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講座巴賽爾協議及其發(fā)展(編輯修改稿)

2025-07-06 11:15 本頁面
 

【文章內容簡介】 權風險資產總額 *100% ? 總資本充足率 =總資本 /加權風險資產總額 *100% ? 《 巴塞爾協議 》 將所有表外融資工具和融資方式分為五類,并分別確定了它們的信用風險轉換系數: ? ( 1) 貸款的替代形式 —— 100% ? ( 2) 與特定交易相關的或由項目 —— 50% ? ( 3) 短期的可自動清償與貿易相關的或有項目 —— 20% ? ( 4) 票據發(fā)行便利 —— 20% ? 期限超過一年 —— 20% ? 期限在一年以內 —— 0% ? ( 5)同利率和匯率有關的項目(比較復雜) (四)補充協議 ? 1995年巴塞爾委員會公布了 《 結合市場風險后資本協議修正案 》 ,稱為《 補充協議 》 ,也有人稱為第四個巴塞爾協議。 ? 該協議的主要內容: ? 風險測量框架: 商業(yè)銀行必須以量化的方式,準確計算出自己所承受的市場風險,這既包括銀行從事交易性債券、股票和相關表外科目時所承受的價格變動風險,又包括銀行所承受的外匯買賣和商品買賣(如黃金,白銀及其他金屬交易等)風險。 ? ( 1)標準測量法 ? ( 2)內部模型法 ? 資本要求: 商業(yè)銀行在計算出自己所承受的風險后,要按照有關公式,計算出相應的資本要求。 ? ( 1)資本范圍:增加了三級資本的概念,即原始期限為兩年以上的短期債務資本,以用于應付市場風險,要求三級資本與二級資本之和不得超過一級資本。 ? ( 2)資本比率的計算:將市場風險的預測值(資本量)乘以 ( 8%的倒數),加到原協議中的加權風險資產作為總的加權風險資產,分子是一級、二級、三級資本的總和。 ? 第四個 “ 巴塞爾協議 ” 是在第三個 “ 巴塞爾協議 ” 基礎上的自然延伸,它重申了資本金占風險資產不能低于 8%的要求,但商業(yè)銀行要達到這一要求,不僅要考慮按照風險權數加權后的資產總額,而且要考慮到自己所承受的市場風險,這意味著商業(yè)銀行最低資本金要求相應地增加了。 三、有效銀行監(jiān)管的核心原則 ? 1997年 9月巴塞爾委員會頒布了 《 有效銀行監(jiān)管的核心原則 》 ,這是該委員會關于加強高級銀行監(jiān)管的重大措施。是針對商業(yè)銀行面臨的眾多風險、尤其是表外業(yè)務風險的現狀而提出的。 ? 1988年的 《 巴塞爾銀行業(yè)條例和監(jiān)管委員會關于統(tǒng)一國際銀行資本衡量和資本標準的協議 》 對國際銀行業(yè)風險防范起了積極的作用。但 90年代中期以來,國際銀行業(yè)的經營環(huán)境發(fā)生了很大變化。人們發(fā)現,即使在銀行資本與風險資產的比例基本正常的情況下,以金融衍生產品為主的市場交易風險仍然屢屢發(fā)生,致使國際銀行業(yè)中重大銀行倒閉或虧損事件層出不窮,如 1995年英國有近 233 年歷史的巴林銀行破產。這種情況表明,僅僅靠達到 8%的資本充足率的規(guī)定,已經不足以充分防范金融風險。盡管 1995年巴塞爾委員會公布了 《 結合市場風險后資本協議修正案 》 (即 《 補充協議 》 ),但在銀行風險管理方面仍顯不足。認識到這一客觀形勢,巴塞爾委員會在 1996年國際貨幣基金組織和世界銀行年會結束后開始制定《 有效銀行監(jiān)管的核心原則 》 。在 1997年 9月國際貨幣基金組織和世界銀行香港年會上頒布了 《 有效銀行監(jiān)管的核心原則 》 ,將商業(yè)銀行的風險管理領域擴展到銀行業(yè)的各個方面,以建立更為有效的風險控制機制。 《 有效銀行監(jiān)管的核心原則 》 分五部分,共 25條,即先決條件(原則 1)、發(fā)照程序和對機構變動的審批(原則 2至 5), 持續(xù)性銀行監(jiān)管的安排(原則 6至 21)、監(jiān)管的正規(guī)權力(原則 22)、 跨國銀行業(yè)(原則 23至 25)。 第一部分:有效銀行監(jiān)管的先決條件。 具體包括以下要求:由立法明確參與銀行監(jiān)管的各機構的目標及責任、
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