投資學考試復習重點選擇題(編輯修改稿)
2025-05-28 01:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 2；標準差= 0 . 1 5e. E(r) = 0 . 1；標準差= 0 . 226 風險的存在意味著。( )a. 投資者將受損b. 多于一種結果的可能性c. 收益的標準差大于期望價值d. 最后的財富大于初始財富e. 最后的財富小于初始財富27 資本配置線可以用來描述。( )a. 一項風險資產(chǎn)和一項無風險資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合b. 兩項風險資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合c. 對一個特定的投資者提供相同效用的所有資產(chǎn)組合d. 具有相同期望收益和不同標準差的所有資產(chǎn)組合e. 以上各項均不準確28 對于給定的資本配置線，投資者的最佳資產(chǎn)組合。( )a. 預期收益最大化b. 風險最大化c. 風險和收益都最小d. 預期效用最大e. 以上各項均不準確29 投資者把他的財富的3 0%投資于一項預期收益為0 . 1 方差為0 . 0 4的風險資產(chǎn)，7 0%投資于收益為6%的國庫券，他的資產(chǎn)組合的預期收益為，標準差為。( )a. 4； b. ；0 . 0 6c. ； d. ；0 . 1 2e. 以上各項均不準確30 從直的向彎曲的變化的資本配置線是( )的結果？a. 酬報波動性比率增加b. 借款利率超過貸款利率c. 投資者的風險忍受能力下降d. 增加資產(chǎn)組合中無風險資產(chǎn)的比例e. 以上各項均不準確31 國庫券一般被看作無風險證券，是因為。( )a. 短期的特性使得它們的價值對于利率波動不敏感b. 通貨膨脹在到期前的不確定是可以忽略的c. 它們的到期期限與廣大投資者的希望持有期相同d. a和be. b和c32 市場風險也可解釋為。( )a. 系統(tǒng)風險，可分散化的風險b. 系統(tǒng)風險，不可分散化的風險c. 個別風險，不可分散化的風險d. 個別風險，可分散化的風險e. 以上各項均不準確33 貝塔是用以測度。( )a. 公司特殊的風險b. 可分散化的風險c. 市場風險d. 個別風險e. 以上各項均不準確34 有風險資產(chǎn)組合的方差是。( )a. 組合中各個證券方差的加權和b. 組合中各個證券方差的和c. 組合中各個證券方差和協(xié)方差的加權和d. 組合中各個證券協(xié)方差的加權和e. 以上各項均不準確35 根據(jù)一種無風險資產(chǎn)和N種有風險資產(chǎn)作出的資本市場線是。( )a. 連接無風險利率和風險資產(chǎn)組合最小方差兩點的線b. 連接無風險利率和有效邊界上預期收益最高的風險資產(chǎn)組合的線c. 通過無風險利率那點和風險資產(chǎn)組合有效邊界相切的線d. 通過無風險利率的水平線e. 以上各項均不準確36 假設有兩種收益完全負相關的證券組成的資產(chǎn)組合，那么最小方差資產(chǎn)組合的標準差為一個的常數(shù)。( )a. 大于零b. 等于零c. 等于兩種證券標準差的和d. 等于1e. 以上各項均不準確37下列哪種說法是正確的？( )a. 證券的相關系數(shù)越高，資產(chǎn)組合的方差減小得越多b. 證券的相關系數(shù)與資產(chǎn)組合的方差直接相關c. 資產(chǎn)組合方差減小的程度依賴于證券的相關性d. a和be. a和c38 馬克維茨的資產(chǎn)組合理論最主要的內(nèi)容是。( )a. 系統(tǒng)風險可消除b.
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