最優(yōu)資金投資問(wèn)題概述(編輯修改稿)
2025-04-21 03:43 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 （）要求凈收益盡可能大，總體風(fēng)險(xiǎn)盡可能小。 ⑴對(duì)總資金的兩種假設(shè)：① 是一筆相當(dāng)大的資金，可以認(rèn)為若是投資資產(chǎn)，則投資額一定有 。② 的數(shù)額具體值不清楚，投資資產(chǎn)的投資額相比存在多種情況。⑵對(duì)銀行存款的假設(shè)： 由題目要求凈收益盡可能大，則可以假設(shè)所有的資金全用來(lái)投資各種資產(chǎn)，及銀行的生息為零。 模型建立大綱⑴以第5點(diǎn)的第個(gè)①個(gè)假設(shè)為基礎(chǔ)，用動(dòng)態(tài)規(guī)劃建立凈收益基本模型，其中平均收益可用（）式求得，則（）式可簡(jiǎn)化為： ⑵以第5點(diǎn)的第②個(gè)假設(shè)為基礎(chǔ)，改進(jìn)模型，可使凈收益由（）式（）式求得。(二) 對(duì)于問(wèn)題2的分析與問(wèn)題一的相似之處各因素（例如：平均收益率，風(fēng)險(xiǎn)投資率，交易費(fèi)等）對(duì)凈收益的影響與問(wèn)題一類似。 與問(wèn)題一的不同之處。與問(wèn)題一相比，主要區(qū)別在于投資項(xiàng)目增多，要考慮到投資越分散，總的風(fēng)險(xiǎn)越小的問(wèn)題。綜合以上兩點(diǎn)，可以得到一個(gè)優(yōu)化問(wèn)題。我們定義一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子,則對(duì)總體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行優(yōu)化。以h度量投資分散程度： 三、模型假設(shè)1. 投資一次性完成，只需付一次交易費(fèi)。2. 市場(chǎng)
研究報(bào)告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1