計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)重要簡答題(編輯修改稿)
2025-04-21 07:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 最小二乘法的基本原理是使殘差平方和2t為最小，在異方差情況下，總體回歸直線對于不同的xt,et的波動(dòng)幅度相差很大。隨機(jī)誤差項(xiàng)方差st2越小，樣本點(diǎn)yt對總體回歸直線的偏離程度越低，殘差et的可信度越高（或者說樣本點(diǎn)的代表性越強(qiáng)）；而st2較大的ee樣本點(diǎn)可能會(huì)偏離總體回歸直線很遠(yuǎn)， t的可信度較低（或者說樣本點(diǎn)的代表性較弱）。2因此，在考慮異方差模型的擬合總誤差時(shí)，對于不同的 t應(yīng)該區(qū)別對待。具體做法：對較小的te2給于充分的重視，即給于較大的權(quán)數(shù)；對較大的te2給于充分的重視，即給于較229。e小的權(quán)數(shù)。更好的使2t反映var(ui)對殘差平方和的影響程度，從而改善參數(shù)估計(jì)的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。含義：自相關(guān)是指總體回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)u之間存在相關(guān)關(guān)系。產(chǎn)生原因：答：（1）經(jīng)濟(jì)變量慣性的作用引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)；（2）經(jīng)濟(jì)行為的滯后性引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)；(3)一些隨機(jī)因素的干擾或影響引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)；（4）模型設(shè)定誤差引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)；（5）觀測數(shù)據(jù)處理引起隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)。后果：（1）模型參數(shù)估計(jì)值不具有最優(yōu)性；（2）隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差一般會(huì)低估；（3）模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)失效；（4）區(qū)間估計(jì)和預(yù)測區(qū)間的精度降低。檢驗(yàn)方法：（1）圖示法；（2）DW檢驗(yàn)；（3）LM檢驗(yàn)法補(bǔ)救措施：廣義差分法、CO迭代法17．簡述DW檢驗(yàn)的局限性。答：從判斷準(zhǔn)則中看到，DW檢驗(yàn)存在兩個(gè)主要的局限性：首先，存在一個(gè)不能確定的.值區(qū)域，這是這種檢驗(yàn)方法的一大缺陷。其次：.檢驗(yàn)只能檢驗(yàn)一階自相關(guān)。但在實(shí)際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題中，一階自相關(guān)是出現(xiàn)最多的一類序列相關(guān)，而且經(jīng)驗(yàn)表明，如果不零假設(shè)決策條件無正的自相關(guān)拒絕0ddL無正的自相關(guān)無法確定dLddU無負(fù)的自相關(guān)拒絕4dLd4無負(fù)的自相關(guān)無法決定4dUd4dL無正的或者負(fù)的自相關(guān)接受dUd4dU存在一階自相關(guān)，一般也不存在高階序列相關(guān)。所以在實(shí)際應(yīng)用中，對于序列相關(guān)問題—般只進(jìn)行.檢驗(yàn)。DW檢驗(yàn)的適用條件及其檢驗(yàn)步驟？使用條件：1）回歸模型包含一個(gè)截距項(xiàng)。2）變量X是非隨機(jī)變量。3）擾動(dòng)項(xiàng)的產(chǎn)生機(jī)制：ut=rut1
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