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計量經濟學知識點[超全版](編輯修改稿)

2024-07-15 18:32 本頁面
 

【文章內容簡介】 描述總體中變量y與x的相互關系,而樣本回歸模型描述所觀測的樣本中變量y與x的相互關系。②建立模型的不同。(1分)總體回歸模型是依據(jù)總體全部觀測資料建立的,樣本回歸模型是依據(jù)樣本觀測資料建立的。③模型性質不同。(1分)總體回歸模型不是隨機模型,樣本回歸模型是隨機模型,它隨著樣本的改變而改變。主要聯(lián)系:樣本回歸模型是總體回歸模型的一個估計式,之所以建立樣本回歸模型,目的是用來估計總體回歸模型。(2分)9.試述回歸分析與相關分析的聯(lián)系和區(qū)別。答:兩者的聯(lián)系:①相關分析是回歸分析的前提和基礎;回歸分析是相關分析的深入和繼續(xù)。(1分)②相關分析與回歸分析的有關指標之間存在計算上的內在聯(lián)系。(1分)兩者的區(qū)別:①回歸分析強調因果關系,相關分析不關心因果關系,所研究的兩個變量是對等的。(1分)②對兩個變量x與y而言,相關分析中:;在回歸分析中,和卻是兩個完全不同的回歸方程。(1分)③回歸分析對資料的要求是被解釋變量y是隨機變量,解釋變量x是非隨機變量;相關分析對資料的要求是兩個變量都隨機變量。(1分)10.在滿足古典假定條件下,一元線性回歸模型的普通最小二乘估計量有哪些統(tǒng)計性質?答:①線性,是指參數(shù)估計量和分別為觀測值和隨機誤差項的線性函數(shù)或線性組合。(1分)②無偏性,指參數(shù)估計量和的均值(期望值)分別等于總體參數(shù)和。(2分)③有效性(最小方差性或最優(yōu)性),指在所有的線性無偏估計量中,最小二乘估計量和的方差最小。(2分)11.簡述BLUE的含義。答:BLUE即最佳線性無偏估計量,是best linear unbiased estimators的縮寫。(2分)在古典假定條件下,最小二乘估計量具備線性、無偏性和有效性,是最佳線性無偏估計量,即BLUE,這一結論就是著名的高斯-馬爾可夫定理。(3分)12.對于多元線性回歸模型,為什么在進行了總體顯著性F檢驗之后,還要對每個回歸系數(shù)進行是否為0的t檢驗?答:多元線性回歸模型的總體顯著性F檢驗是檢驗模型中全部解釋變量對被解釋變量的共同影響是否顯著。(1分)通過了此F檢驗,就可以說模型中的全部解釋變量對被解釋變量的共同影響是顯著的,但卻不能就此判定模型中的每一個解釋變量對被解釋變量的影響都是顯著的。(3分)因此還需要就每個解釋變量對被解釋變量的影響是否顯著進行檢驗,即進行t檢驗。(1分):,請敘述模型的古典假定。解答:(1)隨機誤差項的期望為零,即。(2)不同的隨機誤差項之間相互獨立,即(1分)。(3)隨機誤差項的方差與t無關,為一個常數(shù),即。即同方差假設(1分)。(4)隨機誤差項與解釋變量不相關,即。通常假定為非隨機變量,這個假設自動成立(1分)。(5)隨機誤差項為服從正態(tài)分布的隨機變量,即(1分)。(6)解釋變量之間不存在多重共線性,即假定各解釋變量之間不存在線性關系,即不存在多重共線性(1分)。,為什么用修正的決定系數(shù)衡量估計模型對樣本觀測值的擬合優(yōu)度?解答:因為人們發(fā)現(xiàn)隨著模型中解釋變量的增多,多重決定系數(shù)的值往往會變大,從而增加了模型的解釋功能。這樣就使得人們認為要使模型擬合得好,就必須增加解釋變量(2分)。但是,在樣本容量一定的情況下,增加解釋變量必定使得待估參數(shù)的個數(shù)增加,從而損失自由度,而實際中如果引入的解釋變量并非必要的話可能會產生很多問題,比如,降低預測精確度、引起多重共線性等等。為此用修正的決定系數(shù)來估計模型對樣本觀測值的擬合優(yōu)度(3分)。解答:,(2分)其作用有:(1)用自由度調整后,可以消除擬合優(yōu)度評價中解釋變量多少對決定系數(shù)計算的影響;(2分)(2)對于包含解釋變量個數(shù)不同的模型,可以用調整后的決定系數(shù)直接比較它們的擬合優(yōu)度的高低,但不能用原來未調整的決定系數(shù)來比較(1分)。?解答:常見的非線性回歸模型主要有:(1) 對數(shù)模型(1分)(2) 半對數(shù)模型或(1分)(3) 倒數(shù)模型(1分)(4) 多項式模型(1分)(5) 成長曲線模型包括邏輯成長曲線模型和Gompertz成長曲線模型(1分),系數(shù)是否呈線性,或都是或都不是。① ②③ ④解答:①系數(shù)呈線性,變量非線性;(1分)②系數(shù)呈線性,變量非呈線性;(1分)③系數(shù)和變量均為非線性;(1分)④系數(shù)和變量均為非線性。(2 分)18. 觀察下列方程并判斷其變量是否呈線性,系數(shù)是否呈線性,或都是或都不是。① ②③ ④解答:①系數(shù)呈線性,變量非呈線性;(1分)②系數(shù)非線性,變量呈線性;(1分)③系數(shù)和變量均為非線性;(2分)④系數(shù)和變量均為非線性(1分)。19. 異方差性是指模型違反了古典假定中的同方差假定,它是計量經濟分析中的一個專門問題。在線性回歸模型中,如果隨機誤差項的方差不是常數(shù),即對不同的解釋變量觀測值彼此不同,則稱隨機項具有異方差性,即 (t=1,2,……,n)。(3分)例如,利用橫截面數(shù)據(jù)研究消費和收入之間的關系時,對收入較少的家庭在滿足基本消費支出之后的剩余收入已經不多,用在購買生活必需品上的比例較大,消費的分散幅度不大。收入較多的家庭有更多可自由支配的收入,使得這些家庭的消費有更大的選擇范圍。由于個性、愛好、儲蓄心理、消費習慣和家庭成員構成等那個的差異,使消費的分散幅度增大,或者
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