統(tǒng)計學緒論ppt課件(編輯修改稿)
2025-06-08 12:56 本頁面
【文章內容簡介】 了Lucas批判。結構模型對于評價政策似乎是無能為力的。 – Sims(1980)：為使結構方程可以識別而施加了許多約束，這些約束是不可信的。建議采用向量自回歸（ VAR）模型而避免結構約束問題。 – 關于模型設定：經濟學理論不足以指導如何設定模型，以及保證模型設定的正確性。 ? 對經典計量經濟學模型的批判的背景 – 20世紀 70年代的世界經濟 ? 滯漲 ? 石油危機 ? 利率自由化 ? 管理浮動匯率 – 關于宏觀經濟政策有效性的爭論 ? 以弗里德曼為代表貨幣主義的固定規(guī)則 ? 以盧卡斯、薩金特、華萊士等為代表新古典宏觀經濟學第一代的貨幣政策無效 ? 以基德蘭德、普利斯科特等為代表新古典宏觀經濟學第二代的財政政策無效 ? 新凱恩斯主義的貨幣政策連續(xù)性 ? 非經典計量經濟學 一般指 20世紀 70年代末以來發(fā)展的計量經濟學理論、方法及應用模型，也稱為 現代計量經濟學 。 ? 非經典計量經濟學 主要包括： – 微觀計量經濟學 (Microeconometrics) – 非參數計量經濟學 (Nonparametric Econometrics) – 時間序列計量經濟學 (TimeSeries Econometrics ) – Panel Data Econometrics – 動態(tài)計量經濟學 (Dynamic Econometrics) ? 本課程 以經典計量經濟學為主，適當引入一些簡單的、應用較多的現代計量經濟學理論方法。理由： – 一方面，從理論方法角度，經典計量經濟學理論方法是非經典計量經濟學理論方法的基礎； – 另一方面，從應用的角度，經典計量經濟學模型仍然是目前應用最為普遍的計量經濟學模型。 應用模型的類型分布187521192141016122 14經典單方程模型 經典聯(lián)立方程模型 宏觀時間序列分析模型金融時間序列分析模型 其它時間序列分析模型 宏觀Pan el Dat a模型微觀Pan el Dat a模型 離散選擇模型 完全非參數模型簡單非線性模型 復雜非線性模型 其它《 經濟研究 》19842022年發(fā)表的計量經濟學應用研究論文中，經典單方程模型占64% 應用模型的類型分布349115423212 19 010經典單方程模型 經典聯(lián)立方程模型 宏觀時間序列分析模型金融時間序列分析模型 其它時間序列分析模型 宏觀Panel Data模型微觀Panel Data模型 離散選擇模型 完全非參數模型簡單非線性模型 復雜非線性模型 其它AER 19842022年發(fā)表的計量經濟學應用研究論文中，經典單方程模型占 80% △ 微觀計量經濟學和宏觀計量經濟學 ? 微觀計量經濟學 于 2022年諾貝爾經濟學獎公報中正式提出。 – 集中于“對個人和家庭的經濟行為進行經驗分析”。 – “原材料是微觀數據”，微觀數據表現為截面數據和 panel數據。 – 赫克曼（ ）和麥克法登（ ） 作出原創(chuàng)性貢獻。 – 內容主要包括 penal數據模型的理論方法、離散選擇模型的理論方法、選擇性樣本模型的理論方法。 ? 宏觀計量經濟學 名稱由來已久，但是它的主要內容和研究方向發(fā)生了變化。 – 經典宏觀計量經濟學 ：利用計量經濟學理論方法，建立宏觀經濟模型，對宏觀經濟進行分析、評價和預測。 – 現代宏觀計量經濟學 的主要研究方向：單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經濟學。 四、計量經濟學是一門經濟學科 ? 從計量經濟學的定義看 ? 從計量經濟學在西方國家經濟學科中的地位看 ? 從計量經濟學與數理統(tǒng)計學的區(qū)別看 ? 從建立與應用計量經濟學模型的全過程看 ? 從諾貝爾經濟學獎看 △ 諾貝爾經濟學獎與計量經濟學 ? 62位獲獎者中 10位直接因為對計量經濟學發(fā)展的貢獻而獲獎 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2022 J. J. Heckman D. L. McFadden 2022 R. F. Engle C. W. J. Granger ? 近 20位擔任過世界計量經濟學會會長
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