【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)；按是否能夠量化可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)；按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)； 按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因 ，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別 一、信用風(fēng)險(xiǎn) ：信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。 ①傳統(tǒng)觀點(diǎn)：違約風(fēng)險(xiǎn) ②資產(chǎn)市場(chǎng)：信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)，如信用評(píng)級(jí)下調(diào) ③商業(yè)銀行除貸款、債券、擔(dān)保、承諾之外的承兌、同業(yè)交易、貿(mào)易融資、外匯交易、債券、股權(quán)、金融期貨、互換、期權(quán)以及交易的結(jié)算之中都存在信用風(fēng)險(xiǎn) ④信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失對(duì)基礎(chǔ)產(chǎn)品和金融衍生產(chǎn)品的影響不同 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別 一、信用風(fēng)險(xiǎn) ① 違約風(fēng)險(xiǎn) ② 結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)：是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，是指交易對(duì)手在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。 外匯交易 如：交易一方早上在中國(guó)支付資金，而后在美國(guó)進(jìn)行交割，在這個(gè)時(shí)間差中，結(jié)算銀行的倒閉就可能導(dǎo)致交易對(duì)手不能履行合同 ③ 1974年赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)， 促成了巴塞爾委員會(huì)的產(chǎn)生。 ④信用風(fēng)險(xiǎn)具有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，觀察數(shù)據(jù)不易獲取 二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率、匯率、股票價(jià)格、商品價(jià)格波動(dòng)而使金融資產(chǎn)價(jià)格產(chǎn)生變化，進(jìn)而給持有者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。 ①股價(jià)風(fēng)險(xiǎn)研究較多 ②利率風(fēng)險(xiǎn)的研究可以打通宏觀金融和微觀金融的通道，是債券分析的基礎(chǔ)，由于利率的波動(dòng)會(huì)直接導(dǎo)致其資產(chǎn)價(jià)值的變化，所以隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化逐步深入，利率風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容 ③匯率風(fēng)險(xiǎn)涉及國(guó)際金融市場(chǎng)不同貨幣的交易，目前研究較少 ④商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)具有它的特殊性，因?yàn)榻鹑谫Y產(chǎn)可替代，而實(shí)物不可 ： 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于獲取、易于計(jì)算的特點(diǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的觀點(diǎn)是錯(cuò)誤的 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類型 三、操作風(fēng)險(xiǎn) ：是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。 ：根據(jù) 《 巴塞爾新資本協(xié)議 》 ，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，并由此分為以下幾種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場(chǎng)所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。 ：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易類業(yè)務(wù)，信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于授信業(yè)務(wù)，而操作風(fēng)險(xiǎn)則普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理的各個(gè)方面。 操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類型 四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ：是指銀行因無力為負(fù)債的減少和 /或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或者破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。 ：包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ：與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。而且商業(yè)銀行的流動(dòng)性不足容易引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散，造成整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動(dòng)性困難。從這個(gè)角度來說，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)狀況 案例分析：投資銀行的消失 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略 一、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 ：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)具有的風(fēng)險(xiǎn)。 ：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。其局限性在于它是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略。 3. 主要作用：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避使商業(yè)銀行不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，通過經(jīng)濟(jì)資本的配置來實(shí)現(xiàn)。 二、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 ：風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略 ：投資者可以預(yù)先在金融資產(chǎn)的定價(jià)中充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，通過加價(jià)來所取風(fēng)險(xiǎn)回報(bào) 。同時(shí)，可以通過第三方擔(dān)保和不動(dòng)產(chǎn)抵押或者動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)