9月銀行從業(yè)考試風(fēng)險管理考試試題(編輯修改稿)
2025-02-14 04:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 0，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是( )。 A．160 B．1 50 C．120 D．23044．根據(jù)《國際會計準則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是( )。 A．持有到期的投資 B．持有待售類資產(chǎn) C．貸款 D．應(yīng)收款 45．某商業(yè)銀行2007年度資產(chǎn)負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為46億元，庫存現(xiàn)金為8億元，人民幣各項存款期末余額為21 38億元，則該銀行人民幣超額準備金率為( )。 A．2．53% B．2．16% C．2．15% D．1．78%46．假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是( )。 A．買入期限較短的金融產(chǎn)品 B．買入期限較長的金融產(chǎn)品 C．買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品 D．賣出期限較長的金融產(chǎn)品 47．由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴重的( )危機。 A．操作風(fēng)險 B．市場風(fēng)險 C．流動性風(fēng)險 D．信用風(fēng)險 48．( )是一種為各國廣泛運用的外匯風(fēng)險敞口頭寸的計量方法，同時為巴塞爾委員會所采用。 A．累計總敞口頭寸法 B．短邊法 C．凈敞口頭寸法 D．以上都不對 49．( )是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。 A．缺口分析 B．久期分析 C．外匯敞口分析 D．風(fēng)險價值方法 50．在計算操作風(fēng)險經(jīng)濟資本配置的標準法中，β值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)品線給出了對應(yīng)系數(shù)，下列( )產(chǎn)品線的β因子等于l8%。 A．零售商業(yè)銀行業(yè)務(wù) B．資產(chǎn)管理 C．支付和結(jié)算 D．零售經(jīng)紀 51．高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過( )來給出。 A．內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng) B．外部操作風(fēng)險控制系統(tǒng) C．外部操作風(fēng)險計量系統(tǒng) D．內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng) 52．下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，錯誤的是( )。 A．流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標 B．核心負債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標 C．流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標 D．計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應(yīng)將本幣和外幣分別計算 53．下列有關(guān)流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是( )。 A．流動性比例一流動性負債余額/流動性資產(chǎn)余額l00% B．人民幣超額準備金率一在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣各項存款期末余額100% C．核心負債比率一核心負債期末余額/核心期末余額l00% D．流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/N期流動性資產(chǎn)100% 54．監(jiān)管當局允許商業(yè)銀行在計算操作風(fēng)險損失時，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗證下列( )方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風(fēng)險損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。 A．及時性假設(shè) B．相關(guān)性假設(shè) C．準確性假設(shè) D．全部性假設(shè) 55．巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備( )的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。 A．至少5年 B．至少3年 C．至多5年 D．至多3年 56．公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心，完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中，“將風(fēng)險管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和步驟，便于貫徹落實”，是( )部門的責(zé)任。 A．風(fēng)險管理部門 B．監(jiān)事會 C．高級管理層 D．業(yè)務(wù)管理部門 57．我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴重問題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的符合性或者合規(guī)性問題。因此，當前我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的核心問題是( )。 A．技術(shù)創(chuàng)新 B．合規(guī)問題 C．管理問題 D．風(fēng)險監(jiān)管 58．下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負債利率風(fēng)險的說法，不正確的是( )。 A．當市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降 B．當市場利率上升時，銀行負債價值上升 C．資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風(fēng)險越大 D．負債的久期越長，負債的利率風(fēng)險越大 59．市場風(fēng)險內(nèi)部模型法的局限性不包括( )。 A．不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性 B．未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件 C．只能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險 D．可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示 60．銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評估操作風(fēng)險。定量分析主要基于對( )數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗的專家對操作風(fēng)險的( )和影響程度作出評估。 A．內(nèi)部操作風(fēng)險損失，發(fā)生頻率 B．風(fēng)險管理風(fēng)險損失，發(fā)生環(huán)節(jié) C．內(nèi)部控制風(fēng)險損失，發(fā)生環(huán)節(jié) D．合規(guī)管理風(fēng)險損失，發(fā)生時間 61．現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標的計算公式為( )。 A．(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)247?？傎Y產(chǎn) B．現(xiàn)金頭寸247?？傎Y產(chǎn) C．現(xiàn)金頭寸247?？傌搨?D．(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)247?？傌搨?62．操作風(fēng)險評估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次識別操作風(fēng)險因素，具體可以劃分：非流程風(fēng)險、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險、控制派生風(fēng)險。下列( )屬于控制派生風(fēng)險。 A．人力資源配置不當 B．欺詐 C．操作失誤 D．增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生
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