【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 C．(28) D．(28)31．，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為（ ）。A．　 　B．　 C．　 　D．32．相關(guān)系數(shù)r的取值范圍是（ ）。A．r≤1　　　 B．r≥1　　　C．0≤r≤1　 　D．－1≤r≤133．判定系數(shù)R2的取值范圍是（ ）。A．R2≤1　 　　B．R2≥1　　　C．0≤R2≤1　　 D．－1≤R2≤134．某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即σ2越大，則（ ）。A．預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，精度越低　 　B．預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，預(yù)測(cè)誤差越小C　預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，精度越高　 　D．預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，預(yù)測(cè)誤差越大35．如果X和Y在統(tǒng)計(jì)上獨(dú)立，則相關(guān)系數(shù)等于（ ）。A．1 B．－1 C．0 D．∞36．根據(jù)決定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2＝1時(shí)，有（ ）。A．F＝1 B．F＝1 C．F＝0 D．F＝∞37．在C—D生產(chǎn)函數(shù)中，（ ）。 38．回歸模型中，關(guān)于檢驗(yàn)所用的統(tǒng)計(jì)量，下列說(shuō)法正確的是（ ）。A．服從 B．服從 C．服從 D．服從39．在二元線性回歸模型中，表示（ ）。A．當(dāng)X2不變時(shí)，X1每變動(dòng)一個(gè)單位Y的平均變動(dòng)。 B．當(dāng)X1不變時(shí)，X2每變動(dòng)一個(gè)單位Y的平均變動(dòng)。C．當(dāng)X1和X2都保持不變時(shí)，Y的平均變動(dòng)。 D．當(dāng)X1和X2都變動(dòng)一個(gè)單位時(shí)，Y的平均變動(dòng)。40．在雙對(duì)數(shù)模型中，的含義是（ ）。A．Y關(guān)于X的增長(zhǎng)量 B．Y關(guān)于X的增長(zhǎng)速度 C．Y關(guān)于X的邊際傾向 D．Y關(guān)于X的彈性41．根據(jù)樣本資料已估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸模型為，這表明人均收入每增加1％，人均消費(fèi)支出將增加（ ）。A．2％ B．％ C．％ D．％42．按經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機(jī)變量，且（ ）。A．與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān) B．與殘差項(xiàng)不相關(guān) C．與被解釋變量不相關(guān) D．與回歸值不相關(guān)43．根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時(shí)有（ ）。 =1 =－1 =∞ =0 44．下面說(shuō)法正確的是（ ）。 45．在具體的模型中，被認(rèn)為是具有一定概率分布的隨機(jī)變量是（ ）。 46．回歸分析中定義的（ ）。 ，被解釋變量為隨機(jī)變量 ，被解釋變量為非隨機(jī)變量 47．計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的被解釋變量一定是（ ）。A．控制變量 B．政策變量C．內(nèi)生變量 D．外生變量、包含3個(gè)解釋變量的線性回歸模型中，則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為（ ）A. B. C. ，哪一個(gè)模型通常是無(wú)效的（ ）A. （消費(fèi)）=500+（收入） B. （商品需求）=10+（收入）+（價(jià)格）C. （商品供給）=20+（價(jià)格） D. （產(chǎn)出量）=（勞動(dòng)）（資本），則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量大于等于（ ）A. B. C. D. ，的實(shí)際含義是（ ） B. 關(guān)于的彈性 C. 關(guān)于的邊際傾向 D. 關(guān)于的邊際傾向52．在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于１，則表明模型中存在（　 ）　　　 中，檢驗(yàn)時(shí)，所用的統(tǒng)計(jì)量 服從( )(nk+1) (nk2) (nk1) (nk+2)54. 調(diào)整的判定系數(shù) 與多重判定系數(shù) 之間有如下關(guān)系( ) A. B. C. D. 55．關(guān)于經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型進(jìn)行預(yù)測(cè)出現(xiàn)誤差的原因，正確的說(shuō)法是（ ）。 ，又有系統(tǒng)因素 、B、C 都不對(duì)56．在多元線性回歸模型中對(duì)樣本容量的基本要求是(k 為解釋變量個(gè)數(shù))：（ ）A n≥k+1 B nk+1 C n≥30 或n≥3（k+1） D n≥30：（ ）A 如果模型的 很高，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好B 如果模型的 較低，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較差C 如果某一參數(shù)不能通過(guò)顯著性檢驗(yàn)，我們應(yīng)該剔除該解釋變量D 如果某一參數(shù)不能通過(guò)顯著性檢驗(yàn)，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量，參數(shù)的含義是（ ）。 A．X的絕對(duì)量變化，引起Y的絕對(duì)量變化 B．Y關(guān)于X的邊際變化 C．X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化 D．Y關(guān)于X的彈性，參數(shù)的含義是（ ）。，引起因變量Y的相對(duì)變化率 ，引起Y的期望值絕對(duì)量變化 ，參數(shù)的含義是（ ）。，引起Y的期望值絕對(duì)量變化 ，引起因變量Y的相對(duì)變化率 （ ） ，常用的估計(jì)方法是（ ） （ ） （ ） （ ）——匡特檢驗(yàn) ，估計(jì)模型參數(shù)的適當(dāng)方法是 （ ） ，從而提高估計(jì)精度，即（ ），輕視小誤差的作用 ，輕視大誤差的作用 ，普通最小二乘估計(jì)結(jié)果的殘差與有顯著的形式的相關(guān)關(guān)系（滿足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè)），則用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為（ ）A. B. C. D. 69．果戈德菲爾特——匡特檢驗(yàn)顯著，則認(rèn)為什么問(wèn)題是嚴(yán)重的（ ） ，其中，則的最有效估計(jì)量為（ ）A. B. C. D. 71．如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相關(guān)，則（ ）。A. cov(xt, ut)=0 B. cov(ut, us)=0(t≠s) C. cov(xt, ut)≠0 D. cov(ut, us) ≠0(t≠s)72．DW檢驗(yàn)的零假設(shè)是（ρ為隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階相關(guān)系數(shù)）（ ）。A．DW＝0　 B．ρ＝0　　 C．DW＝1　　　 D．ρ＝173．下列哪個(gè)序列相關(guān)可用DW檢驗(yàn)（vt為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變量）（ ）。A．ut＝ρut－1+vt 　　 B．ut＝ρut－1+ρ2ut－2+…+vt C．ut＝ρvt 　 　 D．ut＝ρvt+ρ2 vt1 +…74．DW的取值范圍是（ ）。A．1≤DW≤0 　 　B．1≤DW≤1　 　 C．2≤DW≤2　　 D．0≤DW≤475．當(dāng)DW＝4時(shí)，說(shuō)明（ ）。A．不存在序列相關(guān)　　　 B．不能判斷是否存在一階自相關(guān)C．存在完全的正的一階自相關(guān)　 D．存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)76．根據(jù)20個(gè)觀測(cè)值估計(jì)的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW＝。在樣本容量n=20,解釋變量k=1，查得dl=1,du=,則可以決斷（ ）。A．不存在一階自相關(guān)　 B．存在正的一階自相關(guān) C．存在負(fù)的一階自　 D．無(wú)法確定77．當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時(shí)，適宜的參數(shù)估計(jì)方法是（ ）。A．加權(quán)最小二乘法　　　B．間接最小二乘法　 　C．廣義差分法 　D．工具變量法78．對(duì)于原模型yt=b0+b1xt+ut，廣義差分模型是指（ ）。79．采用一階差分模型一階線性自相關(guān)問(wèn)題適用于下列哪種情況（ ）。A．ρ≈0　　　 B．ρ≈1 C．1＜ρ＜0　　 D．0＜ρ＜180．定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St為產(chǎn)量，Pt為價(jià)格），又知：如果該企業(yè)在t1期生產(chǎn)過(guò)剩，經(jīng)營(yíng)人員會(huì)削減t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在（ ）。A．異方差問(wèn)題　　B．序列相關(guān)問(wèn)題　　C．多重共線性問(wèn)題　　D．隨機(jī)解釋變量問(wèn)題81．根據(jù)一個(gè)n=30的樣本估計(jì)后計(jì)算得DW＝，已知在5%的置信度下，dl=,du=,則認(rèn)為原模型（ ）。A．存在正的一階自相關(guān)　 B．存在負(fù)的一階自相關(guān)　　C．不存在一階自相關(guān)　 D．無(wú)法判斷是否存在一階自相關(guān)。82. 于模型，以ρ表示et與et1之間的線性相關(guān)關(guān)系（t=1,2,…T）,則下列明顯錯(cuò)誤的是（ ）。A．ρ＝，DW＝　 B．ρ＝，DW＝　 C．ρ＝0，DW＝2 D．ρ＝1，DW＝083．同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（ ）。 84．當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，OLS估計(jì)量將不具備（ ）A．線性　　 B．無(wú)偏性　　 C．有效性　　 D．一致性85．經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為某個(gè)解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個(gè)解釋變量的VIF（ ）。A．大于　　 B．小于　　　 C．大于5　　 D．小于586．模型中引入實(shí)際上與解釋變量有關(guān)的變量，會(huì)導(dǎo)致參數(shù)的OLS估計(jì)量方差（ ）。A．增大　　 B．減小　　 C．有偏　　 D．非有效87．對(duì)于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t +ut，與r12=0相比，r12＝，估計(jì)量的方差將是原來(lái)的（ ）。A．1倍　　 B．　　 C．　　 D．2倍88．如果方差膨脹因子VIF＝10，則什么問(wèn)題是嚴(yán)重的（ ）。A．異方差問(wèn)題　　 B．序列相關(guān)問(wèn)題　　C．多重共線性問(wèn)題　　 D．解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)的相關(guān)性89．在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在( )。A 異方差 B 序列相關(guān) C 多重共線性 D 高擬合優(yōu)度90．存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)差（ ）。A．變大 B．變小　 C．無(wú)法估計(jì)　 D．無(wú)窮大91．完全多重共線性時(shí)，下列判斷不正確的是（ ）。A．參數(shù)無(wú)法估計(jì)　 B．只能估計(jì)參數(shù)的線性組合　C．模型的擬合程度不能判斷　D．可以計(jì)算模型的擬合程度92．設(shè)某地區(qū)消費(fèi)函數(shù)中，消費(fèi)支出不僅與收入x有關(guān)，而且與消費(fèi)者的年齡構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個(gè)層次。假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變，則考慮上述構(gòu)成因素的影響時(shí)，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（ ）