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正文內(nèi)容

講座巴賽爾協(xié)議及其發(fā)展(編輯修改稿)

2025-07-06 11:15 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)總額 *100% ? 總資本充足率 =總資本 /加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)總額 *100% ? 《 巴塞爾協(xié)議 》 將所有表外融資工具和融資方式分為五類,并分別確定了它們的信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù): ? ( 1) 貸款的替代形式 —— 100% ? ( 2) 與特定交易相關(guān)的或由項目 —— 50% ? ( 3) 短期的可自動清償與貿(mào)易相關(guān)的或有項目 —— 20% ? ( 4) 票據(jù)發(fā)行便利 —— 20% ? 期限超過一年 —— 20% ? 期限在一年以內(nèi) —— 0% ? ( 5)同利率和匯率有關(guān)的項目(比較復(fù)雜) (四)補充協(xié)議 ? 1995年巴塞爾委員會公布了 《 結(jié)合市場風(fēng)險后資本協(xié)議修正案 》 ,稱為《 補充協(xié)議 》 ,也有人稱為第四個巴塞爾協(xié)議。 ? 該協(xié)議的主要內(nèi)容: ? 風(fēng)險測量框架: 商業(yè)銀行必須以量化的方式,準確計算出自己所承受的市場風(fēng)險,這既包括銀行從事交易性債券、股票和相關(guān)表外科目時所承受的價格變動風(fēng)險,又包括銀行所承受的外匯買賣和商品買賣(如黃金,白銀及其他金屬交易等)風(fēng)險。 ? ( 1)標準測量法 ? ( 2)內(nèi)部模型法 ? 資本要求: 商業(yè)銀行在計算出自己所承受的風(fēng)險后,要按照有關(guān)公式,計算出相應(yīng)的資本要求。 ? ( 1)資本范圍:增加了三級資本的概念,即原始期限為兩年以上的短期債務(wù)資本,以用于應(yīng)付市場風(fēng)險,要求三級資本與二級資本之和不得超過一級資本。 ? ( 2)資本比率的計算:將市場風(fēng)險的預(yù)測值(資本量)乘以 ( 8%的倒數(shù)),加到原協(xié)議中的加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)作為總的加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn),分子是一級、二級、三級資本的總和。 ? 第四個 “ 巴塞爾協(xié)議 ” 是在第三個 “ 巴塞爾協(xié)議 ” 基礎(chǔ)上的自然延伸,它重申了資本金占風(fēng)險資產(chǎn)不能低于 8%的要求,但商業(yè)銀行要達到這一要求,不僅要考慮按照風(fēng)險權(quán)數(shù)加權(quán)后的資產(chǎn)總額,而且要考慮到自己所承受的市場風(fēng)險,這意味著商業(yè)銀行最低資本金要求相應(yīng)地增加了。 三、有效銀行監(jiān)管的核心原則 ? 1997年 9月巴塞爾委員會頒布了 《 有效銀行監(jiān)管的核心原則 》 ,這是該委員會關(guān)于加強高級銀行監(jiān)管的重大措施。是針對商業(yè)銀行面臨的眾多風(fēng)險、尤其是表外業(yè)務(wù)風(fēng)險的現(xiàn)狀而提出的。 ? 1988年的 《 巴塞爾銀行業(yè)條例和監(jiān)管委員會關(guān)于統(tǒng)一國際銀行資本衡量和資本標準的協(xié)議 》 對國際銀行業(yè)風(fēng)險防范起了積極的作用。但 90年代中期以來,國際銀行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境發(fā)生了很大變化。人們發(fā)現(xiàn),即使在銀行資本與風(fēng)險資產(chǎn)的比例基本正常的情況下,以金融衍生產(chǎn)品為主的市場交易風(fēng)險仍然屢屢發(fā)生,致使國際銀行業(yè)中重大銀行倒閉或虧損事件層出不窮,如 1995年英國有近 233 年歷史的巴林銀行破產(chǎn)。這種情況表明,僅僅靠達到 8%的資本充足率的規(guī)定,已經(jīng)不足以充分防范金融風(fēng)險。盡管 1995年巴塞爾委員會公布了 《 結(jié)合市場風(fēng)險后資本協(xié)議修正案 》 (即 《 補充協(xié)議 》 ),但在銀行風(fēng)險管理方面仍顯不足。認識到這一客觀形勢,巴塞爾委員會在 1996年國際貨幣基金組織和世界銀行年會結(jié)束后開始制定《 有效銀行監(jiān)管的核心原則 》 。在 1997年 9月國際貨幣基金組織和世界銀行香港年會上頒布了 《 有效銀行監(jiān)管的核心原則 》 ,將商業(yè)銀行的風(fēng)險管理領(lǐng)域擴展到銀行業(yè)的各個方面,以建立更為有效的風(fēng)險控制機制。 《 有效銀行監(jiān)管的核心原則 》 分五部分,共 25條,即先決條件(原則 1)、發(fā)照程序和對機構(gòu)變動的審批(原則 2至 5), 持續(xù)性銀行監(jiān)管的安排(原則 6至 21)、監(jiān)管的正規(guī)權(quán)力(原則 22)、 跨國銀行業(yè)(原則 23至 25)。 第一部分:有效銀行監(jiān)管的先決條件。 具體包括以下要求:由立法明確參與銀行監(jiān)管的各機構(gòu)的目標及責(zé)任、
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