保險學(xué)之道德風(fēng)險ppt課件(編輯修改稿)
2025-06-02 01:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 是由無數(shù)個藍(lán)貓先生這樣的個體組成的，所以自愿性的正常的保險市場因而也就不存在了。 ? 道德風(fēng)險可以導(dǎo)致正常的風(fēng)險分散交易在保險市場上無法實(shí)現(xiàn)。 13 三、道德風(fēng)險的成本 ? 在上個例子中，如果藍(lán)貓先生在簽訂保險合同的時候許諾會開慢車，并且藍(lán)貓先生的誠信狀況值得保險公司信任，或者保險公司能夠?qū)λ{(lán)貓先生是否開慢車進(jìn)行有效的監(jiān)督，比如可以用 GPS〔 全球定位系統(tǒng) 〕 對藍(lán)貓先生的車速進(jìn)行監(jiān)控，保險公司就完全可以相信藍(lán)貓先生的許諾并僅向他收取 800美元的保險費(fèi)，投保人和保險人之間的帕累托改進(jìn)就出現(xiàn)了。但這樣，保險公司可能又要承擔(dān)另外的成本：藍(lán)貓先生誠信狀況的調(diào)查費(fèi)用或者車速監(jiān)控系統(tǒng)的安裝和使用成本，而這些成本實(shí)際上就是 道德風(fēng)險的成本。 14 ? 道德風(fēng)險的成本有多大，可以用下列博弈模型進(jìn)行簡單的分析： 仍然是藍(lán)貓先生，他向保險公司支付 L元的保險費(fèi)購買了一張預(yù)期賠款為 C元的車輛損失險保單。保單的條款規(guī)定，藍(lán)貓先生必須在燃油中加入一種能夠保障車輛安全的添加劑，添加劑的價格為 a元，添加劑的成本由藍(lán)貓先生支付，并從保險費(fèi)中扣減，所以其實(shí)際保費(fèi)為 P〔 PLa〕 ，預(yù)期賠款為 K〔 KC〕 。為約束藍(lán)貓先生，保險公司可以檢查藍(lán)貓先生是否真的按其承諾使用了添加劑，該項(xiàng)檢查的成本是 b元。 如果檢查表明藍(lán)貓先生沒有信守承諾使用添加劑，保險公司對其罰款 Q元。 15 兩者的支出矩陣如下表所示： 16 ? 兩者的收益矩陣如下表所示： 17 ? 如若博弈是以混合戰(zhàn)略的形式出現(xiàn) 假設(shè)藍(lán)貓不守信的概率是 ，則守信的概率就是 1 － ；假設(shè)保險公司檢查的概率是 ，信任的概率就是 1 － 。 ?
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