【文章內(nèi)容簡介】 交易所根據(jù)經(jīng)紀(jì)會員的申請,按照其注冊資本和經(jīng)營情況調(diào)整其限倉數(shù)額。限倉數(shù)額分別由“基數(shù)”、“信用增數(shù)”、“業(yè)務(wù)增數(shù)”三個部分合成。（一）基數(shù)：是經(jīng)紀(jì)會員限倉總額中相對固定的部分，也是其限倉數(shù)額的最低水平。由交易所規(guī)定，具體見第二十四、二十五、二十六條規(guī)定； （二）信用增數(shù)：是經(jīng)紀(jì)會員限倉總額中可依注冊資本情況作變動的部分。以注冊資本3000萬元為底數(shù)，在此基礎(chǔ)上，每增加500萬元注冊資本，限倉數(shù)額相應(yīng)增加基數(shù)的10％；信用增數(shù)的最大值與基數(shù)相等；（三）業(yè)務(wù)增數(shù)：是經(jīng)紀(jì)會員限倉總額中可依棉花期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營情況作變動的部分。以年交易金額40億元、10個投資者為底數(shù)，在此基礎(chǔ)上，設(shè)定若干檔次，分別規(guī)定各檔次限倉增額系數(shù)。適用各檔次限倉增額系數(shù)時其年交易金額和投資者數(shù)須同時達到相應(yīng)的年交易金額和投資者總數(shù)水平。每一檔次可以增加的限倉數(shù)額為基數(shù)乘以該檔次的一定系數(shù)。業(yè)務(wù)增數(shù)的最大值與基數(shù)相等(見本辦法附件二)。第三十條 經(jīng)紀(jì)會員的限倉數(shù)額，由交易所根據(jù)會員的申請每半年核定一次。上半年經(jīng)紀(jì)會員須在當(dāng)年一月十五日前向交易所提供上一年度末注冊資本金額的證明文件和投資者帳戶的統(tǒng)計材料。交易所統(tǒng)計去年一月一日至十二月三十一日經(jīng)紀(jì)會員的交易量，核定限倉數(shù)額后于一月二十日前通知經(jīng)紀(jì)會員，并予以公布。該限倉數(shù)額適用于其當(dāng)年一月二十一日至七月二十日期間（含起、止日）的棉花期貨合約的交易。 下半年經(jīng)紀(jì)會員須在當(dāng)年七月十五日前向交易所提供本年度六月三十日注冊資本金額的證明文件和投資者帳戶的統(tǒng)計材料。交易所統(tǒng)計去年七月一日至當(dāng)年六月三十日經(jīng)紀(jì)會員的交易量，核定限倉數(shù)額后于七月二十日前通知經(jīng)紀(jì)會員，并予以公布。該限倉數(shù)額適用于其當(dāng)年七月二十一日至次年一月二十日期間（含起、止日）的棉花期貨合約的交易。 第三十一條 到期未提供證明文件、統(tǒng)計材料或所提供證明文件、統(tǒng)計材料屬無效的，則注冊資本金額、投資者戶數(shù)均以基數(shù)水平論。 第三十二條 交易所調(diào)整限倉數(shù)額須經(jīng)理事會批準(zhǔn)，報中國證監(jiān)會備案后實施。 第三十三條 會員或投資者的持倉數(shù)量不得超過交易所規(guī)定的持倉限額。對超過持倉限額的會員或投資者，交易所按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行強行平倉。一個投資者在不同經(jīng)紀(jì)會員處開有多個交易編碼，其持倉量合計超出限倉數(shù)額的，由交易所指定有關(guān)經(jīng)紀(jì)會員對該投資者超額持倉執(zhí)行強行平倉。第三十四條 經(jīng)紀(jì)會員名下全部投資者的持倉之和超過該會員的持倉限額的，經(jīng)紀(jì)會員原則上應(yīng)按合計數(shù)與限倉數(shù)之差除以合計數(shù)所得比例，由該經(jīng)紀(jì)會員監(jiān)督其投資者在規(guī)定時間內(nèi)完成減倉。應(yīng)減倉而未減倉的，由交易所按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行強行平倉。第五章 大戶報告制度 第三十五條 棉花期貨實行大戶報告制度。當(dāng)會員或投資者棉花持倉合約的持倉達到交易所對其規(guī)定的投機持倉限量80%以上（含本數(shù)）時，會員或投資者應(yīng)向交易所報告其資金情況、頭寸情況，投資者須通過經(jīng)紀(jì)會員報告。交易所可根據(jù)市場風(fēng)險狀況改變持倉報告水平。 第三十六條 達到交易所報告界限的會員和投資者應(yīng)主動于下一交易日下午15時前向交易所報告。達到報告界限的會員和投資者在首次履行報告責(zé)任和義務(wù)后，如需再次報告或補充報告，由交易所通知有關(guān)會員。 第三十七條 達到交易所報告界限的經(jīng)紀(jì)會員應(yīng)向交易所提供下列材料：（一）填寫完整的《鄭州商品交易所經(jīng)紀(jì)會員大戶報告表》(見本辦法附件三)，內(nèi)容包括會員名稱、會員號、合約代碼、現(xiàn)有持倉、建倉時間、持倉保證金、可動用資金、持倉投資者數(shù)量、預(yù)報交割數(shù)量、申請交割數(shù)量；（二）資金來源說明；（三）其持倉量前5名投資者的名稱、交易編碼、持倉量、開戶資料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)； （四）交易所要求提供的其他材料。 第三十八條 達到交易所報告界限的非經(jīng)紀(jì)會員應(yīng)向交易所提供下列材料：（一）填寫完整的《鄭州商品交易所非經(jīng)紀(jì)會員大戶報告表》(見本辦法附件四)，內(nèi)容包括會員名稱、會員號、合約代碼、現(xiàn)有持倉、建倉時間、持倉性質(zhì)、持倉保證金、可動用資金、持倉意向、預(yù)報交割數(shù)量、申請交割數(shù)量；（二）資金來源說明；（三）交易所要求提供的其他材料。 第三十九條 達到交易所報告界限的投資者應(yīng)提供下列材料：（一）填寫完整的《鄭州商品交易所投資者大戶報告表》(見本辦法附件五)，內(nèi)容包括會員名稱、會員號、投資者名稱、交易編碼、合約代碼、現(xiàn)有持倉、建倉時間、持倉性質(zhì)、持倉保證金、可動用資金、持倉意向、預(yù)報交割數(shù)量、申請交割數(shù)量等；（二）資金來源說明；（三）開戶材料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)；（四）交易所要求提供的其他材料。 第四十條 經(jīng)紀(jì)會員應(yīng)對達到交易所報告界限的投資者所提供的有關(guān)材料進行初審后轉(zhuǎn)交交易所。經(jīng)紀(jì)會員應(yīng)保證投資者所提供材料的真實性。 第四十一條 交易所將不定期地對會員或投資者提供的材料進行核查。第四十二條 投資者在不同經(jīng)紀(jì)會員處的多個交易編碼合計達到報告界限，應(yīng)通過持倉最大的經(jīng)紀(jì)會員報送該投資者應(yīng)報告情況的有關(guān)材料。第六章 強行平倉制度 第四十三條 棉花期貨實行強行平倉制度。 第四十四條 當(dāng)會員、投資者出現(xiàn)下列情形之一時，交易所有權(quán)對其持倉進行強行平倉： （一）結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零并未能在規(guī)定時間內(nèi)補足的； （二）持倉量超出其限倉規(guī)定的； （三）因違規(guī)受到交易所強行平倉處罰的； （四）根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強行平倉的； （五）其他應(yīng)予強行平倉的。 第四十五條 交易所執(zhí)行強行平倉的原則： 強行平倉前先由會員自行平倉，時限除交易所特別規(guī)