MeandependentvarAdjustedRsquared .dependentvar.ofregression AkaikeinfocriterionSumsquaredresid74690953 SchwarzcriterionLoglikelihood FstatisticDurbinWatsonstat Prob(Fstatistic)d?=++T=()()()Rsquared=AdjustedRsquared=Fstatistic=再次檢驗多重共線性：DX12DX3DX12DX3可以看到多重共線性已經得到緩解，但模型的可決系數并不高，整體擬合效果不是很好，這可能是由于采用了差分模型形式，出現了du序列相關的問題。2．異方差的檢驗由于采用了時間序列數據，考慮ARCH檢驗，輸出結果如下：ARCHTest:Fstatistic ProbabilityObs*Rsquared ProbabilityTestEquation:DependentVariable:RESID^2Method:LeastSquaresDate:06/09/05Time:08:24Sample(adjusted):19842003Includedobservations:20afteradjustingendpointsVariableCoefficientStd.ErrortStatisticProb.C2796224.1698777.RESID^2(1)RESID^2(2)RESID^2(3)Rsquared Meandependentvar3533276.AdjustedRsquared .dependent
電大資料相關推薦
鄂ICP備17016276號-1