計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)試題及答案(編輯修改稿)
2025-07-15 19:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 =0E(m im j)=0,i185。jB．E(m i)=sD．m i~N(0,s )1A．nC．2223．調(diào)整后的判定系數(shù)R與判定系數(shù)R2的關(guān)1系是(k是待估參數(shù)的個(gè)數(shù))（ B ）A．R=1(1Rn)n1kB．R=1(1R2n)n1k2 2C．R=(1R2)nkD.R=(1R)nk2 24．在含有截距項(xiàng)的二元線性回歸模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)的無偏估計(jì)量是（ D）5．設(shè)OLS法得到的樣本回歸直線為Yi=b 0+b 1Xi+ei，以下說法不正確的是( D )2n1 n222iA． n B．n1 C．n2 D．n3? ?A．229。ei=0?C．Y=YB．(X,Y)落在回歸直線上D．Cov(Xi,ei)185。0217。 217。6．根據(jù)樣本資料估計(jì)得到如下的人均產(chǎn)出Y對(duì)人均資本存量K的樣本回歸模型:lnYi=5+lnKi這表明人均資本存量每增加1％，人均產(chǎn)出預(yù)期將增加（B）A.% B.% C.3% D.7%7.設(shè)M為貨幣需求量，Y為收入水平，r為利率。根據(jù)凱恩斯流動(dòng)性偏好理論，建立t? ? ? ?? ?? ? ? ?如下的貨幣需求計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：Mt=a0+a1Yt+a2r+mt 根據(jù)理論預(yù)期，上述計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中的估計(jì)參數(shù)a1和a2應(yīng)該是（ C ）A．a(chǎn)10，a20 B．a(chǎn)10，a20C．a(chǎn)10，a20 D．a(chǎn)10，a208.逐步回歸法既可檢驗(yàn)又可修正（ D ）A．異方差性 C．隨機(jī)解釋變量 9.懷特檢驗(yàn)方法可以檢驗(yàn)（ C ）A．多重共線性 B．自相關(guān)性C．異方差性 D．隨機(jī)解釋變量10.DW檢驗(yàn)中，存在負(fù)自相關(guān)的區(qū)域是（ A ）A．4dLDW值4 B．0DW值dL3．對(duì)于如下的有限分布滯后模型：Yt=a +229。b iXti+m t，我們?cè)诠烙?jì)這樣的模型時(shí)，237。It=b 0+b 1Yt+b 3rt+m 2tC．duDW值4du D．dLDW值du，4duDW值4dL，并且這個(gè)變量有三種特征，則回歸模型中需引入（ C ）A．一個(gè)虛擬變量 B．二個(gè)虛擬變量C．三個(gè)虛擬變
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