【文章內(nèi)容簡介】 以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術(shù)風險；按損失結(jié)果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險；按是否能夠量化可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險；按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險； 按誘發(fā)風險的原因 ，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險。 商業(yè)銀行風險的主要類別 一、信用風險 ：信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。 ①傳統(tǒng)觀點：違約風險 ②資產(chǎn)市場：信用質(zhì)量下降的風險，如信用評級下調(diào) ③商業(yè)銀行除貸款、債券、擔保、承諾之外的承兌、同業(yè)交易、貿(mào)易融資、外匯交易、債券、股權(quán)、金融期貨、互換、期權(quán)以及交易的結(jié)算之中都存在信用風險 ④信用風險造成的損失對基礎(chǔ)產(chǎn)品和金融衍生產(chǎn)品的影響不同 商業(yè)銀行風險的主要類別 一、信用風險 ① 違約風險 ② 結(jié)算風險：是一種特殊的信用風險，是指交易對手在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險。 外匯交易 如：交易一方早上在中國支付資金，而后在美國進行交割，在這個時間差中，結(jié)算銀行的倒閉就可能導致交易對手不能履行合同 ③ 1974年赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)， 促成了巴塞爾委員會的產(chǎn)生。 ④信用風險具有非系統(tǒng)性風險特征，觀察數(shù)據(jù)不易獲取 二、市場風險 ：市場風險是指由于利率、匯率、股票價格、商品價格波動而使金融資產(chǎn)價格產(chǎn)生變化，進而給持有者帶來損失的風險。 ①股價風險研究較多 ②利率風險的研究可以打通宏觀金融和微觀金融的通道，是債券分析的基礎(chǔ)，由于利率的波動會直接導致其資產(chǎn)價值的變化，所以隨著我國利率市場化逐步深入，利率風險管理已經(jīng)成為我國商業(yè)銀行市場風險管理的重要內(nèi)容 ③匯率風險涉及國際金融市場不同貨幣的交易，目前研究較少 ④商品價格風險具有它的特殊性，因為金融資產(chǎn)可替代，而實物不可 ： 市場風險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于獲取、易于計算的特點。市場風險具有系統(tǒng)性風險特征的觀點是錯誤的 商業(yè)銀行風險的主要類型 三、操作風險 ：是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。 ：根據(jù) 《 巴塞爾新資本協(xié)議 》 ，操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險，并由此分為以下幾種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。 ：市場風險主要存在于交易類業(yè)務，信用風險主要存在于授信業(yè)務，而操作風險則普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務與管理的各個方面。 操作風險具有非營利性 商業(yè)銀行風險的主要類型 四、流動性風險 ：是指銀行因無力為負債的減少和 /或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或者破產(chǎn)的風險。 ：包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險 ：與信用風險、市場風險和操作風險相比，流動性風險形成的原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。而且商業(yè)銀行的流動性不足容易引發(fā)風險擴散，造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。從這個角度來說，流動性風險水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營狀況 案例分析：投資銀行的消失 商業(yè)銀行風險管理的主要策略 一、風險規(guī)避 ：風險規(guī)避是指商業(yè)拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場具有的風險。 ：不做業(yè)務，不承擔風險。其局限性在于它是一種消極的風險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導風險管理策略。 3. 主要作用：風險規(guī)避使商業(yè)銀行不承擔風險，通過經(jīng)濟資本的配置來實現(xiàn)。 二、風險補償 ：風險補償主要是指事前（損失發(fā)生以前）對風險承擔的價格補償。 商業(yè)銀行風險管理的主要策略 ：投資者可以預先在金融資產(chǎn)的定價中充分考慮風險因素，通過加價來所取風險回報 。同時，可以通過第三方擔保和不動產(chǎn)抵押或者動產(chǎn)質(zhì)押進行風險