【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 交易所根據(jù)經(jīng)紀(jì)會(huì)員的申請(qǐng),按照其注冊(cè)資本和經(jīng)營(yíng)情況調(diào)整其限倉(cāng)數(shù)額。限倉(cāng)數(shù)額分別由“基數(shù)”、“信用增數(shù)”、“業(yè)務(wù)增數(shù)”三個(gè)部分合成。（一）基數(shù)：是經(jīng)紀(jì)會(huì)員限倉(cāng)總額中相對(duì)固定的部分，也是其限倉(cāng)數(shù)額的最低水平。由交易所規(guī)定，具體見第二十四、二十五、二十六條規(guī)定； （二）信用增數(shù)：是經(jīng)紀(jì)會(huì)員限倉(cāng)總額中可依注冊(cè)資本情況作變動(dòng)的部分。以注冊(cè)資本3000萬元為底數(shù)，在此基礎(chǔ)上，每增加500萬元注冊(cè)資本，限倉(cāng)數(shù)額相應(yīng)增加基數(shù)的10％；信用增數(shù)的最大值與基數(shù)相等；（三）業(yè)務(wù)增數(shù)：是經(jīng)紀(jì)會(huì)員限倉(cāng)總額中可依棉花期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況作變動(dòng)的部分。以年交易金額40億元、10個(gè)投資者為底數(shù)，在此基礎(chǔ)上，設(shè)定若干檔次，分別規(guī)定各檔次限倉(cāng)增額系數(shù)。適用各檔次限倉(cāng)增額系數(shù)時(shí)其年交易金額和投資者數(shù)須同時(shí)達(dá)到相應(yīng)的年交易金額和投資者總數(shù)水平。每一檔次可以增加的限倉(cāng)數(shù)額為基數(shù)乘以該檔次的一定系數(shù)。業(yè)務(wù)增數(shù)的最大值與基數(shù)相等(見本辦法附件二)。第三十條 經(jīng)紀(jì)會(huì)員的限倉(cāng)數(shù)額，由交易所根據(jù)會(huì)員的申請(qǐng)每半年核定一次。上半年經(jīng)紀(jì)會(huì)員須在當(dāng)年一月十五日前向交易所提供上一年度末注冊(cè)資本金額的證明文件和投資者帳戶的統(tǒng)計(jì)材料。交易所統(tǒng)計(jì)去年一月一日至十二月三十一日經(jīng)紀(jì)會(huì)員的交易量，核定限倉(cāng)數(shù)額后于一月二十日前通知經(jīng)紀(jì)會(huì)員，并予以公布。該限倉(cāng)數(shù)額適用于其當(dāng)年一月二十一日至七月二十日期間（含起、止日）的棉花期貨合約的交易。 下半年經(jīng)紀(jì)會(huì)員須在當(dāng)年七月十五日前向交易所提供本年度六月三十日注冊(cè)資本金額的證明文件和投資者帳戶的統(tǒng)計(jì)材料。交易所統(tǒng)計(jì)去年七月一日至當(dāng)年六月三十日經(jīng)紀(jì)會(huì)員的交易量，核定限倉(cāng)數(shù)額后于七月二十日前通知經(jīng)紀(jì)會(huì)員，并予以公布。該限倉(cāng)數(shù)額適用于其當(dāng)年七月二十一日至次年一月二十日期間（含起、止日）的棉花期貨合約的交易。 第三十一條 到期未提供證明文件、統(tǒng)計(jì)材料或所提供證明文件、統(tǒng)計(jì)材料屬無效的，則注冊(cè)資本金額、投資者戶數(shù)均以基數(shù)水平論。 第三十二條 交易所調(diào)整限倉(cāng)數(shù)額須經(jīng)理事會(huì)批準(zhǔn)，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后實(shí)施。 第三十三條 會(huì)員或投資者的持倉(cāng)數(shù)量不得超過交易所規(guī)定的持倉(cāng)限額。對(duì)超過持倉(cāng)限額的會(huì)員或投資者，交易所按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)。一個(gè)投資者在不同經(jīng)紀(jì)會(huì)員處開有多個(gè)交易編碼，其持倉(cāng)量合計(jì)超出限倉(cāng)數(shù)額的，由交易所指定有關(guān)經(jīng)紀(jì)會(huì)員對(duì)該投資者超額持倉(cāng)執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)。第三十四條 經(jīng)紀(jì)會(huì)員名下全部投資者的持倉(cāng)之和超過該會(huì)員的持倉(cāng)限額的，經(jīng)紀(jì)會(huì)員原則上應(yīng)按合計(jì)數(shù)與限倉(cāng)數(shù)之差除以合計(jì)數(shù)所得比例，由該經(jīng)紀(jì)會(huì)員監(jiān)督其投資者在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成減倉(cāng)。應(yīng)減倉(cāng)而未減倉(cāng)的，由交易所按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)。第五章 大戶報(bào)告制度 第三十五條 棉花期貨實(shí)行大戶報(bào)告制度。當(dāng)會(huì)員或投資者棉花持倉(cāng)合約的持倉(cāng)達(dá)到交易所對(duì)其規(guī)定的投機(jī)持倉(cāng)限量80%以上（含本數(shù)）時(shí)，會(huì)員或投資者應(yīng)向交易所報(bào)告其資金情況、頭寸情況，投資者須通過經(jīng)紀(jì)會(huì)員報(bào)告。交易所可根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況改變持倉(cāng)報(bào)告水平。 第三十六條 達(dá)到交易所報(bào)告界限的會(huì)員和投資者應(yīng)主動(dòng)于下一交易日下午15時(shí)前向交易所報(bào)告。達(dá)到報(bào)告界限的會(huì)員和投資者在首次履行報(bào)告責(zé)任和義務(wù)后，如需再次報(bào)告或補(bǔ)充報(bào)告，由交易所通知有關(guān)會(huì)員。 第三十七條 達(dá)到交易所報(bào)告界限的經(jīng)紀(jì)會(huì)員應(yīng)向交易所提供下列材料：（一）填寫完整的《鄭州商品交易所經(jīng)紀(jì)會(huì)員大戶報(bào)告表》(見本辦法附件三)，內(nèi)容包括會(huì)員名稱、會(huì)員號(hào)、合約代碼、現(xiàn)有持倉(cāng)、建倉(cāng)時(shí)間、持倉(cāng)保證金、可動(dòng)用資金、持倉(cāng)投資者數(shù)量、預(yù)報(bào)交割數(shù)量、申請(qǐng)交割數(shù)量；（二）資金來源說明；（三）其持倉(cāng)量前5名投資者的名稱、交易編碼、持倉(cāng)量、開戶資料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)； （四）交易所要求提供的其他材料。 第三十八條 達(dá)到交易所報(bào)告界限的非經(jīng)紀(jì)會(huì)員應(yīng)向交易所提供下列材料：（一）填寫完整的《鄭州商品交易所非經(jīng)紀(jì)會(huì)員大戶報(bào)告表》(見本辦法附件四)，內(nèi)容包括會(huì)員名稱、會(huì)員號(hào)、合約代碼、現(xiàn)有持倉(cāng)、建倉(cāng)時(shí)間、持倉(cāng)性質(zhì)、持倉(cāng)保證金、可動(dòng)用資金、持倉(cāng)意向、預(yù)報(bào)交割數(shù)量、申請(qǐng)交割數(shù)量；（二）資金來源說明；（三）交易所要求提供的其他材料。 第三十九條 達(dá)到交易所報(bào)告界限的投資者應(yīng)提供下列材料：（一）填寫完整的《鄭州商品交易所投資者大戶報(bào)告表》(見本辦法附件五)，內(nèi)容包括會(huì)員名稱、會(huì)員號(hào)、投資者名稱、交易編碼、合約代碼、現(xiàn)有持倉(cāng)、建倉(cāng)時(shí)間、持倉(cāng)性質(zhì)、持倉(cāng)保證金、可動(dòng)用資金、持倉(cāng)意向、預(yù)報(bào)交割數(shù)量、申請(qǐng)交割數(shù)量等；（二）資金來源說明；（三）開戶材料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)；（四）交易所要求提供的其他材料。 第四十條 經(jīng)紀(jì)會(huì)員應(yīng)對(duì)達(dá)到交易所報(bào)告界限的投資者所提供的有關(guān)材料進(jìn)行初審后轉(zhuǎn)交交易所。經(jīng)紀(jì)會(huì)員應(yīng)保證投資者所提供材料的真實(shí)性。 第四十一條 交易所將不定期地對(duì)會(huì)員或投資者提供的材料進(jìn)行核查。第四十二條 投資者在不同經(jīng)紀(jì)會(huì)員處的多個(gè)交易編碼合計(jì)達(dá)到報(bào)告界限，應(yīng)通過持倉(cāng)最大的經(jīng)紀(jì)會(huì)員報(bào)送該投資者應(yīng)報(bào)告情況的有關(guān)材料。第六章 強(qiáng)行平倉(cāng)制度 第四十三條 棉花期貨實(shí)行強(qiáng)行平倉(cāng)制度。 第四十四條 當(dāng)會(huì)員、投資者出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，交易所有權(quán)對(duì)其持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)： （一）結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零并未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足的； （二）持倉(cāng)量超出其限倉(cāng)規(guī)定的； （三）因違規(guī)受到交易所強(qiáng)行平倉(cāng)處罰的； （四）根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強(qiáng)行平倉(cāng)的； （五）其他應(yīng)予強(qiáng)行平倉(cāng)的。 第四十五條 交易所執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)的原則： 強(qiáng)行平倉(cāng)前先由會(huì)員自行平倉(cāng)，時(shí)限除交易所特別規(guī)