投資組合基礎(chǔ)理論ppt課件(編輯修改稿)
2025-05-26 02:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 擇投在種資產(chǎn)上的比重為 、 、 … 、 ，則有如下限制條件： n1w 2w nw1121 ????? ??niin w ?0?iw ni ,2,1 ??, 例題： ?2022年 9月 12日至 9月 16日的一個(gè)交易周內(nèi)，按成交量排名的前 20位股票如下表所列。假設(shè) A投資組合是在自 9月 12日開盤至 9月16日收盤的這段投資期間內(nèi)由這 20種的股票的每種股票各 100股所構(gòu)成的一個(gè)投資組合，則問每一股股票在 A投資組合中所占的權(quán)重為多少？ 名次 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 開盤價(jià) 收盤價(jià) 持有股數(shù)1 600050 中國(guó)聯(lián)通 1002 600019 G 寶 鋼 1003 600028 中國(guó)石化 1004 600005 武鋼股份 1005 600036 招商銀行 1006 600210 G 紫 江 1007 600015 華夏銀行 1008 600688 上海石化 1009 600900 G 長(zhǎng) 電 10010 600030 G 中 信 0 10011 600177 雅 戈 爾 10012 600247 G 物 華 10013 600027 華電國(guó)際 10014 600029 南方航空 10015 600086 *ST 多 佳 10016 600816 *ST 安 信 10017 600851 海欣股份 10018 600797 浙大網(wǎng)新 10019 600642 G 申 能 10020 600747 大顯股份 100演示用 Excel計(jì)算每種股票的權(quán)重 2．投資組合的收益 ?投資組合的收益率取決于兩個(gè)因素：各種資產(chǎn)的類別；各種資產(chǎn)的投資比率。投資組合的期望收益率記作 ，其大小等于投資組合中各種資產(chǎn)的平均收益率與各自的投資比重的乘積之和，即： )( pRE投資組合的收益公式 )()(1intipREwRE ???例題： ?求上一個(gè)例題中的 A投資組合的收益為多少？ 演示用 Excel計(jì)算 A投資組合的收益 3．投資組合的風(fēng)險(xiǎn) ?按照方差的定義，投資組合的方差可以按照下面的方法算出。 212 ))()((piniip REREw ?? ?
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