計量經(jīng)濟學課后思考題答案(編輯修改稿)
2025-07-15 19:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 乘估計量是有偏誤的和非有效的。判斷：錯誤。當回歸模型隨機誤差項有自相關(guān)時，普通最小二乘估計量是無偏誤的和非有效的。（2）DW檢驗假定隨機誤差項ui的方差是同方差。判斷：錯誤。DW統(tǒng)計量的構(gòu)造中并沒有要求誤差項的方差是同方差（3）用一階差分法消除自相關(guān)是假定自相關(guān)系數(shù)r為1。判斷：錯誤。用一階差分法消除自相關(guān)是假定自相關(guān)系數(shù)r為1，即原原模型存在完全一階正自相關(guān)。（4）當回歸模型隨機誤差項有自相關(guān)時，普通最小二乘估計的預(yù)測值的方差和標準誤差不再是有效的。判斷：正確。對于四個解釋變量的回歸模型 Yt=b0+b1X1t+b2X2t+b3X3t+b4X4t+ut如果樣本量n=50,當DW統(tǒng)計量為如下數(shù)值時，請判斷模型中的自相關(guān)狀況。（1）DW= （2）DW=（3）DW= （4）DW=答：給定顯著水平α=，依據(jù)樣本容量n=50和解釋變量個數(shù)k’=4，查d統(tǒng)計量的上界du=，下界dL=，4du=，4dL=。（1）DW=dL，所以模型存在正自相關(guān)。(2)dLDW=du,所以模型不能確定是否存在自相關(guān)。（3）4duDW=4dL，所以模型不能確定是否存在自相關(guān)。（4）DW=4dL，所以模型存在負自相關(guān)。第七章分布滯后模型與自回歸模型什么是滯后現(xiàn)象？產(chǎn)生滯后現(xiàn)象的原因主要有哪些？答：解釋變量與被解釋變量的因果聯(lián)系不可能在短時間內(nèi)完成，在這一過程中通常都存在時間滯后，也就是說解釋變量需要通過一段時間才能完全作用于被解釋變量。此外，由于經(jīng)濟活動的慣性，一個經(jīng)濟指標以前的變化態(tài)勢往往會延續(xù)到本期，從而形成被解釋變量的當期變化同自身過去取值水平相關(guān)的情形。 這種被解釋變量受自身或其它經(jīng)濟變量過去值影響的現(xiàn)象稱為滯后效應(yīng)。心理預(yù)期因素、技術(shù)因素、制度因素等都是產(chǎn)生滯后現(xiàn)象的原因?qū)Ψ植紲竽Ｐ瓦M行估計存在哪些困難？實際應(yīng)用中如何處理這些困難？答：分布滯后模型進行估計存在的困難自由度問題：如果樣本觀測值個數(shù)n較小，隨著滯后長度s的增大，有效樣本容量ns變小，會出現(xiàn)自由度不足的問題。多重共線性問題：由于經(jīng)濟活動的前后繼起性，經(jīng)濟變量的滯后值之間通常存在較強的聯(lián)系，因此，分布滯后模型中滯后解釋變量觀測值之間往往會存在嚴重多重共線性問題。滯后長度難于確定的問題：在實際經(jīng)濟分析中用分布滯后模型來處理滯后現(xiàn)象時，模型中滯后長度的確定較為困難，沒有充分的先驗信息可供使用。實際應(yīng)用中處理這些困難的方法：對于有限分布滯后模型，其基本思想是設(shè)法有目的地減少需要直接估計的模型參數(shù)個數(shù)，以緩解多重共線性，保證自由度。對于無限分布滯后模型，主要是通過適當?shù)哪Ｐ妥儞Q，使其轉(zhuǎn)化為只需估計有限個參數(shù)的自回歸模型。庫伊克模型、自適應(yīng)預(yù)期模型與局部調(diào)整模型有哪些共性和不同之處？模型估計會存在哪些困難？如何解決？答：（1）相同之處：庫伊克模型、自適應(yīng)預(yù)期模型、局部調(diào)整模型三個模型的最終形式都是一階自回歸模型。（2）不同之處：1）導(dǎo)出模型的經(jīng)濟背景和思想不同。庫伊克模型是在無限分布滯后模型的基礎(chǔ)上，根據(jù)庫伊克幾何分布滯后假定導(dǎo)出的；自適應(yīng)預(yù)期模型是由解釋變量自適應(yīng)過程得到的；局部調(diào)整模型是由應(yīng)變量的局部調(diào)整得到的。2）模型存在的問題不同。三個模型的形成機理不同，所以隨機誤差項的結(jié)構(gòu)不同，庫伊克模型和自適應(yīng)預(yù)期模型都存在自相關(guān)、解釋變量與隨機誤差項相關(guān)的問題；而局部調(diào)整模型則不存在。庫伊克模型和自適應(yīng)預(yù)期模型不能夠直接使用最小二乘法直接估計，而局部調(diào)整模型則可以。（3）模型估計存在的困難及解決的方法（a）出現(xiàn)了隨機解釋變量yt1，而yt1可能與ut相關(guān)；(b)隨機擾動項可能自相關(guān)，庫伊克模型和自適應(yīng)預(yù)期模型的隨機擾動項都會導(dǎo)致自相關(guān)，模型，則估計可能是有偏的，而且不是一致估計。估計自回歸模型需要解決兩個問題：設(shè)法消除yt1與ut的相關(guān)性；檢驗ut是否存在自相關(guān)。所以應(yīng)用工具變量法進行估計一階自回歸模型，就是在進行參數(shù)估計的過程中選擇適當?shù)墓ぞ咦兞?，代替回歸模型中同隨機擾動項存在相關(guān)性的解釋變量。
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1