計算金融系統(tǒng)可行性報告(編輯修改稿)
2025-06-10 03:53 本頁面
【文章內容簡介】 ics進行了深入研究，認為其先進性主要體現(xiàn)在以下幾個方面：1）Risk Metrics不僅提供軟件技術（Software Technologies）平臺系統(tǒng)和工具集合（Methodologies），并且還具有各類應用領域的服務數(shù)據(jù)集合（Data Set）；2）基于Web 系統(tǒng)的客戶端形式；采用工業(yè)化標準的XML 接口與外部和內部系統(tǒng)的無縫連接；多用戶共享數(shù)據(jù)的應用；3)其技術工具反映并集成了各類研究機構的最新算法，例如，系統(tǒng)提供的工具能夠預測幾天幾周或幾個月后的經(jīng)營狀況，包含收入、利潤和現(xiàn)金流量等；其設計工具能夠設計金融工具的風險最小利潤最大等組合指標；優(yōu)化仿真分析等。Prophet系統(tǒng)主要是提供各類精算工具，這些精算工具算法復雜，有許多是值得我們深入研究的內容。該系統(tǒng)軟件主要功能是在壽險領域的應用，然而在非壽險精算方面功能不足，不能滿足我國保險企業(yè)的需求；另一方面，我國保險從業(yè)人員不熟悉國外的精算體系以及該系統(tǒng)的許多內容不適合我國的保險體系，該系統(tǒng)在我國的應用有相當大的局限性。由于缺乏數(shù)據(jù)分析平臺和適合我國國情的精算系統(tǒng)，我國保險企業(yè)風險管理業(yè)務內容和保險經(jīng)營目前基本上處于初級管理和粗放經(jīng)營階段。隨著我國保險業(yè)務的迅速發(fā)展，尤其是進入WTO后保險市場競爭的加劇，保險企業(yè)承當?shù)呢熑卧絹碓酱?。因此，應用先進信息技術，將我國風險管理工作從安全檢查型向技術服務型轉化，尋找有效合理的技術手段，開發(fā)大型風險數(shù)據(jù)分析和精算系統(tǒng)是一項保險企業(yè)和政府監(jiān)管機構十分關注的問題，也為商務智能保險軟件帶來極大的市場機遇。 項目產品現(xiàn)有技術基礎我們于2003年開始研究保險業(yè)數(shù)據(jù)分析、建模和應用等方面的工作。參與國內主要保險公司業(yè)務數(shù)據(jù)庫的設計和實施，并為國內保險公司提供咨詢等方面的服務。該項研究的關鍵是能夠搜集到我國保險企業(yè)多年積累的經(jīng)營數(shù)據(jù)（含承保/理賠/財務等），作為應用基礎研究的實驗和驗證數(shù)據(jù)。我們已經(jīng)收集了國內主要保險企業(yè)的大量寶貴數(shù)據(jù)庫資料，這些數(shù)據(jù)能夠完全支持該項研究開發(fā)的順利展開和完成，為本項研究開發(fā)奠定了數(shù)據(jù)基礎。2004年主持設計規(guī)劃泰康人壽保險公司的計算金融中的商務數(shù)據(jù)分析（BI，商務智能）系統(tǒng)，由IBM和Sybase等跨國公司負責實施。2007年~2008年負責設計、開發(fā)和實施了渤海財產保險公司的金融計算中的準備金計算系統(tǒng)。準備金計算為一類復雜大規(guī)模計算系統(tǒng)，準備金的概念非常廣泛，在金融、保險、證券和商業(yè)等領域都有應用。對保險公司而言，準備金是指根據(jù)保險合同用于支付未來支出所準備的資金，也是針對其承擔保險業(yè)務引起的已有或未來負債而建立的基金。在保險公司的負債中，很大部分是各種準備金（Reserves）。中國保險監(jiān)督管理委員會自2005年1月15日公布起施行了“保險公司非壽險業(yè)務準備金管理辦法（試行）”。按照中國保監(jiān)會的規(guī)定經(jīng)營業(yè)務的保險公司，應當遵循科學和精算的原理、方法和謹慎性原則，評估各項準備金，并根據(jù)評估結果，準確提取和結轉。由于準備金計算涉及大規(guī)模數(shù)據(jù)處理技術和具體的實施方法，我國非壽險公司過去未有成熟的準備金計算系統(tǒng)解決方案，并未形成一套既符合國際精算慣例又符合通用會計準則的準備金評估方法。該項研究和開發(fā)成果之一“準備金計算系統(tǒng)和定價系統(tǒng)”目前正在國內進行推廣應用。準備金計算在渤海保險公司完成實施、測試和實用，為該項工作的實施作了進一步擴展研究開發(fā)領域提供了工作環(huán)境和實施基礎。四、項目產品市場調查與競爭能力預測本項目的業(yè)務領域目前定位于保險領域。保險領域劃分為社會保險和商業(yè)保險兩個部分，商業(yè)保險有壽險（涵蓋養(yǎng)老保險）和非壽險（涵蓋財產保險、健康保險和農業(yè)保險）兩個類型保險公司。我國僅商業(yè)保險保險公司就超過100余家，還有200余家處于審批階段（資料來源中國保險監(jiān)管委員會網(wǎng)站）。另外潛在用戶地市一級的社會保險機構數(shù)量超過600家。項目的產品系統(tǒng)涵蓋上述業(yè)務領域。計算金融部分的保險精算準備金計算系統(tǒng)我們首先在國內保險公司實施運用。2007年~2008年設計、開發(fā)和實施了渤海財產保險公司的準備金計算系統(tǒng)。準備金計算為一類復雜大規(guī)模計算系統(tǒng)，準備金的概念非常廣泛，在金融、保險、證券和商業(yè)等領域都有應用。計算金融項目處于起步階段，期望在國內進一步推廣產品系統(tǒng)，在保險企業(yè)得到廣泛的應用。 市場現(xiàn)狀綜述目前國內已有保險控股集團8家，內資控股財產保險公司46家，內資控股人壽保險公司63家，再保險公司8家，外資保險公司中國代表處153家，保險資產管理公司8家及保險代理、保險經(jīng)紀和保險公估公司3000余家。保險機構數(shù)量和保險深度都按每年20%和30%的速度遞增，我們初步估計到2012年，國內保險機構（注冊地在中國）的數(shù)量達200家以上。（信息來自：中國保監(jiān)會政府公開網(wǎng)站）根據(jù)目前發(fā)達國家和地區(qū)（美國、香港）保險發(fā)展狀況，美國有各類保險公司達2000家以上，香港地區(qū)保險機構達300家以上，保險IT投入預算基本占總保費用收入的2%以上，目前國內保險公司預算接近保費收入的1%。（信息來源：IDC2007年數(shù)據(jù)）商業(yè)保險IT服務投入主要分布在業(yè)務系統(tǒng)建設、保險產品更新和設計、其他周邊系統(tǒng)建設和運營服務各占比總的IT服務投入平均比例為39%、11%、20%和30%，2008年國內各保險公司的保費收入約為2450億，IT投入接近30億人民幣。（信息來源：中國保險監(jiān)管委員會網(wǎng)和2008年賽迪數(shù)據(jù)）社會保險機構和基金公司等與保險相關的行業(yè)精算應用和精算數(shù)據(jù)服務主要集中在精算系統(tǒng)產品需求和計算服務保障，目前國內按照地市為單位的社會保險機構達600多個。全國基金公司達100多
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