計量經(jīng)濟學試題答案(編輯修改稿)
2025-07-15 19:14 本頁面
【文章內容簡介】 +B2XtXt3+utXt3=B11X3t+B2XtXt3+vt（2）其中vt=代表誤差修正項，可以證明utXt3XtXtvar(vt)=var(utX3t)=13var(ut)=13s2Xt3=s2即vt滿足同方差的假定，對(2)式使用OLS，即可得到相應的估計量。五、考慮下面的模型：Yt=B0+B1Xt+B2D2t+B3D3t+B4D4t+ut其中，Y表示大學教師的年薪收入，X表示工齡。為了研究大學教師的年薪是否受到性別（男、女）、學歷（本科、碩士、博士）的影響。按照下面的方式引入虛擬變量：（15分）D2=237。D3=237。D4=237。236。1,男教師238。0，女教師236。1,碩士238。0，其他236。1,博士238。0，其他1.基準類是什么？2.解釋各系數(shù)所代表的含義，并預期各系數(shù)的符號。3.若B4B3，你得出什么結論？解：1.基準類為本科女教師。2.B1表示工齡對年薪的影響，即工齡每增加1單位，平均而言，年薪將增加B1個單位。預期符號為正，因為隨著年齡的增加，工資應該增加。B2體現(xiàn)了性別差異。B3和B4體現(xiàn)了學歷差異，預期符號為正。3.B4B3說明，博士教師的年薪高于碩士教師的年薪。六、什么是自相關？杜賓—瓦爾森檢驗的前提條件和步驟是什么？（15分）解：自相關，在時間（如時間序列數(shù)據(jù)）或者空間（如在截面數(shù)據(jù)中）上按順序排列的序列的各成員之間存在著相關關系。在計量經(jīng)濟學中指回歸模型中隨機擾動項之間存在cov(ui,uj)=E(uiuj)185。0相關關系。用符號表示：杜賓—瓦爾森檢驗的前提條件為：（1）回歸模型包括截距項。（2）變量X是非隨機變量。（3）擾動項ut的產生機制是i185。jut=rut1+vt(1163。r163。1,表示自相關系數(shù)）上述這個描述機制我們稱為一階自回歸模型，通常記為AR(1)。（4）在回歸方程的解釋變量中，不包括把因變量的滯后變量。即檢驗對于自回歸模型是不使用的。杜賓—瓦爾森檢驗的步驟為：(1)進行OLS的回歸并獲得et。(2)計算d值。(3)給定樣本容量n和解釋變量k的個數(shù)，從臨界值表中查得dL和dU。(4)根據(jù)相應的規(guī)則進行判斷。237。236。 =t1 12 t2 t3 tt七、考慮下面的聯(lián)立方程模型：238。QtQA=+BA+PB+PA+Xu2+u1t量，X是外生變量，u是隨機誤差項（15分）其中，P，Q是內生變求簡化形式回歸方程？判定哪個方程是可識別的（恰好或過度）？對可識別方程，你將用哪種方法進行估計，并簡述基本過程？解1.tP=P1+P2Xt+v1t其中：,v1t= 2tP1=B1A1A2B2，P2=A3A2B2uu1tA2B2（1）Qt=P3+P4Xt+v2t其中：,v1t= 2 2tP3=A2B1A1B2A2B2，P4=A3B2A2B2AuB2u1tA2B2（2）2.根據(jù)階判斷條件，m=2,對于第一個方程，k=0，km1，所以第一個方程不可識別。對于第二個方程，k=1，k=m1，所以第二個方程恰好識別。6.任何兩個計量經(jīng)濟模型的R都是可以比較的。（F）3. 對于恰好識別的方程，可以采用二階段最小二乘法，也可以使用間接最小二乘法。下面將簡單介紹間接最小二乘法的基本過程：步驟1：從結構方程導出簡化方程；步驟2：對簡化方程的每個方程用OLS方法回歸；步驟3：利用簡化方程系數(shù)的估計值求結構方程系數(shù)的估計值。計量經(jīng)濟學試題三答案一、判斷正誤（20分）1.回歸分析用來處理一個因變量與另一個或多個自變量之間的因果關系。（F）2.擬合優(yōu)度R2的值越大，說明樣本回歸模型對總體回歸模型的代表性越強。（T）3.線性回歸是指解釋變量和被解釋變量之間呈現(xiàn)線性關系。（F）4.引入虛擬變量后，用普通最小二乘法得到的估計量仍是無偏的。（T）5.多重共線性是總體的特征。（F）27.異方差會使OLS估計量的標準誤差高估，而自相關會使其低估。（F）8.杜賓—瓦爾森檢驗能夠檢驗出任何形式的自相關。（F）9.異方差問題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關則總是存在于時間序列數(shù)據(jù)中。（F）10.內生變量的滯后值仍然是內生變量。（F）二、選擇題（20分）1.在同一時間不同統(tǒng)計單位的相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)組合，是（D）A.原始數(shù)據(jù) B.Pool數(shù)據(jù) C.時間序列數(shù)據(jù)D.截面數(shù)據(jù)2.下列模型中屬于非線性回歸模型的是（C）A.Y=b0+b1lnX+uB.Y=b0+b1X+b2Z+uC.Y=b0+Xb1+uD.Y=b0+b1/X+u3.半對數(shù)模型Y=b0+b1lnX+u中，參數(shù)b1的含義是（C）A.X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化B.Y關于X的邊際變化C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化D.Y關于X的彈性4.模型中其數(shù)值由模型本身決定的變量是（B ）A、外生變量 B、內生變量C、前定變量 D、滯后變量5.在模型Yt=b1+b2X2t+b3X3t+ut的回歸分析結果報告中，F(xiàn)統(tǒng)計量的p值=，則表明（ C ）A.解釋變量X2t對160
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