隨機變量解釋ppt課件(編輯修改稿)
2025-06-03 07:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 因而計量經(jīng)濟模型中的許多解釋變量都往往具有隨機性。 ?若解釋變量與隨機誤差項不相關(guān)，雖為隨機解釋變量問題但對 OLS估計量的優(yōu)良性并不造成損害。 ?所以，隨機解釋變量問題實際上指： X 隨機， C o v ( X i, u i) ? 0三、隨機解釋變量問題的后果 ? Y=XB+U ? B=(X`X)1X`Y ? B=(X`X)1X`( XB+U) ? B=（ X`X） 1X` XB+(X`X)1X`U ? E(B^)=B+(X`X)1E(X`U) ? ＝ B+0 ？ ? 因此估計量的優(yōu)良性由 E(X`U)確定 隨機解釋變量與隨機誤差項不相關(guān) ? 參數(shù)估計量仍然無偏估計量 隨機解釋變量與 U 在小樣本下相關(guān)， 在大樣本下漸進無關(guān) ? 在小樣本下是 有偏，在大樣本下 漸進無偏 隨機解釋變量與隨機誤差項高度相關(guān) ? 最小二乘估計量是有偏的，且不是一致估計量； (即 在大樣本下不具有漸進無偏性） ? ? 特別： 滯后被解釋變量作解釋變量，且與 u相關(guān) 時 （ 1）隨機誤差項必然具有自相關(guān) （ 2） DW檢驗失效，無論 DW數(shù)值多大或多小均存在自相關(guān) 四 . 隨機解釋變量的修正 —— 工具變量法 IV ? （ Instrumental variables） ： ? 在 OLS估計中被當成工具，用以替代與隨機誤差項相關(guān)的隨機解釋變量。 ? 工具變量滿足的條件： ? Z與替代的隨機解釋變量 Xj高度相關(guān) E(Xj,Z)?0 ? Z與隨機誤差項 uj無關(guān) E(uj,Z)=0 ? Z與模型中的其他解釋變量 Xi不相關(guān) E(Xi,Z)=0 i ?j ? IV法 只是在估
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