公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(編輯修改稿)
2025-06-13 13:46 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明在報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵循了《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《交銀施羅德上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，基金投資管理符合有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，為基金持有人謀求最大利益。 公平交易專項(xiàng)說(shuō)明 公平交易制度的執(zhí)行情況公平交易制度的執(zhí)行情況：本公司有嚴(yán)格的投資控制制度和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控制度來(lái)保證旗下基金運(yùn)作的公平，報(bào)告期內(nèi)本公司嚴(yán)格執(zhí)行公平交易制度，公平對(duì)待旗下各投資組合。本投資組合與公司旗下管理的不同投資組合的整體收益率、分投資類別（股票、債券）的收益率以及不同時(shí)間窗內(nèi)（同日內(nèi)、5日內(nèi)、10日內(nèi)）同向交易的交易價(jià)格并未發(fā)現(xiàn)異常差異。 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較本投資組合與公司旗下投資風(fēng)格相似的其他投資組合之間的業(yè)績(jī)表現(xiàn)未出現(xiàn)差異超過(guò)5%的情形。本投資組合與公司旗下投資風(fēng)格相似的其他投資組合之間的業(yè)績(jī)表現(xiàn)未出現(xiàn)差異超過(guò)5%的情形。 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明本基金本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)異常交易行為。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析本基金成立于2009年三季度末。當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)國(guó)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較不明朗，A股經(jīng)歷了8月份的大幅調(diào)整后，又顯露出疲態(tài)。A股2009年8月份之前的走勢(shì)反映的是在市場(chǎng)預(yù)期悲觀時(shí)政策和經(jīng)濟(jì)及盈利復(fù)蘇的拉動(dòng)，而之后的盤(pán)整、震蕩走勢(shì)是在政策漸變、經(jīng)濟(jì)和盈利預(yù)期已經(jīng)較高、短期難以大幅超預(yù)期的背景下的股市反應(yīng)。在此種預(yù)期下，為避免市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)，在9月份基金成立后，我們控制了建倉(cāng)的節(jié)奏，12月初基本完成建倉(cāng)工作，繼本基金目標(biāo)ETF（治理ETF）于12月4日對(duì)基金份額進(jìn)行折算后，本基金凈值開(kāi)始跟蹤標(biāo)的指數(shù)。雖然經(jīng)濟(jì)基本面依然在改善之中，但市場(chǎng)已有較充分的預(yù)期，而政策漸變亦或成為既定事實(shí)，從全力保增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)防范金融系統(tǒng)和資產(chǎn)價(jià)格過(guò)快上漲的風(fēng)險(xiǎn)：通脹預(yù)期的日益強(qiáng)烈，可能進(jìn)一步引發(fā)市場(chǎng)對(duì)央行流動(dòng)性管理的預(yù)期；政府各部門(mén)正在積極落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，特別是針對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的政策逐步落實(shí)有可能還會(huì)引發(fā)市場(chǎng)的擔(dān)心；市場(chǎng)關(guān)心年初的信貸數(shù)據(jù)，但信貸數(shù)據(jù)的過(guò)高或過(guò)低對(duì)市場(chǎng)的影響都非正面。在這種情況下，市場(chǎng)的震蕩走勢(shì)可能還會(huì)持續(xù)，市場(chǎng)最終明確的趨勢(shì)可能需要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和盈利的超預(yù)期表現(xiàn)的支持。市場(chǎng)仍需要消化政策及資金層面的壓力，雖然繼續(xù)下跌空間不大，但震蕩走勢(shì)可能還會(huì)持續(xù)。由于本基金是ETF聯(lián)接基金，本基金將以投資目標(biāo)ETF為主，力爭(zhēng)使投資人獲得與指數(shù)表現(xiàn)相一致的收益。 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)截至2009年12月31日，%，%。12月4日至本報(bào)告期末，%，%。167。5 投資組合報(bào)告 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況序號(hào)項(xiàng)目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權(quán)益投資154,944,其中：股票154,944,2基金投資6,534,641,3固定收益投資299,900,其中：債券299,900, 資產(chǎn)支持證券4金融衍生品投資5買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)6銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)174,974,7其他各項(xiàng)資產(chǎn)48,970,8合計(jì)7,213,431, 期末投資目標(biāo)
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