風(fēng)險及其測量ppt(編輯修改稿)
2024-11-12 06:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 P21 P22 …… P2n … Rm Pn1 Pn2 …… Pnn 概率統(tǒng)計復(fù)習(xí) ? 協(xié)方差大于 0，正相關(guān) ? 協(xié)方差小于 0，負(fù)相關(guān) ? 協(xié)方差等于 0，不相關(guān) ? 相關(guān)系數(shù)等于 1，完全正相關(guān) ? 相關(guān)系數(shù)等于－ 1，完全負(fù)相關(guān) ? 相關(guān)系數(shù)等于 0，不相關(guān) 概率統(tǒng)計復(fù)習(xí) 例： A、 B兩公司在經(jīng)濟繁榮與衰退期收益狀況的聯(lián)合分布如下 公司 A 繁榮 50％ 衰退－ 20％ 繁榮－ 10％ 3/4 0 公司 B 衰退＋ 25％ 0 1/4 概率統(tǒng)計復(fù)習(xí) E(RA)= + ()= =% Var(RA)=.75(.)sq+.25()sq=.0919 σ A= E(RB)= ()+ ()==% Var(RB)=.75{(()}sq+{( ()}sq= σ B= 概率統(tǒng)計復(fù)習(xí) COV(A,B)=.75(.)(()) +.25()(.25()) = ρ= (.303 .152)= 1 完全負(fù)相關(guān) 確定性與不確定性 ? 確定性 :未來的結(jié)果與預(yù)期相一致 ， 不存在任何偏差 。 ? 不確定性 :未來的可能與預(yù)期不一致 ， 存在偏差 。 – 不確定性又分為完全不確定與風(fēng)險型不確定 。 – 風(fēng)險型不確定性是指雖然未來的結(jié)果不確定 ， 但未來可能發(fā)生的結(jié)果與這些結(jié)果發(fā)生的概率是已知的或可以估計的 ， 從而可以對未來的狀況做出某種分析和判斷 。 – 完全不確定是指未來的結(jié)果 ， 以及各種可能的結(jié)果和其發(fā)生的概率都是不可知的 ， 從而完全無法對未來做出任
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