計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課后思考題答案(編輯修改稿)
2025-07-15 19:46 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 乘估計(jì)量是有偏誤的和非有效的。判斷：錯(cuò)誤。當(dāng)回歸模型隨機(jī)誤差項(xiàng)有自相關(guān)時(shí)，普通最小二乘估計(jì)量是無(wú)偏誤的和非有效的。（2）DW檢驗(yàn)假定隨機(jī)誤差項(xiàng)ui的方差是同方差。判斷：錯(cuò)誤。DW統(tǒng)計(jì)量的構(gòu)造中并沒(méi)有要求誤差項(xiàng)的方差是同方差（3）用一階差分法消除自相關(guān)是假定自相關(guān)系數(shù)r為1。判斷：錯(cuò)誤。用一階差分法消除自相關(guān)是假定自相關(guān)系數(shù)r為1，即原原模型存在完全一階正自相關(guān)。（4）當(dāng)回歸模型隨機(jī)誤差項(xiàng)有自相關(guān)時(shí)，普通最小二乘估計(jì)的預(yù)測(cè)值的方差和標(biāo)準(zhǔn)誤差不再是有效的。判斷：正確。對(duì)于四個(gè)解釋變量的回歸模型 Yt=b0+b1X1t+b2X2t+b3X3t+b4X4t+ut如果樣本量n=50,當(dāng)DW統(tǒng)計(jì)量為如下數(shù)值時(shí)，請(qǐng)判斷模型中的自相關(guān)狀況。（1）DW= （2）DW=（3）DW= （4）DW=答：給定顯著水平α=，依據(jù)樣本容量n=50和解釋變量個(gè)數(shù)k’=4，查d統(tǒng)計(jì)量的上界du=，下界dL=，4du=，4dL=。（1）DW=dL，所以模型存在正自相關(guān)。(2)dLDW=du,所以模型不能確定是否存在自相關(guān)。（3）4duDW=4dL，所以模型不能確定是否存在自相關(guān)。（4）DW=4dL，所以模型存在負(fù)自相關(guān)。第七章分布滯后模型與自回歸模型什么是滯后現(xiàn)象？產(chǎn)生滯后現(xiàn)象的原因主要有哪些？答：解釋變量與被解釋變量的因果聯(lián)系不可能在短時(shí)間內(nèi)完成，在這一過(guò)程中通常都存在時(shí)間滯后，也就是說(shuō)解釋變量需要通過(guò)一段時(shí)間才能完全作用于被解釋變量。此外，由于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的慣性，一個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)以前的變化態(tài)勢(shì)往往會(huì)延續(xù)到本期，從而形成被解釋變量的當(dāng)期變化同自身過(guò)去取值水平相關(guān)的情形。 這種被解釋變量受自身或其它經(jīng)濟(jì)變量過(guò)去值影響的現(xiàn)象稱為滯后效應(yīng)。心理預(yù)期因素、技術(shù)因素、制度因素等都是產(chǎn)生滯后現(xiàn)象的原因?qū)Ψ植紲竽Ｐ瓦M(jìn)行估計(jì)存在哪些困難？實(shí)際應(yīng)用中如何處理這些困難？答：分布滯后模型進(jìn)行估計(jì)存在的困難自由度問(wèn)題：如果樣本觀測(cè)值個(gè)數(shù)n較小，隨著滯后長(zhǎng)度s的增大，有效樣本容量ns變小，會(huì)出現(xiàn)自由度不足的問(wèn)題。多重共線性問(wèn)題：由于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的前后繼起性，經(jīng)濟(jì)變量的滯后值之間通常存在較強(qiáng)的聯(lián)系，因此，分布滯后模型中滯后解釋變量觀測(cè)值之間往往會(huì)存在嚴(yán)重多重共線性問(wèn)題。滯后長(zhǎng)度難于確定的問(wèn)題：在實(shí)際經(jīng)濟(jì)分析中用分布滯后模型來(lái)處理滯后現(xiàn)象時(shí)，模型中滯后長(zhǎng)度的確定較為困難，沒(méi)有充分的先驗(yàn)信息可供使用。實(shí)際應(yīng)用中處理這些困難的方法：對(duì)于有限分布滯后模型，其基本思想是設(shè)法有目的地減少需要直接估計(jì)的模型參數(shù)個(gè)數(shù)，以緩解多重共線性，保證自由度。對(duì)于無(wú)限分布滯后模型，主要是通過(guò)適當(dāng)?shù)哪Ｐ妥儞Q，使其轉(zhuǎn)化為只需估計(jì)有限個(gè)參數(shù)的自回歸模型。庫(kù)伊克模型、自適應(yīng)預(yù)期模型與局部調(diào)整模型有哪些共性和不同之處？模型估計(jì)會(huì)存在哪些困難？如何解決？答：（1）相同之處：庫(kù)伊克模型、自適應(yīng)預(yù)期模型、局部調(diào)整模型三個(gè)模型的最終形式都是一階自回歸模型。（2）不同之處：1）導(dǎo)出模型的經(jīng)濟(jì)背景和思想不同。庫(kù)伊克模型是在無(wú)限分布滯后模型的基礎(chǔ)上，根據(jù)庫(kù)伊克幾何分布滯后假定導(dǎo)出的；自適應(yīng)預(yù)期模型是由解釋變量自適應(yīng)過(guò)程得到的；局部調(diào)整模型是由應(yīng)變量的局部調(diào)整得到的。2）模型存在的問(wèn)題不同。三個(gè)模型的形成機(jī)理不同，所以隨機(jī)誤差項(xiàng)的結(jié)構(gòu)不同，庫(kù)伊克模型和自適應(yīng)預(yù)期模型都存在自相關(guān)、解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)相關(guān)的問(wèn)題；而局部調(diào)整模型則不存在。庫(kù)伊克模型和自適應(yīng)預(yù)期模型不能夠直接使用最小二乘法直接估計(jì)，而局部調(diào)整模型則可以。（3）模型估計(jì)存在的困難及解決的方法（a）出現(xiàn)了隨機(jī)解釋變量yt1，而yt1可能與ut相關(guān)；(b)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)可能自相關(guān)，庫(kù)伊克模型和自適應(yīng)預(yù)期模型的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)都會(huì)導(dǎo)致自相關(guān)，模型，則估計(jì)可能是有偏的，而且不是一致估計(jì)。估計(jì)自回歸模型需要解決兩個(gè)問(wèn)題：設(shè)法消除yt1與ut的相關(guān)性；檢驗(yàn)ut是否存在自相關(guān)。所以應(yīng)用工具變量法進(jìn)行估計(jì)一階自回歸模型，就是在進(jìn)行參數(shù)估計(jì)的過(guò)程中選擇適當(dāng)?shù)墓ぞ咦兞浚婊貧w模型中同隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)存在相關(guān)性的解釋變量。
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