商業(yè)銀行流行性與準(zhǔn)備金管理(編輯修改稿)
2025-05-04 23:05 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 －54－5811001月第3周1214－121－9310001月第4周1216－165－1019502月第1周1218＋70－3812502月第2周1220＋32－521200時(shí)期貸款趨勢(shì)估計(jì)季節(jié)性因素周期性因素預(yù)測(cè)的總貸款1月第1周799＋6－58001月第2周800＋59－98501月第3周801＋174－259501月第4周802＋166＋3210002月第1周803＋27－807502月第2周804＋98－2900趨勢(shì)估計(jì)：上年對(duì)應(yīng)周次的平均值增長(zhǎng)率季節(jié)性因素：以第N年某月某周為例，該周與第N－1年12月最后一周的差,10年差的平均值周期性因素：第N－1年某月某周預(yù)測(cè)值與實(shí)際數(shù)值的差運(yùn)用預(yù)測(cè)的存貸款數(shù)值估計(jì)下一期的流動(dòng)性赤字和盈余，詳見(jiàn)表113。表11 3資金來(lái)源和使用法預(yù)測(cè)流動(dòng)性赤字和盈余（單位：百萬(wàn)美元）時(shí)期估計(jì)的總存款估計(jì)的總貸款存款變化貸款變化估計(jì)流動(dòng)性缺口1月第1周1200800－－－1月第2周1100850－100+50－1501月第3周1000950－100+100－2001月第4周9501000－50+50－1002月第1周1250750+300－250+5502月第2周1200900－50+150－220管理層應(yīng)在第6周以最便宜最穩(wěn)妥的手段籌集資金，在第5周把流動(dòng)性盈余資金用于投資。首先評(píng)估銀行流動(dòng)性資產(chǎn)存量，判斷可用資產(chǎn)數(shù)，分析是否有充足的借款來(lái)源。 資金結(jié)構(gòu)法第一步，估計(jì)銀行存款和其他資金來(lái)源被提取的可能，并以此分類(lèi)，一般把存款和非存款負(fù)債分成三類(lèi)：①熱錢(qián)負(fù)債（波動(dòng)性負(fù)債）：對(duì)理論非常敏感，或確信當(dāng)期會(huì)提出的資金來(lái)源②易變資金：此類(lèi)客戶(hù)的大部分存款可能在當(dāng)期某個(gè)時(shí)候從銀行提取③穩(wěn)定資金（核心存款或核心負(fù)債）：管理層認(rèn)為最不可能從銀行提取的資金。第二步，管理層根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，為這三類(lèi)資金儲(chǔ)存流動(dòng)性資金。如為95%的熱錢(qián)建立流動(dòng)性準(zhǔn)備，為30%的易變資金建立流動(dòng)性?xún)?chǔ)備，為核心資金建立15%的流動(dòng)性準(zhǔn)備，具體公式如下：負(fù)債流動(dòng)性準(zhǔn)備＝（熱錢(qián)負(fù)債－所持法定準(zhǔn)備金）＋（易變資金－所持法定準(zhǔn)備金）＋（穩(wěn)定資金－所持法定準(zhǔn)備金）在客戶(hù)關(guān)系原則下，管理這必須盡量估計(jì)總貸款數(shù)額，提供流動(dòng)性，則負(fù)債流動(dòng)性準(zhǔn)備應(yīng)為：負(fù)債流動(dòng)性準(zhǔn)備＝（熱錢(qián)負(fù)債－所持法定準(zhǔn)備金）＋（易變資金－所持法定準(zhǔn)備金）＋（穩(wěn)定資金－所持法定準(zhǔn)備金）＋新增貸款需求需要注意的是式中的存款和貸款的流動(dòng)性需求是主管估計(jì)的，取決于管理層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的判斷、經(jīng)驗(yàn)和態(tài)度。：某銀行存款和非存款負(fù)債分別為2500萬(wàn)美元熱錢(qián)，2400萬(wàn)美元易變資金和1億美元穩(wěn)定資金。，貸款計(jì)劃以10%的速度增長(zhǎng)（）。假定銀行為熱錢(qián)保持95%的儲(chǔ)備，易變資金保持30%的儲(chǔ)備，穩(wěn)定資金保持15% 的儲(chǔ)備。法定準(zhǔn)備金率均為3%。總流動(dòng)性需求＝（25－25）＋（24－24）＋（100－100）＋（154－135）＝＋＋＋19＝許多金融機(jī)構(gòu)喜歡用概率來(lái)估計(jì)應(yīng)持有的流動(dòng)性總量。在資金結(jié)構(gòu)法下，管理者定義出最佳流動(dòng)性頭寸和最差流動(dòng)性頭寸，指定不同結(jié)果的概率，計(jì)算預(yù)期流動(dòng)性需求。：下周最差是2000萬(wàn)美元流動(dòng)性赤字，概率為25%，最佳是6000萬(wàn)美元流動(dòng)性盈余，概率為15%，以及1000萬(wàn)美元流動(dòng)性盈余，可能性為60%。預(yù)期流動(dòng)性需求＝（+60）＋（+10）＋（－20）＝+10（百萬(wàn)美元）當(dāng)然管理層必須備有應(yīng)急預(yù)案，防備最差情況的發(fā)生。課外閱讀：2001年“911”后的流動(dòng)性短缺911事件也重創(chuàng)了銀行系統(tǒng)，位于世貿(mào)中心或附近的銀行無(wú)法收近或記錄客戶(hù)的付款，也就無(wú)法對(duì)債務(wù)進(jìn)行償付，經(jīng)歷了暫時(shí)的資金短缺。銀行的資金短缺如多米諾骨牌傳播到周邊銀行，短短數(shù)小時(shí)內(nèi)，多數(shù)銀行都面臨流動(dòng)性危機(jī)。受恐怖襲擊影響最大的銀行不確定自己能收到預(yù)期的收入，因而停止了對(duì)其他銀行轉(zhuǎn)移資金，幾家在9月10日從其他機(jī)構(gòu)借入準(zhǔn)備金的銀行，在11日已無(wú)法歸還所借的準(zhǔn)備金。銀行力
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