【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 后置期限策略 杠鈴期限策略 收益率曲線策略 真題（單選）： 目前銀行客戶通過(guò)銀行網(wǎng)點(diǎn)購(gòu)買的國(guó)債不包括（ ）。 ； ； ； 現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù) 1. 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成和作用 2. 資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè) 3. 現(xiàn)金資產(chǎn)的管理 1. 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成及來(lái)源 （ 1）現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成 ?庫(kù)存現(xiàn)金 ?在中央銀行存款 ?存放同業(yè)存款 （ 2）現(xiàn)金資產(chǎn)的來(lái)源 ?傳統(tǒng)的現(xiàn)金來(lái)源 ?創(chuàng)新的現(xiàn)金來(lái)源 真題（單選）： 下列不屬于商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的是（ ）。 ； ； ； 。 銀行流動(dòng)性的需求來(lái)源和供給來(lái)源 流動(dòng)性的供給 流動(dòng)性的需求 客戶存款 服務(wù)收入 客戶償還貸款 銷售銀行資產(chǎn) 從貨幣市場(chǎng)上借款 發(fā)行新股增資 客戶提取款項(xiàng) 貸款要求 償還除存款之外的負(fù)債 生產(chǎn)銷售服務(wù)時(shí)產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用和稅 向股東發(fā)放現(xiàn)金紅利 2. 資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè) （ 1）資金頭寸及其構(gòu)成 ?基礎(chǔ)頭寸及其構(gòu)成 ?基礎(chǔ)頭寸 是指商業(yè)銀行的庫(kù)存現(xiàn)金與在中央銀行的超額準(zhǔn)備金之和。 ?可用頭寸及其構(gòu)成 ?可用頭寸 是指商業(yè)銀行可以動(dòng)用的全部可用資金，包括基礎(chǔ)頭寸和銀行存放同業(yè)的存款。 ?可貸頭寸 是指商業(yè)銀行可以用來(lái)發(fā)放貸款和進(jìn)行新的投資的資金，它是形成商業(yè)銀行利潤(rùn)的基礎(chǔ)。 （ 2）資金頭寸的預(yù)測(cè)： 資金結(jié)構(gòu)法預(yù)測(cè)步驟 ? 對(duì)銀行存款進(jìn)行分類 （ 1）熱錢 對(duì)利率敏感或管理層確信會(huì)在當(dāng)期提取的存款及借款（如：同業(yè)存款） （ 2）敏感資金 在當(dāng)期很大部分的資金會(huì)從銀行提走（提取比例約為 25%或 30%） （ 3）穩(wěn)定資金 認(rèn)為最不可能從銀行提走的資金（稱為核心存款或核心負(fù)債）。 ? 流動(dòng)性管理者為上述三種資金儲(chǔ)存流動(dòng)性。（如：根據(jù)經(jīng)驗(yàn)為 熱錢建立 95%的流動(dòng)儲(chǔ)備；敏感資金建立 30%的流動(dòng)儲(chǔ)備；穩(wěn)定資金 15%的流動(dòng)儲(chǔ)備。） ?負(fù)債的流動(dòng)性儲(chǔ)備 =(熱錢及非存款 法定準(zhǔn)備金 )+(敏感資金及非存款 法定準(zhǔn)備金 )+(穩(wěn)定存款及非存款部分 法定準(zhǔn)備金 ) ? 貸款流動(dòng)性儲(chǔ)備應(yīng)該是預(yù)測(cè)總貸款額減實(shí)際未清償貸款額的差額。 所以， 銀行總的流動(dòng)性要求 =存款負(fù)債的流動(dòng)性要求 +貸款流動(dòng)性要求 ?例：國(guó)民第一銀行， 熱錢、敏感資金、穩(wěn)定資金分別為 2500萬(wàn)、 2400萬(wàn)、 10,000萬(wàn)。貸款總額通常為 13,500萬(wàn) ,但最近高達(dá) 14,000萬(wàn) ,貸款按 10%年率增長(zhǎng) .計(jì)算其總的流動(dòng)性需求。（存款準(zhǔn)備金率 3%） ?(25百萬(wàn) 25百萬(wàn) )+(24百萬(wàn) 24百萬(wàn) )+(100百萬(wàn) 100百萬(wàn) )+140百萬(wàn) +(140百萬(wàn) 135百萬(wàn) ) ?=(+++19)百萬(wàn) ?= 3. 現(xiàn)金資產(chǎn)的管理 （ 1）現(xiàn)金資產(chǎn)的管理原則 ?總量適度原則 ?適時(shí)調(diào)節(jié)原則 ?安全保障原則 （ 2）存款準(zhǔn)備金的管理 存款準(zhǔn)備金是商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的主要組成部分。存款準(zhǔn)備金包括兩個(gè)部分： 一是按照 中央銀行規(guī)定的比例上繳的法定存款準(zhǔn)備金； 二是準(zhǔn)備金賬戶中超過(guò)了法定存款準(zhǔn)備金的超額準(zhǔn)備金。 法定存款準(zhǔn)備金制度的演變 ? 我國(guó)的存款準(zhǔn)備金制度是 1984年建立起來(lái)的， 20年來(lái)，存款準(zhǔn)備金率經(jīng)歷了 7次調(diào)整。 ? 1984年，按存款種類規(guī)定了法定存款準(zhǔn)備金率，企業(yè)存款為20%，農(nóng)村存款為 25%，儲(chǔ)蓄存款為 40%。 ? 1985年開始將法定存款準(zhǔn)備率統(tǒng)一調(diào)整為 10%。 ? 1987年從 10%上調(diào)為 12%， 1988年 9月進(jìn)一步上調(diào)為 13%。 ? 1998年 3月將存款準(zhǔn)備金率由 13%下調(diào)到 8%； ? 1999年 11月由 8%下調(diào)到 6%； ? 2022年 9月 21日由 6%上調(diào)到 7%； ? 自 2022年 4月 25日起，中國(guó)人民銀行將資本充足率低于一定水平的金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率提高 ，執(zhí)行 %的存款準(zhǔn)備金率，其他金融機(jī)構(gòu)仍執(zhí)行現(xiàn)行存款準(zhǔn)備金率。 ? 經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，中國(guó)人民銀行決定從 2022年 4月 25日起實(shí)行 ? 差別存款準(zhǔn)備金率 制度。 中間業(yè)務(wù) 交易業(yè)務(wù) 清算業(yè)務(wù) 支付結(jié)算業(yè)務(wù) 銀行卡業(yè)務(wù) 代理業(yè)務(wù) 托管業(yè)務(wù) 擔(dān)保業(yè)務(wù) 承諾業(yè)務(wù) 理財(cái)業(yè)務(wù) 電子銀行業(yè)務(wù) 中間業(yè)務(wù)的概念 中間業(yè)務(wù) 是指銀行不運(yùn)用或少運(yùn)用自己的資金，而充分利用其在機(jī)構(gòu)、技術(shù)、信息、信譽(yù)及資金等方面的優(yōu)勢(shì)，為客戶提供各種金融服務(wù)并從中收取手續(xù)費(fèi)的業(yè)務(wù)。 中間業(yè)務(wù)是通過(guò)提供各類金融服務(wù)來(lái)收取手續(xù)費(fèi)，屬于純粹的收費(fèi)性質(zhì)業(yè)務(wù)，由于在任何情況下都不會(huì)轉(zhuǎn)化成表內(nèi)的資產(chǎn)與負(fù)債，因此，它的風(fēng)險(xiǎn)也很小。 交易業(yè)務(wù) ? ?即期外匯交易：（ Spot Exchange Transactions）：又稱為現(xiàn)匯交易，是指外匯買賣成交后，交易雙方于當(dāng)天或兩個(gè)交易日內(nèi)辦理交割手續(xù)的一種交易行為。 ?遠(yuǎn)期外匯交易： (Forward Exchange Transaction）又稱期匯交易，是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時(shí)間等交易條件，到期才進(jìn)行實(shí)際交割的外匯交易。 交易業(yè)務(wù) ?： 主要是商業(yè)銀行金融創(chuàng)新的產(chǎn)物，包括互換、期貨、期權(quán)和遠(yuǎn)期利率協(xié)議等。這類業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和增加收益都有積極意義。 互換 ?互換：是兩個(gè)或兩個(gè)以上的交易對(duì)手根據(jù)預(yù)先指定的規(guī)則，在一定時(shí)期內(nèi)交換一系列款項(xiàng)的支付活動(dòng)。 ?這些款項(xiàng)有本金、利息、收益和價(jià)格支付流等，可以是一項(xiàng)，也可以是多項(xiàng)，以達(dá)到多方互利的目的。 ?通?；Q的最低交易單位是 1000萬(wàn)美元；使用貨幣多為硬通貨；期限較多的是 57年；一般是以市場(chǎng)利率、匯率或其他價(jià)格為基礎(chǔ)，又雙方協(xié)定價(jià)格條件；資金流可以有多種：一次償還、分期償還、本利均等償還等。 期貨 ?金融期貨是指交易雙方在集中的期貨市場(chǎng)上以公開競(jìng)價(jià)的方式所進(jìn)行的期貨合約的買賣。金融期貨是指以各種金融工具或金融商品為標(biāo)的的期貨交易方式。 ?貨幣期貨 ?利率期貨 ?股票指數(shù)期貨 期權(quán) ?金融期權(quán)：買賣的主要是一種權(quán)利，即在一特定時(shí)期內(nèi)按一定匯價(jià)買進(jìn)或賣出一定數(shù)量外匯的權(quán)利。 ?特點(diǎn)：期權(quán)購(gòu)買方繳納期權(quán)費(fèi) ,有充分的選擇權(quán)，既可避免匯率波動(dòng)帶來(lái)的損失，又可保留其收益。期權(quán)賣出方只有履約義務(wù)而無(wú)權(quán)利。 遠(yuǎn)期利率協(xié)議 ?遠(yuǎn)期利率協(xié)議：是一種遠(yuǎn)期利率合約，買賣雙方商定將來(lái)的一定時(shí)間段的協(xié)議利率，并指定一種參照利率，在將來(lái)清算日按規(guī)定的期限和本金數(shù)額，由一方向另一方支付協(xié)議利率和屆時(shí)參考利率之間差額利息的貼現(xiàn)金額。 ?產(chǎn)生的原因： ?資產(chǎn)和負(fù)債期限匹配一直是困擾銀行經(jīng)營(yíng)者的問(wèn)題；在不擴(kuò)大資產(chǎn)負(fù)債表的情況下來(lái)避免風(fēng)險(xiǎn)；削減了用于風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)金資產(chǎn)總額，提高了經(jīng)營(yíng)效益。 支付結(jié)算類業(yè)務(wù) 支付結(jié)算類中間業(yè)務(wù)是指由商業(yè)銀行為客戶辦理因債權(quán)債務(wù)關(guān)系引起的與貨幣支付、資金劃撥有關(guān)的收費(fèi)業(yè)務(wù)。 ?結(jié)算工具：匯票、本票、支票、卡（三票一卡） ?支付結(jié)算方式 ： ?