計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)點(diǎn)[超全版]-展示頁(yè)
2025-06-27 18:32本頁(yè)面
【正文】 量。44．把質(zhì)的因素量化而構(gòu)造的取值為0和1的人工變量。：是指解釋變量之間存在完全或不完全的線性關(guān)系。41．相關(guān)系數(shù)：度量變量之間相關(guān)程度的一個(gè)系數(shù)，一般用ρ表示。（40. Durbin兩步法：當(dāng)自相關(guān)系數(shù)未知，可采用Durbin提出的兩步法去消除自相關(guān)。：是通過(guò)逐次跌代去尋求更為滿意的的估計(jì)值，然后再采用廣義差分法。38. DW檢驗(yàn)：德賓和瓦特森與1951年提出的一種適于小樣本的檢驗(yàn)方法。：廣義差分法可以克服所有類(lèi)型的序列相關(guān)帶來(lái)的問(wèn)題，一階差分法是它的一個(gè)特例。：差分法是一類(lèi)克服序列相關(guān)性的有效方法，被廣泛的采用。（3分）32．序列相關(guān)性：對(duì)于模型 隨機(jī)誤差項(xiàng)互相獨(dú)立的基本假設(shè)表現(xiàn)為 （1分）如果出現(xiàn) 即對(duì)于不同的樣本點(diǎn)，隨機(jī)誤差項(xiàng)之間不再是完全互相獨(dú)立，而是存在某種相關(guān)性，則認(rèn)為出現(xiàn)了序列相關(guān)性(Serial Correlation)。（3分）:該檢驗(yàn)由懷特（White）在1980年提出，通過(guò)建立輔助回歸模型的方式來(lái)判斷異方差性。（3分）：在線性回歸模型中，如果隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差不是常數(shù)，即對(duì)不同的解釋變量觀測(cè)值彼此不同，則稱隨機(jī)項(xiàng)具有異方差性。26．調(diào)整后的決定系數(shù)：又稱修正后的決定系數(shù)，記為，是為了克服多重決定系數(shù)會(huì)隨著解釋變量的增加而增大的缺陷提出來(lái)的，（2分）其公式為：（1分）。24．剩余變差：簡(jiǎn)稱RSS，是未被回歸直線解釋的部分（2分），是由解釋變量以外的因素造成的影響（1分）。（3分）22．顯著性檢驗(yàn)：利用樣本結(jié)果，來(lái)證實(shí)一個(gè)虛擬假設(shè)的真?zhèn)蔚囊环N檢驗(yàn)程序。（3分）20．?dāng)M合優(yōu)度：樣本回歸直線與樣本觀測(cè)數(shù)據(jù)之間的擬合程度。（3分）18．樣本決定系數(shù)：回歸平方和在總變差中所占的比重。（1分）16．剩余變差（殘差平方和）：在回歸模型中，因變量的觀測(cè)值與估計(jì)值之差的平方和，（2分）是不能由解釋變量所解釋的部分變差。（3分）14．總變差（總離差平方和）：在回歸模型中，被解釋變量的觀測(cè)值與其均值的離差平方和。（3分）12．最小二乘法：用使估計(jì)的剩余平方和最小的原則確定樣本回歸函數(shù)的方法，稱為最小二乘法。（1分）10．函數(shù)關(guān)系：如果一個(gè)變量y的取值可以通過(guò)另一個(gè)變量或另一組變量以某種形式惟一地、精確地確定，則y與這個(gè)變量或這組變量之間的關(guān)系就是函數(shù)關(guān)系。（2分）8．控制變量：在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中人為設(shè)置的反映政策要求、決策者意愿、經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)運(yùn)行條件和狀態(tài)等方面的變量，（2分）它一般屬于外生變量。（1分）6．滯后變量：是滯后內(nèi)生變量和滯后外生變量的合稱，（1分）前期的內(nèi)生變量稱為滯后內(nèi)生變量；（1分）前期的外生變量稱為滯后外生變量。（1分）5．外生變量：是由模型系統(tǒng)之外的因素決定的變量，表現(xiàn)為非隨機(jī)變量。（1分）它的變動(dòng)是由解釋變量做出解釋的，表現(xiàn)為方程所描述的因果關(guān)系的果。（2分）它對(duì)因變量的變動(dòng)做出解釋?zhuān)憩F(xiàn)為方程所描述的因果關(guān)系中的“因”。.. . . . ..1．經(jīng)濟(jì)變量：經(jīng)濟(jì)變量是用來(lái)描述經(jīng)濟(jì)因素?cái)?shù)量水平的指標(biāo)。（3分）2．解釋變量：是用來(lái)解釋作為研究對(duì)象的變量（即因變量）為什么變動(dòng)、如何變動(dòng)的變量。（1分）3．被解釋變量：是作為研究對(duì)象的變量。（2分）4．內(nèi)生變量：是由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素所決定的變量，（2分）表現(xiàn)為具有一定概率分布的隨機(jī)變量，是模型求解的結(jié)果。（2分）它影響模型中的內(nèi)生變量，其數(shù)值在模型求解之前就已經(jīng)確定。（1分）7．前定變量：通常將外生變量和滯后變量合稱為前定變量，（1分）即是在模型求解以前已經(jīng)確定或需要確定的變量。（1分）9．計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型：為了研究分析某個(gè)系統(tǒng)中經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)量關(guān)系而采用的隨機(jī)代數(shù)模型，（2分）是以數(shù)學(xué)形式對(duì)客觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象所作的描述和概括。（3分）11．相關(guān)關(guān)系：如果一個(gè)變量y的取值受另一個(gè)變量或另一組變量的影響，但并不由它們惟一確定，則y與這個(gè)變量或這組變量之間的關(guān)系就是相關(guān)關(guān)系。（3分）13．高斯－馬爾可夫定理：在古典假定條件下，OLS估計(jì)量是模型參數(shù)的最佳線性無(wú)偏估計(jì)量，這一結(jié)論即是高斯－馬爾可夫定理。（3分）15．回歸變差（回歸平方和）：在回歸模型中，因變量的估計(jì)值與其均值的離差平方和，（2分）也就是由解釋變量解釋的變差。（1分）17．估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差：在回歸模型中，隨機(jī)誤差項(xiàng)方差的估計(jì)量的平方根。（3分）19．點(diǎn)預(yù)測(cè)：給定自變量的某一個(gè)值時(shí)，利用樣本回歸方程求出相應(yīng)的樣本擬合值，以此作為因變量實(shí)際值和其均值的估計(jì)值。（3分）21．殘差：樣本回歸方程的擬合值與觀測(cè)值的誤差稱為回歸殘差。（3分）23．回歸變差：簡(jiǎn)稱ESS,表示由回歸直線（即解釋變量）所解釋的部分（2分），表示x對(duì)y的線性影響（1分）。25．多重決定系數(shù)：在多元線性回歸模型中，回歸平方和與總離差平方和的比值（1分），也就是在被解釋變量的總變差中能由解釋變量所解釋的那部分變差的比重，我們稱之為多重決定系數(shù)，仍用R2表示（2分）。27．偏相關(guān)系數(shù):在Y、XX2三個(gè)變量中，當(dāng)X1 既定時(shí)（即不受X1的影響），表示Y與X2之間相關(guān)關(guān)系的指
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