公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金(編輯修改稿)
2025-06-13 13:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 作遵規(guī)守信情況的說明在報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵循了《中華人民共和國證券投資基金法》、《交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》和其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，并本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，基金投資管理符合有關法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，為基金持有人謀求最大利益。 公平交易專項說明 公平交易制度的執(zhí)行情況公平交易制度的執(zhí)行情況：本公司有嚴格的投資控制制度和風險監(jiān)控制度來保證旗下基金運作的公平，報告期內(nèi)本公司嚴格執(zhí)行公平交易制度，公平對待旗下各投資組合。本投資組合與公司旗下管理的不同投資組合的整體收益率、分投資類別（股票、債券）的收益率以及不同時間窗內(nèi)（同日內(nèi)、5日內(nèi)、10日內(nèi)）同向交易的交易價格并未發(fā)現(xiàn)異常差異。 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業(yè)績比較本投資組合與公司旗下投資風格相似的其他投資組合之間的業(yè)績表現(xiàn)未出現(xiàn)差異超過5%的情形。本投資組合與公司旗下投資風格相似的其他投資組合之間的業(yè)績表現(xiàn)未出現(xiàn)差異超過5%的情形。 異常交易行為的專項說明本基金本報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)異常交易行為。 管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明 報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析本基金成立于2009年三季度末。當時國內(nèi)國外經(jīng)濟形勢較不明朗，A股經(jīng)歷了8月份的大幅調(diào)整后，又顯露出疲態(tài)。A股2009年8月份之前的走勢反映的是在市場預期悲觀時政策和經(jīng)濟及盈利復蘇的拉動，而之后的盤整、震蕩走勢是在政策漸變、經(jīng)濟和盈利預期已經(jīng)較高、短期難以大幅超預期的背景下的股市反應。在此種預期下，為避免市場下行風險，在9月份基金成立后，我們控制了建倉的節(jié)奏，12月初基本完成建倉工作，繼本基金目標ETF（治理ETF）于12月4日對基金份額進行折算后，本基金凈值開始跟蹤標的指數(shù)。雖然經(jīng)濟基本面依然在改善之中，但市場已有較充分的預期，而政策漸變亦或成為既定事實，從全力保增長轉(zhuǎn)向穩(wěn)定增長的同時防范金融系統(tǒng)和資產(chǎn)價格過快上漲的風險：通脹預期的日益強烈，可能進一步引發(fā)市場對央行流動性管理的預期；政府各部門正在積極落實中央經(jīng)濟工作會議精神，特別是針對房地產(chǎn)市場的政策逐步落實有可能還會引發(fā)市場的擔心；市場關心年初的信貸數(shù)據(jù)，但信貸數(shù)據(jù)的過高或過低對市場的影響都非正面。在這種情況下，市場的震蕩走勢可能還會持續(xù)，市場最終明確的趨勢可能需要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和盈利的超預期表現(xiàn)的支持。市場仍需要消化政策及資金層面的壓力，雖然繼續(xù)下跌空間不大，但震蕩走勢可能還會持續(xù)。由于本基金是ETF聯(lián)接基金，本基金將以投資目標ETF為主，力爭使投資人獲得與指數(shù)表現(xiàn)相一致的收益。 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)截至2009年12月31日，%，%。12月4日至本報告期末，%，%。167。5 投資組合報告 報告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權益投資154,944,其中：股票154,944,2基金投資6,534,641,3固定收益投資299,900,其中：債券299,900, 資產(chǎn)支持證券4金融衍生品投資5買入返售金融資產(chǎn)其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)6銀行存款和結(jié)算備付金合計174,974,7其他各項資產(chǎn)48,970,8合計7,213,431, 期末投資目標
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