投資學(xué)考試復(fù)習(xí)重點(diǎn)選擇題(編輯修改稿)
2025-05-28 01:08 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 2；標(biāo)準(zhǔn)差= 0 . 1 5e. E(r) = 0 . 1；標(biāo)準(zhǔn)差= 0 . 226 風(fēng)險(xiǎn)的存在意味著。( )a. 投資者將受損b. 多于一種結(jié)果的可能性c. 收益的標(biāo)準(zhǔn)差大于期望價(jià)值d. 最后的財(cái)富大于初始財(cái)富e. 最后的財(cái)富小于初始財(cái)富27 資本配置線(xiàn)可以用來(lái)描述。( )a. 一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和一項(xiàng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合b. 兩項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合c. 對(duì)一個(gè)特定的投資者提供相同效用的所有資產(chǎn)組合d. 具有相同期望收益和不同標(biāo)準(zhǔn)差的所有資產(chǎn)組合e. 以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確28 對(duì)于給定的資本配置線(xiàn)，投資者的最佳資產(chǎn)組合。( )a. 預(yù)期收益最大化b. 風(fēng)險(xiǎn)最大化c. 風(fēng)險(xiǎn)和收益都最小d. 預(yù)期效用最大e. 以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確29 投資者把他的財(cái)富的3 0%投資于一項(xiàng)預(yù)期收益為0 . 1 方差為0 . 0 4的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，7 0%投資于收益為6%的國(guó)庫(kù)券，他的資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為，標(biāo)準(zhǔn)差為。( )a. 4； b. ；0 . 0 6c. ； d. ；0 . 1 2e. 以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確30 從直的向彎曲的變化的資本配置線(xiàn)是( )的結(jié)果？a. 酬報(bào)波動(dòng)性比率增加b. 借款利率超過(guò)貸款利率c. 投資者的風(fēng)險(xiǎn)忍受能力下降d. 增加資產(chǎn)組合中無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比例e. 以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確31 國(guó)庫(kù)券一般被看作無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券，是因?yàn)椤? )a. 短期的特性使得它們的價(jià)值對(duì)于利率波動(dòng)不敏感b. 通貨膨脹在到期前的不確定是可以忽略的c. 它們的到期期限與廣大投資者的希望持有期相同d. a和be. b和c32 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也可解釋為。( )a. 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，可分散化的風(fēng)險(xiǎn)b. 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，不可分散化的風(fēng)險(xiǎn)c. 個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)，不可分散化的風(fēng)險(xiǎn)d. 個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)，可分散化的風(fēng)險(xiǎn)e. 以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確33 貝塔是用以測(cè)度。( )a. 公司特殊的風(fēng)險(xiǎn)b. 可分散化的風(fēng)險(xiǎn)c. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)d. 個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)e. 以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確34 有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是。( )a. 組合中各個(gè)證券方差的加權(quán)和b. 組合中各個(gè)證券方差的和c. 組合中各個(gè)證券方差和協(xié)方差的加權(quán)和d. 組合中各個(gè)證券協(xié)方差的加權(quán)和e. 以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確35 根據(jù)一種無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和N種有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)作出的資本市場(chǎng)線(xiàn)是。( )a. 連接無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合最小方差兩點(diǎn)的線(xiàn)b. 連接無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率和有效邊界上預(yù)期收益最高的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的線(xiàn)c. 通過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率那點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合有效邊界相切的線(xiàn)d. 通過(guò)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的水平線(xiàn)e. 以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確36 假設(shè)有兩種收益完全負(fù)相關(guān)的證券組成的資產(chǎn)組合，那么最小方差資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為一個(gè)的常數(shù)。( )a. 大于零b. 等于零c. 等于兩種證券標(biāo)準(zhǔn)差的和d. 等于1e. 以上各項(xiàng)均不準(zhǔn)確37下列哪種說(shuō)法是正確的？( )a. 證券的相關(guān)系數(shù)越高，資產(chǎn)組合的方差減小得越多b. 證券的相關(guān)系數(shù)與資產(chǎn)組合的方差直接相關(guān)c. 資產(chǎn)組合方差減小的程度依賴(lài)于證券的相關(guān)性d. a和be. a和c38 馬克維茨的資產(chǎn)組合理論最主要的內(nèi)容是。( )a. 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可消除b.
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1