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可轉債的敏感度測量與風險管理(編輯修改稿)

2025-02-06 13:04 本頁面
 

【文章內容簡介】 股價75311357 銅都 A 股價格銅都轉債Gamma值Theta ? 定義: Theta是衍生品價格關于時間變動的敏感度,也就是衍生品價格關于時間的一階偏導數(shù) ? 對于 Delta中性的投資組合,其價值變動有 /ft? ? ? ?212tS? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Theta ? 銅都銅業(yè)轉債 敏感度分析 :內置期權價值—時間0246810012345轉債剩余到期期限(年)銅都銅業(yè)轉債內置期權價值Theta ? 銅都銅業(yè)轉債 敏感度分析: T h e t a 值—時間0012345轉債剩余到期期限(年)銅都銅業(yè)轉債Theta值Delta、 Gamma和 Theta的關系 – 由 BlackScholesMert
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