回購協(xié)議市場ppt課件(編輯修改稿)
2025-06-02 22:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 體情況如下： 逆回購 操作情況 期限 交易量 招標(biāo)利率 14天 1183億元 % 中國人民銀行公開市場業(yè)務(wù)操作室 二 ΟΟ六年一月二十四日 Copyright 2022 by Lao Ping, From Lingnan College, Sun Yatsen University 回購協(xié)議的計算（一） ? １９９５年８月２日，雙方在天津證券交易中心成交了兩筆國債回購交易，原告為買入返售方，被告為賣出回購方。在該兩筆交易中，原告以１００ ∶ １００的價格分別買入被告價值２００萬元和４００萬元的國庫券，期限分別為三個月和四個月。至１９９５年１１月３日和１９９５年１２月５日，被告應(yīng)分別以１０６．９６ ∶ １００和１０５．１３ ∶ １００的價格購回。總計回購款為人民幣６，３４４，４００元。 Copyright 2022 by Lao Ping, From Lingnan College, Sun Yatsen University 回購協(xié)議的計算（二） ? 回購金額為2022000 +4000000 =6344400(元 ) ? 回購利率為 (2139200202200)/2022000 365/92=% ? (42052004000000)/4000000 365/124=% Copyright 2022 by Lao Ping, From Lingnan College, Sun Yatsen University 回購利率的計算 (無利息支付與有利息支付 ) (全國銀行間債券市場債券買斷式回購主協(xié)議 ) 365365dTCDIPTCIPFP?????DIPIPFP 3 6 5??Copyright 2022 by Lao Ping, From Lingnan College, Sun Yatsen University ? IP:首期資金支付額：首期結(jié)算時逆回購方向正回購方支付的資金額。首期資金支付額＝（首期交易凈價＋首期結(jié)算日應(yīng)計利息）回購債券數(shù)量/100，單位為元。 ? 首期結(jié)算日應(yīng)計利息：上次付息日（或起息日）至首期結(jié)算日為止（不含首期結(jié)算日）累計的按百元面值計算的債券發(fā)行人應(yīng)付給債券持有人的利息，單位為元 /百元面值。 Copyright 2022 by Lao Ping, From Lingnan College, Sun Yatsen University ? FP:到期資金支付額：到期結(jié)算時正回購方向逆回購方支付的資金額。到期資金支付額＝（到期交易凈價＋到期結(jié)算日應(yīng)計利息）回購債券數(shù)量/100，單位為元。 ? 到期結(jié)算日應(yīng)計利息：上次付息日（或起息日）至到期結(jié)算日為止（不含到期結(jié)算日）累計的按百元面值計算的債券發(fā)行人應(yīng)付給債券持有人的利息，單位為元 /百元面值。 ? Copyright 2022 by Lao Ping, From Lingnan College, Sun Yatsen University ? D:回購期限 ? d:回購期間回購債券利息支付日至到期結(jié)算日的實際天數(shù) ? TC:回購期內(nèi)回購債券發(fā)行人支付的利息額 Copyright 2022 by Lao Ping, From Lingnan College, Sun Yatsen University 回購定盤利率 ? 更新時間： 20220310 11:00:00 ? 品種 期限（天）回購
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