申銀萬國證券公司創(chuàng)新工作介紹(編輯修改稿)
2024-12-22 22:44 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 三、 ETF與期指之間的套利 四、需要開發(fā)程式化自動(dòng)套利系統(tǒng) 9 二、實(shí)證案例 以 2月最后一周為例 E T F 市場(chǎng)走勢(shì)圖860870880890900910920IOPV ETF06/2/21 06/2/22 06/2/23 06/2/24 06/2/2710 二、實(shí)證案例 以 2月最后一周為例 11 二、實(shí)證案例 2021年 2月 22日 14： 00－ 15： 00。 （ 1）平均套利空間 40BP以上，最高達(dá)到 90BP。 （ 2）交易量 4億元。 12 目錄 一、 ETF套利 二、實(shí)證案例 三、 ETF與期指之間的套利 四、需要開發(fā)程式化自動(dòng)套利系統(tǒng) 13 三、 ETF與期指之間的套利 在 ETF與股票套利基礎(chǔ)上，進(jìn)一步考慮 ETF與股指期貨等其他產(chǎn)品的套利。 成份股票 ETF 股指期貨 ETF權(quán)證 其他證券產(chǎn)品 其他 ETF衍生品 14 三、 ETF與期指之間的套利 操作實(shí)現(xiàn) （ 1）時(shí)間跨度： 2021年 11月 1日－ 2021年1月 25日，前后達(dá) 3個(gè)月 （ 2）期貨操作：采用上海期貨交易所提供的股指期貨模擬交易系統(tǒng) （ 3）現(xiàn)貨操作：通過公司內(nèi)部模擬交易系統(tǒng)模擬操作現(xiàn)貨資產(chǎn) 15 三、 ETF與期指之間的套利
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