計量經(jīng)濟學：時間序列模型習題與解析(編輯修改稿)
2025-04-22 03:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 否定了該時間序列的自相關(guān)系數(shù)在滯后一期之后的值全部為0的假設(shè)。這樣，結(jié)論是1978~2002年間居民消費總額時間序列是非平穩(wěn)序列。經(jīng)過償試，模型3取了3階滯后：DXt=+Xt1+t1t2+t3（）() () () () （）DW值為，可見殘差序列不存在自相關(guān)性，因此該模型的設(shè)定是正確的。從Xt1的參數(shù)值看，其t統(tǒng)計量的絕對值小于臨界值絕對值，不能拒絕存在單位根的CorrelogramQStatistics檢驗證明隨機誤差項已不存在自相關(guān)。從 的參數(shù)值看，1D tX零假設(shè)。同時，由于時間T的t統(tǒng)計量也小于ADF分布表中的臨界值，因此不能拒絕不存在趨勢項的零假設(shè)。需進一步檢驗模型2經(jīng)試驗，模型2中滯后項取3階：DXt=+t1+t1t2+t3（） () () () （）DW值為,模型殘差不存在自相關(guān)性，因此該模型的設(shè)定是正確的。從Xt1的參數(shù)值看，其t統(tǒng)計量為正值，大于臨界值，不能拒絕存在單位根的零假設(shè)。同時，常數(shù)項的t統(tǒng)計量也小于ADF分布表中的臨界值，因此不能拒絕不存常數(shù)項的零假設(shè)。需進一步檢驗模型1。經(jīng)試驗，模型1中滯后項取3階：DXt=t1+t1t2+t3（） () () ()DW值為，殘差不存在自相關(guān)性，因此模型的設(shè)定是正確的。從Xt1的參數(shù)值看，其t統(tǒng)計量為正值，大于臨界值，不能拒絕存在單位根的零假設(shè)。至此，可斷定居民消費總額時間序列是非平穩(wěn)的。利用ADF檢驗，經(jīng)過試算，發(fā)現(xiàn)居民消費總額是2階單整的，適當?shù)臋z驗模型為：D3Xt=Xt1+Xt1（） （）2其t統(tǒng)計量絕對值大于臨界值的絕對值，所以拒絕零假設(shè)，認為居民消費總額的二階差分是平穩(wěn)的時間序列，即居民消費總額是2階單整的。居民消費總額經(jīng)二階差分后的新序列X2的樣本自相關(guān)函數(shù)圖與偏自相關(guān)函數(shù)圖及數(shù)據(jù)如圖所示：2n187。（二階差分后樣本數(shù)n為23），偏自相關(guān)函數(shù)值的絕對值在k2后均小于此值，而自相關(guān)函數(shù)是拖尾的，可認定該序列是一個2階自回歸過程。有如下YuleWalker方程：231。231。247。247。=231。231。247。231。231。247。247。?230。j1246。 230。1?232。j2248。 232。248。1247。1230。232。? ?解為：j1=,j2=用OLS法回歸的結(jié)果為：X2t=X2t12t2+et() （）.R= DW.=R2=2模型1模型2模型3KQStatProbQStatProbQStatProb12345
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