【文章內(nèi)容簡介】 選擇的操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計量方法 （ D ）A 基本指標(biāo)法 B 標(biāo)準(zhǔn)法　C 高級計量法　D 內(nèi)部模型法 67．采用基本指標(biāo)法的商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險資本等于前三年中各年正的總收入乘比例加總后的平均值，這個固定比例由巴塞爾委員會設(shè)定，等于（ C ） A 10％ B 18％ C 15％ D 12％ 68．標(biāo)準(zhǔn)法是指商業(yè)銀行將所有業(yè)務(wù)劃分為 8 類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，并分別求出對應(yīng)的資本，然后加總 8 類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險資本要求。其中產(chǎn)品線對應(yīng)的系數(shù)值最低為（ D ），最高為（ ）。 A 15%，20% B 12%。20% C 15% ，18% D 12%，18% 69．在操作風(fēng)險的損失計量和驗證中，巴塞爾委員會要求商業(yè)銀行具備至少（ B ）的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。 A 3年　　B 5年　　C 7年　　D 10年 70．我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理水平的提高，首先應(yīng)該從什么地方下手？（ A ） A 培養(yǎng)操作風(fēng)險理念，培養(yǎng)合規(guī)文化、增強(qiáng)風(fēng)險意識 B 員工的知識/技能培養(yǎng) C 公司治理結(jié)構(gòu)完善 D 信息系統(tǒng)升級換代 71．操作風(fēng)險評估的主要方法中，運用最廣泛、方法最成熟的方法是：（ A ） A 自我評估法 B 損失事件數(shù)據(jù)方法 C 流程法 D 情景分析法 72．在常用的操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計量方法中，風(fēng)險敏感性最強(qiáng)的方法是 （ C ） A 基本指標(biāo)法 B 標(biāo)準(zhǔn)法 C 高級計量法 D 以上都不是 73．關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的論述，正確的是：（ B ） A 商業(yè)銀行的操作或服務(wù)的業(yè)務(wù)外包的同時，也將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移出去 B 商業(yè)銀行的操作或服務(wù)的業(yè)務(wù)外包，并未將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移移 C 商業(yè)銀行的操作或服務(wù)的部分業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移出去，部分業(yè)務(wù)并未將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移 D 以上都不對 74．對于火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險，銀行往往有些無能為力，但可以通過購買保險等方式將風(fēng)險（ B ）。 A 規(guī)避 B 轉(zhuǎn)移 C 降低 D 消除 75．以下哪一項不是操作風(fēng)險評估中所應(yīng)當(dāng)遵循的原則。（ D ） A 由表及里原則 B 自下而上原則 C 由已知到未知原則 D 由淺入深原則 76．商業(yè)銀行最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是：（ A ） A 柜臺業(yè)務(wù) B 法人信貸業(yè)務(wù) C 個人信貸業(yè)務(wù) D 資金交易業(yè)務(wù) 77．從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)操作風(fēng)險的比例大約為 （ B ） A 40% B 30% C 20% D 10% 　　262頁 78．從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)信用風(fēng)險的比例大約為 （ A ） A 40% B 30% C 20% D 10% 79．從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補(bǔ)市場風(fēng)險的比例大約為 （ B ） A 40% B 30% C 20% D 10% 80．商業(yè)銀行負(fù)債的流動性是指：( B ) A 商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售 B 商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金 C 商業(yè)銀行流動資產(chǎn)數(shù)量的多少 D流動資產(chǎn)減去流動負(fù)債的值的大小 81．如果商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，那么在短期內(nèi)可能面臨什么風(fēng)險？（ B ） A 資產(chǎn)流動性風(fēng)險 B 負(fù)債流動性風(fēng)險 C 資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險 D 以上都不是 82．根據(jù)我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過：（ C ） A ２5％ B ５5％ C ７5％ D ９0％ 　　272頁83．根據(jù)我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的流動性資產(chǎn)余額和流動性負(fù)債余額的比例不得低于：（ A ） A ２5％ B ５0％ C ７5％ D ９0％ 84．如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險是：（ C ） A 戰(zhàn)略風(fēng)險 B 聲譽(yù)風(fēng)險 C 流動性風(fēng)險 D 操作風(fēng)險 85．商業(yè)銀行針對敏感負(fù)債的流動性儲備，通常為總額的多少比例？（ A ） A 80% B 30% C 15% D 以上都不對 86．針對脆弱資金，為管理流動性風(fēng)險，通常商業(yè)銀行以流動資產(chǎn)的形式持有其多少比例（ B ） A 80% B 30% C 15% D 以上都不對 87．對于核心存款，通常商業(yè)銀行僅將其（ C ）投入流動性資產(chǎn)。 A 80% B 30% C 15% D 以上都不對 88．為了保持商業(yè)銀行貸款的流動性需求，對于已經(jīng)發(fā)放的貸款，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)保持多少比例以應(yīng)付貸款客戶可能的提??？（ D ） A 80% B 30% C 15% D 100% 89．以下商業(yè)銀行的資產(chǎn)中，流動性最強(qiáng)的是：（ A ） A 短期國庫券 B 短期公司債 C 存款準(zhǔn)備金 D 商業(yè)銀行自用房地產(chǎn) 90．聲譽(yù)風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)成為業(yè)務(wù)單位日常工作的重要部分，商業(yè)銀行必須通過定期的 （ D ），保證聲譽(yù)風(fēng)險管理政策的執(zhí)行效果。 A 外部審計和非現(xiàn)場檢查 B 內(nèi)部審計和非現(xiàn)場檢查 C 外部審計和現(xiàn)場檢查 D 內(nèi)部審計和現(xiàn)場檢查 91．聲譽(yù)是無形的，因此有效管理聲譽(yù)風(fēng)險相當(dāng)困難。對聲譽(yù)風(fēng)險管理的認(rèn)識錯誤的是：（ C ） A 商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)； B 有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)的綜合體現(xiàn)； C 聲譽(yù)風(fēng)險可以通過歷史模擬法進(jìn)行計量和監(jiān)測； D 應(yīng)當(dāng)從微觀處減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險的因素。 92．制定以( A )為導(dǎo)向的、全面、系統(tǒng)的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法。 A 風(fēng)險 B 計劃 C 業(yè)務(wù) D 管理 93．戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從商業(yè)銀行的宏觀層面、微觀層面和（ B ）層面入手。 A 戰(zhàn)術(shù)層面 B 戰(zhàn)略層面 C 管理層面 D 中觀層面 94．銀行監(jiān)管的基本目標(biāo)是 （ B ） A 規(guī)范監(jiān)督管理行為，防范和化解銀行風(fēng)險 B 保護(hù)存款人利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定 C 促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運行 D 維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心 95．《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定，對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循依法、公開、（ C ）和效率四項基本原則 A 合理 B 正當(dāng) C 公正 D 保護(hù) 96中國銀監(jiān)會在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是（ B ）。 A 管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度 B 管法人、管風(fēng)險、管內(nèi)控、提高透明度 C 管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險、管制度、提高透明度 D 管法人、管風(fēng)險、管制度、提高透明度 97．銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評價應(yīng)遵循的原則不包括：（ D ） A 準(zhǔn)確性原則 B 持續(xù)性原則 C 及時性原則 D 量化性原則 98銀監(jiān)會公布的風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)不包括：（ D ） A 風(fēng)險水平 B 風(fēng)險遷徙 C 風(fēng)險抵補(bǔ) D 風(fēng)險價值 99．《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定的資本充足率的計算公式（ B ） A 資本/信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) B 資本/（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+*市場風(fēng)險資本要求） C （核心資本+附屬資本）/風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) D 核心資本+附屬資本/信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) 100．風(fēng)險評級的原則不包括：（ C ） A 全面性原則 B 持續(xù)性原則 C 深入性原則 D 審慎性原則 101．外部審計的特點是：（ D ） A 獨立性 B 公正性 C 專業(yè)性 D 以上都是 102．銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和（ B ）。 A 區(qū)域準(zhǔn)入 B 高級管理人員準(zhǔn)入 C 產(chǎn)品準(zhǔn)入 D 注冊準(zhǔn)入 103．我國商業(yè)銀行應(yīng)于每年（ D ）之前以年度報告的形式對外披露信息，并將年度報告置放業(yè)銀行的主要營業(yè)場所，確保公眾能方便、及時地查閱。 A １月底 B ２月底 C ３月底 D ４月底 二、多選題 1．引起信用風(fēng)險的直接風(fēng)險因素有： ( AE ) A 交易對手直接違約 B 外匯交易 C 市場利率波動 D 流動性風(fēng)險 E 交易對手信用評級下降 2．流動性風(fēng)險包括：( AC ) A 負(fù)債流動性風(fēng)險 B 流動性過剩 C 資產(chǎn)流動性風(fēng)險 D 流動性不足 E 利率