ch風險管理ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-05 04:27 本頁面
【文章內容簡介】 5C、 5W、 5P要素分析法等，雖然稱謂不同，但是共同的特征都是利用信貸專家從不同的側面對借款人的綜合狀況進行分析。 ? 多變量信用風險度量方法 ? 為了克服單一變量分析的缺陷 ， 多變量信用風險分析模型應運而生 。 在數(shù)理統(tǒng)計方法指導下 ， 通過對特定財務比率的分析 ， 商業(yè)銀行可以預測信用危機發(fā)生的可能性 ， 并及時作出合適的信貸決策 。 比較常用的模型是建立在多元判別分析方法上的 Z評分模型和ZETA模型 。 ? 現(xiàn)代信用風險度量方法 ? （ 1）期權定價型的風險計量模型 ? （ 2） 資產(chǎn)組合層次的計量模型 ? 巴塞爾協(xié)議中的信用風險衡量方法 ? 新協(xié)議提出了衡量信用風險的兩種方法：標準法和內部評級法（ IRB），其中 IRB法分為基礎 IRB法和高級 IRB 法。 ? 三、信用風險的管理 ? 授信限額 ? 增強行業(yè)分析水平，重視信貸資產(chǎn)組合管理。 ? 資產(chǎn)證券化、信貸保險是減少信用風險的有效手段。 ? 采用信用衍生產(chǎn)品，加強信用風險的防范和管理。 第四節(jié) 操作風險度量與管理 ? 一、操作風險概述 ? 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會對操作風險的正式定義是：由于內部控制、人員和系統(tǒng)的不完備或失效，或由于外部事件的影響，造成直接或間接損失的風險。 ? 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會以損失類型的方式進一步細化了
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