國內(nèi)生產(chǎn)總值的實證分析(編輯修改稿)
2025-07-13 05:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ndent varAdjusted Rsquared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared resid+08Schwarz criterionLog likelihoodFstatisticDurbinWatson statProb(Fstatistic) 引入，擬合優(yōu)度雖然得到了提高，但是參數(shù)符號為負(fù)值，表示GDP隨財政支出增加而減少，與實際情況相悖，故將該變量剔除。剔除，引入Dependent Variable: GDPMethod: Least SquaresDate: 06/29/11 Time: 21:05Sample: 1990 2009Included observations: 20VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.CX3X5X1X4RsquaredMean dependent varAdjusted Rsquared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared resid+08Schwarz criterionLog likelihoodFstatisticDurbinWatson statProb(Fstatistic)引入，擬合優(yōu)度再次提高，但是參數(shù)符號為負(fù)值表明我國GDP隨稅收收入增加而減少，與實際情況相悖，所以將之剔除。 引入：Dependent Variable: GDPMethod: Least SquaresDate: 06/29/11 Time: 21:22Sample: 1990 2009Included observations: 20VariableCoefficienttStatisticProb.X1X3X5X6CRsquaredMean dependent varAdjusted Rsquared. dependent var. of regressionAkaike info criterionSum squared resid69356525Schwarz criterionLog likelihoodFstatisticDurbinWatson statProb(Fstatistic) 引入，擬合優(yōu)度雖再次得到提高，但是參數(shù)符號為負(fù)值表明我國GDP隨上期GDP增加而減少，與實際情況相悖，所以將之剔除。 通過逐步回歸，剔除了變量、得到新模型： Y=+++ 2= F= .=(2) 異方差檢驗： ① a. 畫出殘差e^2與GDP的散點圖： 觀察散點圖，可知模型存在異方差，下面從理論上加以說明。 ： White Heteroskedasticity Test:FstatisticProbabilityObs*RsquaredProbabilityTest Equation:Dependent Variable: RESID^2Method: Least SquaresDate: 06/30/11 Time: 12:55Sample: 1 20Included observations: 20VariableCoefficientStd. ErrortStatisticProb.C1571052811987790X1X1^2X1*X3X1*X5X3X3^2X3*X5X5X5^2RsquaredMean dependent var7122194.Adjusted Rsquared. dependent var8245917.. of regression3991454.Akaike info criterionSum squared resid+14Schwarz criterionLog likelihoodFstatisticDurbinWatson statProb(Fstatistic) 結(jié)果：因為nR2 ==，故拒絕原假設(shè)，即模型存在異方差性。 ②異方差的修正： ：用GENR產(chǎn)生對數(shù)序列： genr lngdp=l
高考資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1