ch風(fēng)險(xiǎn)管理ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-05 04:27 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 5C、 5W、 5P要素分析法等，雖然稱謂不同，但是共同的特征都是利用信貸專家從不同的側(cè)面對(duì)借款人的綜合狀況進(jìn)行分析。 ? 多變量信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法 ? 為了克服單一變量分析的缺陷 ， 多變量信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型應(yīng)運(yùn)而生 。 在數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法指導(dǎo)下 ， 通過(guò)對(duì)特定財(cái)務(wù)比率的分析 ， 商業(yè)銀行可以預(yù)測(cè)信用危機(jī)發(fā)生的可能性 ， 并及時(shí)作出合適的信貸決策 。 比較常用的模型是建立在多元判別分析方法上的 Z評(píng)分模型和ZETA模型 。 ? 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法 ? （ 1）期權(quán)定價(jià)型的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型 ? （ 2） 資產(chǎn)組合層次的計(jì)量模型 ? 巴塞爾協(xié)議中的信用風(fēng)險(xiǎn)衡量方法 ? 新協(xié)議提出了衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的兩種方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法（ IRB），其中 IRB法分為基礎(chǔ) IRB法和高級(jí) IRB 法。 ? 三、信用風(fēng)險(xiǎn)的管理 ? 授信限額 ? 增強(qiáng)行業(yè)分析水平，重視信貸資產(chǎn)組合管理。 ? 資產(chǎn)證券化、信貸保險(xiǎn)是減少信用風(fēng)險(xiǎn)的有效手段。 ? 采用信用衍生產(chǎn)品，加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)的防范和管理。 第四節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)度量與管理 ? 一、操作風(fēng)險(xiǎn)概述 ? 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的正式定義是：由于內(nèi)部控制、人員和系統(tǒng)的不完備或失效，或由于外部事件的影響，造成直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)。 ? 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)以損失類型的方式進(jìn)一步細(xì)化了
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