【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 r. 2022 CUFE 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展史 1930年在美國成立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)會(huì)； 1933年學(xué)會(huì)創(chuàng)立雜志 Econometrica。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展史 20世紀(jì) 30年代 個(gè)量分析或微觀分析 40年代起 總量分析或宏觀分析 50年代起 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論和方法 50年代末至 60年代初 宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 現(xiàn)階段 經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和政策分析 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展史 20世紀(jì) 80年代后至本世紀(jì)初，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究取得了很多新進(jìn)展，如單位根檢驗(yàn)、協(xié)整、面板數(shù)據(jù)模型、受限因變量模型、自回歸條件異方差模型、廣義矩估計(jì)等。與此同時(shí)，這些計(jì)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)被日益廣泛地應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)的各個(gè)領(lǐng)域，成為很多經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域中實(shí)證工作的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)踐。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 主題 ? 第一節(jié) 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 第二節(jié) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法 ? 第三節(jié) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型及其應(yīng)用 ? 第四節(jié) 統(tǒng)計(jì)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析軟件 ? 小結(jié) ? 復(fù)習(xí)思考題 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 第二節(jié) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法 理論 事實(shí) （ facts） 圖 1－ 1：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 模型 （ model） 數(shù)據(jù) 加工好的數(shù)據(jù) 估計(jì)好的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 統(tǒng)計(jì)理論 計(jì)量經(jīng)濟(jì)技術(shù) 使用計(jì)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)，用加工好的數(shù)據(jù)，估計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 結(jié)構(gòu)分析 預(yù)測(cè)（ forecasts） 政策評(píng)價(jià) Tuesday, 1 Sep. 2022 CUFE 1 2 3 4 5 6 7 預(yù)測(cè)和政策 分析 假設(shè)檢驗(yàn) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型參數(shù)的估計(jì) 獲取相關(guān)數(shù)據(jù) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)定 數(shù)學(xué)模型的設(shè)定 經(jīng)濟(jì)理論（或假說）的陳述 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模的步驟 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要工作 1. 估計(jì)參數(shù)； 2. 檢驗(yàn)基于經(jīng)濟(jì)理論或假說的關(guān)系式是否成立； 3. 結(jié)構(gòu)分析 、 預(yù)測(cè)和政策評(píng)價(jià) 。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 結(jié)構(gòu)分析 結(jié)構(gòu)分析是將估計(jì)好的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型用于經(jīng)濟(jì)關(guān)系的數(shù)量研究，即當(dāng)一個(gè)或幾個(gè)變量發(fā)生變化時(shí)會(huì)對(duì)其他變量以至整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生什么樣的影響。結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法有彈性分析和乘數(shù)分析等。 結(jié)構(gòu)分析的一個(gè)結(jié)果可能是對(duì)理論的‘反饋’影響。例如，對(duì)菲利普斯曲線，即通貨膨脹率和失業(yè)率之間關(guān)系的數(shù)量研究，已經(jīng)導(dǎo)致了失業(yè)理論的各種發(fā)展。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 預(yù)測(cè) 預(yù)測(cè)是用估計(jì)好的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型去預(yù)測(cè)一些變量在實(shí)際觀測(cè)的樣本之外的數(shù)量值。預(yù)測(cè)往往是決策和行動(dòng)的基礎(chǔ)，市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)和宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)都是如此。 西方發(fā)達(dá)國家主要宏觀經(jīng)濟(jì)模型都定期發(fā)布預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)測(cè)結(jié)果往往得到政府、企業(yè)和公眾的重視。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 政策評(píng)價(jià) 政策評(píng)價(jià)也叫政策分析或政策模擬。政策評(píng)價(jià)是用估計(jì)好的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型在不同政策方案之間進(jìn)行選擇，通常作法是先用模型做一個(gè)基準(zhǔn)運(yùn)行，也就是現(xiàn)行政策不變的情況下，經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的運(yùn)行結(jié)果，然后作一些政策假設(shè)，如利率提高一個(gè)百分點(diǎn)，再運(yùn)行模型，比較前后兩次運(yùn)行的結(jié)果，從而模擬出某項(xiàng)政策或政策組合的效果。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模的步驟 ? 舉例 ： 假設(shè)某空調(diào)生產(chǎn)商請(qǐng)一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家為他研究?jī)r(jià)格上漲對(duì)空調(diào)需求量的影響，該計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家按上述步驟進(jìn)行研究。 第一，經(jīng)濟(jì)理論（或假說）的陳述： 需求定律告訴我們，在其他條件不變的情況下，一商品的價(jià)格上升，則對(duì)該商品的需求量減少；反之，價(jià)格下降，需求量增加。簡(jiǎn)言之，一商品的價(jià)格與其需求量之間呈反向關(guān)系，即需求曲線斜率為負(fù)。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模的步驟 第二，需求函數(shù)數(shù)學(xué)模型的設(shè)定： 需求定律假定價(jià)格 P與需求量 Q之間呈反向關(guān)系，但并沒有給出二者之間精確的函數(shù)形式。 為簡(jiǎn)便起見，假定 P和 Q之間有線性關(guān)系，如圖 1－ 2所示。 圖1 －2 ：價(jià)格（P ）變動(dòng)與需求量（Q ）之間關(guān)系3040506070801 2 3 4 5價(jià)格（P ）需求量（Q）系列1Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模的步驟 則數(shù)學(xué)上需求函數(shù)可表示為： Q ＝ ? ＋ ?P () ?和 ?稱為該函數(shù)的參數(shù)，它們是未知常數(shù)。 ?亦稱為截矩，它給出 P為 0時(shí) Q的值。 ?亦稱為斜率，它計(jì)量的是 P的單位變動(dòng)所引起的 Q的變動(dòng)率。 如果需求定律成立，我們可以期望 ?0和 ?0。 在代表需求函數(shù)的方程 ()中， Q是 因變量(dependent variable)或 被解釋量 (explained variable)，P是 自變量 (independent variable)或 解釋變量(explanatory variable)，即用價(jià)格的變動(dòng)來解釋需求量的變動(dòng)。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模的步驟 第三，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的設(shè)定： 由方程（ ）給出需求函數(shù)的純數(shù)學(xué)模型，它假定價(jià)格 P與需求量 Q之間有一種精確的或確定性關(guān)系。然而，在現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)變量之間，極少存在這種關(guān)系，更常見的是不精確的關(guān)系。 圖1 －3 ：價(jià)格（P ）變動(dòng)與需求量（Q ）之間關(guān)系506070800 2 4 6價(jià)格（P）需求量（Q）系列1表 1－ 1 P Q 0 78 1 70 2 69 3 63 4 60 5 58 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模的步驟 圖 1－ 3顯示的是一種近似線性而非嚴(yán)格線性的關(guān)系。這是因?yàn)槌藘r(jià)格 P外，實(shí)際上還有其他因素在影響 Q，如消費(fèi)者收入、產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量、個(gè)人消費(fèi)取向以及其他替代商品的價(jià)格等等，都會(huì)對(duì)需求量 Q有一定的影響，導(dǎo)致觀察到的 Q和 P的關(guān)系可能不精確。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模的步驟 u： “ 一攬子 ” 變量 w1 w2 w3 w4 w5 w6 我們用“一攬子”變量 u代表所有影響 Q的其他變量的影響， u稱為 擾動(dòng)項(xiàng) (disturbance)或 誤差項(xiàng) (error term)。擾動(dòng)項(xiàng) u可以理解為這樣一個(gè)變量，它反映的是除價(jià)格以外的其他所有幫助決定需求量的因素，還包括純粹的隨機(jī)因素。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模的步驟 引入擾動(dòng)項(xiàng) u后，將確定性的需求函數(shù)修改如下： Q ＝ ? ＋ ?P ＋ u （ ） 這是一個(gè) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 ，也是簡(jiǎn)單 線性回歸模型之一。其中 u是隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)，它有良好定義的概率性質(zhì)，用來代表所有未經(jīng)提明的對(duì) Q有所影響的那些因素。 經(jīng)濟(jì)學(xué)家與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家的主要區(qū)別是后者關(guān)心擾動(dòng)項(xiàng)。沒有擾動(dòng)項(xiàng)的關(guān)系稱為 精確 的或 確定 的關(guān)系，而有擾動(dòng)項(xiàng)的關(guān)系稱為隨機(jī)的關(guān)系。當(dāng)我們用一個(gè)隨機(jī)關(guān)系式來預(yù)測(cè)被解釋變量的精確值時(shí)，結(jié)果往往有誤差，擾動(dòng)項(xiàng)被用來估計(jì)這些“誤差”的大小。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模的步驟 第四，獲取相關(guān)數(shù)據(jù)： 在估計(jì)（ ）所給出的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)之前，我們必須首先得到適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)。在經(jīng)驗(yàn)分析中常用的數(shù)據(jù)有兩種： 時(shí)間序列 （ time series）數(shù)據(jù)和 橫截面 （ crosssection）數(shù)據(jù)。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模的步驟 時(shí)間序列數(shù)據(jù) (time series data)： 時(shí)間序列數(shù)據(jù)是按時(shí)間周期（即按固定的時(shí)間間隔）收集的數(shù)據(jù)，如年度或季度的國民生產(chǎn)總值、就業(yè)、貨幣供給、財(cái)政赤字或某人一生中每年的收入等。 橫截面數(shù)據(jù) (crosssectional data)： 橫截面數(shù)據(jù)是在同一時(shí)點(diǎn)收集的不同實(shí)體（如個(gè)人、公司、國家等）的數(shù)據(jù)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析所需要的數(shù)據(jù)，即可來自各種官方統(tǒng)計(jì)資料，亦可通過調(diào)查獲得。 Tuesday, Mar. 2022 CUFE Q = – （ ） 式中， Q為 Q的預(yù)測(cè)值； － ?和 ?的估計(jì)值。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模的步驟 第五，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型參數(shù)的估計(jì)： 用適當(dāng)方法（如最小二乘法）和已得到的數(shù)據(jù)，對(duì)方程（ ）中的參數(shù) ?和 ?進(jìn)行估計(jì)后得到 圖1 －3 ：價(jià)格（P ）變動(dòng)與需求量（Q ）之間關(guān)系y = + 506070800 2 4 6價(jià)格（P）需求量（Q）系列1線性 (系列1) ^ ^ Tuesday, Mar. 2022 CUFE 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模的步驟 一般地說，經(jīng)濟(jì)理論所關(guān)注的焦點(diǎn)并不是 估計(jì)值 (Es