商業(yè)銀行流行性與準備金管理(編輯修改稿)
2025-05-04 23:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 －54－5811001月第3周1214－121－9310001月第4周1216－165－1019502月第1周1218＋70－3812502月第2周1220＋32－521200時期貸款趨勢估計季節(jié)性因素周期性因素預測的總貸款1月第1周799＋6－58001月第2周800＋59－98501月第3周801＋174－259501月第4周802＋166＋3210002月第1周803＋27－807502月第2周804＋98－2900趨勢估計：上年對應周次的平均值增長率季節(jié)性因素：以第N年某月某周為例，該周與第N－1年12月最后一周的差,10年差的平均值周期性因素：第N－1年某月某周預測值與實際數(shù)值的差運用預測的存貸款數(shù)值估計下一期的流動性赤字和盈余，詳見表113。表11 3資金來源和使用法預測流動性赤字和盈余（單位：百萬美元）時期估計的總存款估計的總貸款存款變化貸款變化估計流動性缺口1月第1周1200800－－－1月第2周1100850－100+50－1501月第3周1000950－100+100－2001月第4周9501000－50+50－1002月第1周1250750+300－250+5502月第2周1200900－50+150－220管理層應在第6周以最便宜最穩(wěn)妥的手段籌集資金，在第5周把流動性盈余資金用于投資。首先評估銀行流動性資產(chǎn)存量，判斷可用資產(chǎn)數(shù)，分析是否有充足的借款來源。 資金結(jié)構(gòu)法第一步，估計銀行存款和其他資金來源被提取的可能，并以此分類，一般把存款和非存款負債分成三類：①熱錢負債（波動性負債）：對理論非常敏感，或確信當期會提出的資金來源②易變資金：此類客戶的大部分存款可能在當期某個時候從銀行提取③穩(wěn)定資金（核心存款或核心負債）：管理層認為最不可能從銀行提取的資金。第二步，管理層根據(jù)經(jīng)驗，為這三類資金儲存流動性資金。如為95%的熱錢建立流動性準備，為30%的易變資金建立流動性儲備，為核心資金建立15%的流動性準備，具體公式如下：負債流動性準備＝（熱錢負債－所持法定準備金）＋（易變資金－所持法定準備金）＋（穩(wěn)定資金－所持法定準備金）在客戶關(guān)系原則下，管理這必須盡量估計總貸款數(shù)額，提供流動性，則負債流動性準備應為：負債流動性準備＝（熱錢負債－所持法定準備金）＋（易變資金－所持法定準備金）＋（穩(wěn)定資金－所持法定準備金）＋新增貸款需求需要注意的是式中的存款和貸款的流動性需求是主管估計的，取決于管理層對風險的判斷、經(jīng)驗和態(tài)度。：某銀行存款和非存款負債分別為2500萬美元熱錢，2400萬美元易變資金和1億美元穩(wěn)定資金。，貸款計劃以10%的速度增長（）。假定銀行為熱錢保持95%的儲備，易變資金保持30%的儲備，穩(wěn)定資金保持15% 的儲備。法定準備金率均為3%。總流動性需求＝（25－25）＋（24－24）＋（100－100）＋（154－135）＝＋＋＋19＝許多金融機構(gòu)喜歡用概率來估計應持有的流動性總量。在資金結(jié)構(gòu)法下，管理者定義出最佳流動性頭寸和最差流動性頭寸，指定不同結(jié)果的概率，計算預期流動性需求。：下周最差是2000萬美元流動性赤字，概率為25%，最佳是6000萬美元流動性盈余，概率為15%，以及1000萬美元流動性盈余，可能性為60%。預期流動性需求＝（+60）＋（+10）＋（－20）＝+10（百萬美元）當然管理層必須備有應急預案，防備最差情況的發(fā)生。課外閱讀：2001年“911”后的流動性短缺911事件也重創(chuàng)了銀行系統(tǒng)，位于世貿(mào)中心或附近的銀行無法收近或記錄客戶的付款，也就無法對債務進行償付，經(jīng)歷了暫時的資金短缺。銀行的資金短缺如多米諾骨牌傳播到周邊銀行，短短數(shù)小時內(nèi)，多數(shù)銀行都面臨流動性危機。受恐怖襲擊影響最大的銀行不確定自己能收到預期的收入，因而停止了對其他銀行轉(zhuǎn)移資金，幾家在9月10日從其他機構(gòu)借入準備金的銀行，在11日已無法歸還所借的準備金。銀行力
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