計量經(jīng)濟學知識點[超全版]-文庫吧資料
2025-06-24 18:32本頁面
【正文】 或者說樣本點的代表性越強）；而較大的樣本點可能會偏離總體回歸直線很遠，的可信度較低（或者說樣本點的代表性較弱）。（2分）產(chǎn)生的影響：如果線性回歸模型的隨機誤差項存在異方差性，會對模型參數(shù)估計、模型檢驗及模型應用帶來重大影響，主要有：（1）不影響模型參數(shù)最小二乘估計值的無偏性；（2）參數(shù)的最小二乘估計量不是一個有效的估計量；（3）對模型參數(shù)估計值的顯著性檢驗失效；（4）模型估計式的代表性降低，預測精度精度降低。這種被解釋變量的分散幅度的變化，反映到模型中，可以理解為誤差項方差的變化。收入較多的家庭有更多可自由支配的收入，使得這些家庭的消費有更大的選擇范圍。在線性回歸模型中，如果隨機誤差項的方差不是常數(shù)，即對不同的解釋變量觀測值彼此不同，則稱隨機項具有異方差性，即 （t=1，2，……，n）。① ②③ ④解答：①系數(shù)呈線性，變量非呈線性；（1分）②系數(shù)非線性，變量呈線性；（1分）③系數(shù)和變量均為非線性；(2分)④系數(shù)和變量均為非線性（1分）。① ②③ ④解答：①系數(shù)呈線性，變量非線性；（1分）②系數(shù)呈線性，變量非呈線性；（1分）③系數(shù)和變量均為非線性；（1分）④系數(shù)和變量均為非線性。解答：，（2分）其作用有：（1）用自由度調(diào)整后，可以消除擬合優(yōu)度評價中解釋變量多少對決定系數(shù)計算的影響；（2分）（2）對于包含解釋變量個數(shù)不同的模型，可以用調(diào)整后的決定系數(shù)直接比較它們的擬合優(yōu)度的高低，但不能用原來未調(diào)整的決定系數(shù)來比較（1分）。為此用修正的決定系數(shù)來估計模型對樣本觀測值的擬合優(yōu)度（3分）。這樣就使得人們認為要使模型擬合得好，就必須增加解釋變量（2分）。（6）解釋變量之間不存在多重共線性，即假定各解釋變量之間不存在線性關系，即不存在多重共線性（1分）。通常假定為非隨機變量，這個假設自動成立（1分）。即同方差假設（1分）。（2）不同的隨機誤差項之間相互獨立，即（1分）。（1分）：，請敘述模型的古典假定。（1分）通過了此F檢驗，就可以說模型中的全部解釋變量對被解釋變量的共同影響是顯著的，但卻不能就此判定模型中的每一個解釋變量對被解釋變量的影響都是顯著的。（2分）在古典假定條件下，最小二乘估計量具備線性、無偏性和有效性，是最佳線性無偏估計量，即BLUE，這一結論就是著名的高斯－馬爾可夫定理。（2分）11．簡述BLUE的含義。（1分）②無偏性，指參數(shù)估計量和的均值（期望值）分別等于總體參數(shù)和。（1分）③回歸分析對資料的要求是被解釋變量y是隨機變量，解釋變量x是非隨機變量；相關分析對資料的要求是兩個變量都隨機變量。（1分）兩者的區(qū)別：①回歸分析強調(diào)因果關系，相關分析不關心因果關系，所研究的兩個變量是對等的。答：兩者的聯(lián)系：①相關分析是回歸分析的前提和基礎；回歸分析是相關分析的深入和繼續(xù)。主要聯(lián)系：樣本回歸模型是總體回歸模型的一個估計式，之所以建立樣本回歸模型，目的是用來估計總體回歸模型。③模型性質(zhì)不同。②建立模型的不同。答：主要區(qū)別：①描述的對象不同。（1分）⑤正態(tài)性假定，（1分）即假定誤差項服從均值為0，方差為的正態(tài)分布。（1分）即不同的誤差項相互獨立。（1分）誤差項的方差與t無關，為一個常數(shù)。（1分）即在給定xt的條件下，隨機誤差項的數(shù)學期望（均值）為0，即。（1分）產(chǎn)生隨機誤差項的原因有以下幾個方面：①模型中被忽略掉的影響因素造成的誤差；（1分）②模型關系認定不準確造成的誤差；（1分）③變量的測量誤差；（1分）④隨機因素。（1分）5．計量經(jīng)濟學應用的數(shù)據(jù)是怎樣進行分類的？答：四種分類：①時間序列數(shù)據(jù)；（1分）②橫截面數(shù)據(jù)；（1分）③混合數(shù)據(jù)；（1分）④虛擬變量數(shù)據(jù)。答：①根據(jù)經(jīng)濟理論建立計量經(jīng)濟模型；（1分）②樣本數(shù)據(jù)的收集；（1分）③估計參數(shù)；（1分）④模型的檢驗；（1分）⑤計量經(jīng)濟模型的應用。（1分）④檢驗和發(fā)展經(jīng)濟理論。（1分）②經(jīng)濟預測。（1分）計量經(jīng)濟模型建立的過程，是綜合應用理論、統(tǒng)計和數(shù)學方法的過程，計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學和數(shù)學三者的統(tǒng)一。（1分）統(tǒng)計學是關于如何收集、整理和分析數(shù)據(jù)的科學，而計量經(jīng)濟學則利用經(jīng)濟統(tǒng)計所提供的數(shù)據(jù)來估計經(jīng)濟變量之間的數(shù)量關系并加以驗證。答：計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學和數(shù)學的綜合。63．間接最小二乘法：先利用最小二乘法估計簡化式方程，再通過參數(shù)關系體系，由簡化式參數(shù)的估計值求解得結構式參數(shù)的估計值。61． 識別的階條件：如果一個方程能被識別，那么這個方程不包含的變量的總數(shù)應大于或等于模型系統(tǒng)中方程個數(shù)減1。59．識別：就是指是否能從簡化式模型參數(shù)估計值中推導出結構式模型的參數(shù)估計值。56． 簡化式模型：是指聯(lián)立方程中每個內(nèi)生變量只是前定變量與隨機誤差項的函數(shù)。54．聯(lián)立方程模型：是指由兩個或更多相互聯(lián)系的方程構建的模型。52．無限分布滯后模型：滯后期長度無限的分布滯后模型稱為無限分布滯后模型。50． 分布滯后模型：如果滯后變量模型中沒有滯后因變量，因變量受解釋變量的影響分布在解釋變量不同時期的滯后值上，則稱這種模型為分布滯后模型。48．由于引進虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測值的改變而系統(tǒng)地改變。46．是指與模型中的隨機解釋變量高度相關，與隨機誤差項不相關的變
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