第七章外匯期貨(編輯修改稿)
2024-07-13 16:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 通外匯期貨合約合約幣別英鎊加元澳元歐元日元瑞士法郎交易代碼BPCDADECJY SF交易單位英鎊10萬加元10萬澳元歐元1,250萬日元瑞士法郎最小變動價位最小變動值$$10$10$$$合約月份3月、6月、9月、12月交易時間芝加哥時間上午7:20－下午2:00，到期合約在最后交易日于上午9:16收盤。具體細(xì)節(jié)可與交易所聯(lián)系。最后交易日交割日前第2個營業(yè)日的上午9:16交割日期合約月份的第三個星期三交割地點清算所指定的貨幣發(fā)行國銀行資料來源：CME網(wǎng)站 （二）交叉匯率期貨合約目前，CME的交叉匯率期貨合約品種主要有：歐元交叉匯率期貨、澳元交叉匯率期貨、英鎊交叉匯率期貨、加元交叉匯率期貨和瑞士法郎交叉匯率期貨，如表7－2所示：表7－2 CME交叉匯率期貨合約交易單位最小變動價位最小變動值交易方式歐元/日元125,000歐元1,250日元場內(nèi)/GLOBEX歐元/英鎊125,000歐元場內(nèi)/GLOBEX歐元/加元125,000歐元GLOBEX歐元/澳元125,000歐元GLOBEX歐元/挪威克朗125,000歐元GLOBEX歐元/瑞典克朗125,000歐元GLOBEX歐元/瑞士法郎125,000歐元場內(nèi)/GLOBEX澳元/加元200,000澳元20加元GLOBEX澳元/新西蘭元200,000澳元20新西蘭元GLOBEX澳元/日元200,000澳元2,000日元GLOBEX英鎊/瑞士法郎125,000英鎊GLOBEX英鎊/日元125,000英鎊1,250日元GLOBEX加元/日元200,000加元2,000日元GLOBEX瑞士法郎/日元250,000瑞士法郎1,250日元GLOBEX資料來源：CME網(wǎng)站 交易單位不同的交叉匯率期貨合約往往有著不同的合約規(guī)模。例如歐元交叉匯率期貨合約的規(guī)模為125,000歐元，澳元交叉匯率期貨合約的規(guī)模為200,000澳元，英鎊交叉匯率期貨合約的規(guī)模則為125,000英鎊等。最小變動價位和最小變動值從表7－2中可以看到，CME歐元交叉匯率期貨的品種有7種，分別為歐元/澳元、歐元/英鎊、歐元/加元、歐元/日元、歐元/挪威克朗、歐元/瑞典克朗、歐元/瑞士法郎?！?”之前的貨幣是交易單位所用的計價貨幣，“/”之后的貨幣則是該外匯期貨的報價貨幣。例如“歐元/日元”期貨合約的規(guī)模為125,000歐元，（日元/歐元），因此，每份合約的最小變動值就為1,250日元（＝125,000歐元）交易方式我們知道期貨合約的交易方式主要有兩種：場內(nèi)交易（floor trading）和電子交易（GLOBEX）。交叉匯率期貨合約中只有歐元/日元、歐元/英鎊、歐元/瑞士法郎有場內(nèi)交易，其余品種的交易都只能通過電子交易方式來進行。場內(nèi)交易的時間通常為芝加哥時間上午7:20－下午2:00，到期合約在最后交易日于上午9:16收盤。 合約月份與交割日期CME所有交叉匯率期貨合約的合約月份均為每年的3月、6月、9月和12月，合約的交割日期也均為合約月份的第三個星期三。第三節(jié) 外匯期貨的運用一、投機外匯期貨市場的投機是指交易者根據(jù)其對未來市場走勢的預(yù)測和判斷，通過買賣外匯期貨合約，從中賺取差價的交易行
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