[財(cái)會(huì)考試]2008年銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題及答案(編輯修改稿)
2025-02-05 08:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 【 A 】 A. 信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)可以人為安排沒有信用等級的貸款資產(chǎn)，并承擔(dān)這些資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn) B. 商業(yè)銀行是信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的中介 C. 如果商業(yè)銀行 資產(chǎn)發(fā)生違約，那么損失由ＳＰＶ承擔(dān) D. 信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)不能夠分散商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn) ：【 B 】。 （ RAROC）和經(jīng)濟(jì)增加值（ EVA）這兩項(xiàng)指標(biāo)的論述，不正確的是：【 C 】。 ，財(cái)務(wù)規(guī)范統(tǒng)一的情況下，這兩項(xiàng)指標(biāo)可以用來評估交易員、投資 組合、各項(xiàng)交易及業(yè)務(wù)部門的業(yè)績表現(xiàn) ，有助于商業(yè)銀行內(nèi)部減少甚至避免追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為 ，因此最好選擇一個(gè)指標(biāo)作為衡量標(biāo)準(zhǔn) ：【 A 】。 =業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤／業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本 =業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益／業(yè)務(wù)單位或交易的經(jīng)濟(jì)資本 =業(yè)務(wù)單位或交易的息稅前收益／業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本 =業(yè)務(wù)單位或交易的稅后凈利潤／業(yè)務(wù)單位或交易的資金成本 ，其中 =2 億， = 億， = 億，那么該投資組合的 VaR 為：【 C 】。 4 億 4 億 =4 億 《資本協(xié)議市場風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》，計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的公式為：【 A 】。 ＝（附加因子＋ 最低乘數(shù)因子３） *VaR ＝最低乘數(shù)因子３ *VaR ＝附加因子＋最低乘數(shù)因子３ *VaR ＝（附加因子＋最低乘數(shù)因子５） *VaR 42. 以下關(guān)于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：【 D 】。 A. 單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性收益率的波動(dòng) B. 風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度 C. 以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)依賴性強(qiáng) D. 存在相當(dāng)程度的模型風(fēng)險(xiǎn) 價(jià)值，第一種方案是選取置信水平 95%，持有期 50 天，第二種方案是選取置信水平 99%，持有期 100 天，那么哪種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大？【 A 】。 ：【 D 】。 協(xié)方差方法 ，不正確的是：【 C 】。 的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) 100 億，總負(fù)債為 80 億，其中的利率敏感性資產(chǎn)為 60 億，利率敏感性負(fù)債為 50億，該商業(yè)銀行利率敏感性的表外業(yè)務(wù)頭寸為 20億，那么該商業(yè)銀行的利率敏感性缺口為：【 C 】。 億 億 億 億 組合理論是由誰創(chuàng)立的？【 A 】。 48. 已知某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為 100 億，總負(fù)債為 80 億，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為 ，負(fù)債加權(quán)平均久期為4，那么該商業(yè)銀行的久期缺口等于：【 C 】 ，應(yīng)當(dāng)從什么方面入手？【 B 】。 國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是：
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