滯后變量ppt課件(編輯修改稿)
2025-05-28 08:38 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 定時(shí)取默認(rèn)值 0； ② 如果模型中有多個(gè)具有滯后效應(yīng)的解釋變量 ， 則分別用幾個(gè) PDL項(xiàng)表示；例如： LS Y C PDL(x1， 4， 2) PDL(x2， 3， 2， 2) ③ 在估計(jì)分布滯后模型之前 ， 最好使用互相關(guān)分析命令CROSS， 初步判斷滯后期的長(zhǎng)度 k；命令格式為 CROSS Y X 接著輸入滯后期 p之后 ， 將輸出 yt與 xt、 xt1… xtp的各期相關(guān)系數(shù) 。 也可以在 PDL項(xiàng)中逐步加大 k的值 ， 再利用調(diào)整的判定系數(shù)和 SC判斷較為合適的滯后期長(zhǎng)度 k。 表示超前 i期 表示滯后 i期 例 1． 某地區(qū)制造行業(yè)歷年庫(kù)存 Y與銷售額 X的統(tǒng)計(jì)資料，試?yán)梅植紲竽Ｐ徒?kù)存函數(shù)。 在 EViews軟件的命令窗口中依次鍵入以下命令： ① 鍵入： CROSS Y X， 輸出結(jié)果見(jiàn)下圖 。 操作演示 從圖中 Y與 X各期滯后值的相關(guān)系數(shù)可知 ，庫(kù)存額與當(dāng)年和前三年的銷售額相關(guān) ， 所以設(shè)： tttttt xbxbxbxbay ??????? ??? 3322110并假定： bi可以用一個(gè)二次多項(xiàng)式逼近 。 ② 利用 Almon法估計(jì)模型。鍵入： LS Y C PDL(X， 3， 2) 操作演示 輸出結(jié)果見(jiàn)下圖。經(jīng) Almon變換之后的估計(jì)結(jié)果為（ 其中 Zi用 PDL表示 ） tttt ZZZy 210 ????? 對(duì)應(yīng)各 bi的估計(jì)值 ? ③ 還原成原分布滯后模型： ? 在 Eviews軟件的輸出窗口下部已給出了還原后的 bi估計(jì)值。 ? 因此庫(kù)存模型為： 321 ??? ?????? ttttt xxxxy例 2（補(bǔ)充） 根據(jù)中國(guó)電力基本建設(shè)投資 X與發(fā)電量 Y的相關(guān)資料，擬建立一多項(xiàng)式分布滯后模型來(lái)考察兩者的關(guān)系。 由于無(wú)法預(yù)見(jiàn)知電力行業(yè)基本建設(shè)投資對(duì)發(fā)電量影響的時(shí)滯期，需取不同的滯后期試算。 tttt WWWY 210 2 7 0 6 3 1 9? ???? （ ）（ ） （ ） （ ） 求得的分布滯后模型參數(shù)估計(jì)值為 0?? =0 . 3 2 3 ， 1?? =1 . 7 7 7 ， 2?? = 2 . 6 9 0 ， 3?? = 3 . 0 6 1 ， 4?? = 2 . 8 9 1 ， 5?? =2 . 1 8 0 ， 6?? = 0 . 9 2 7 經(jīng)過(guò)試算發(fā)現(xiàn)，在 2階 阿爾蒙 多項(xiàng)式變換下，滯后期數(shù)取到第 6期，估計(jì)結(jié)果的經(jīng)濟(jì)意義比較合理。2階 阿爾蒙 多項(xiàng)式估計(jì)結(jié)果如下： 為了比較，下面給出直接對(duì)滯后 6期的模型進(jìn)行OLS估計(jì)的結(jié)果： 最后得到分布滯后模型估計(jì)式為： 321 0 31 9 ??? ????? ttttt XXXXY （ 1 3 .6 2 ） ( 0 .1 9 ) ( 2 .1 4 ) ( 1 . 8 8 ) ( 1 .8 6) 654 9 ??? ??? ttt XXX ( 1 .9 6 ) ( 1 .1 0 ) ( 0 .2 4 ) 321 61 ??? ????? ttttt XXXXY （ 1 2 . 43 ） ( 1 . 80 ) ( 1 . 89 ) ( 1
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