期貨契約當日沖銷交易減收保證金作業(yè)(編輯修改稿)
2024-11-03 20:10 本頁面
【文章內容簡介】 鐘 (13:30)起，停止接受期貨當日沖銷交易新增部位之買賣申報，惟交易系統(tǒng)已接受之委託單仍屬有效，得持續(xù)撮合至收盤，並按期貨當日沖銷交易保證金計收標準收取保證金 ， 惟該部位仍須於當日完成沖銷 ? 期貨商應於 收盤前 15分鐘 (13： 30)起 ，對交易人期貨當日沖銷交易之未平倉部位餘額進行 強制平倉 ， 惟期貨商得視其風控作業(yè)所需提前進行 結算面 適用契約 ?期貨當日沖銷交易保證金減收之適用契約 以下列契約之 最近 2到期交割月份契約為限 : – 臺指期貨 (FITX) – 電子期貨 (FITE) – 金融期貨 (FITF) – 小型臺指期貨 (FIMTX) ?考量因素 – 流動性最佳，避免強制平倉造成價格波動過劇 – 實務上最近月份到期前交易量移轉至次一近月份之交易習慣 結算面 保證金收取標準 ? 期貨當日沖銷交易保證金計收標準 不得低於現行結算保證金 、 維持保證金及原始保證金之 50％ ，並取千元整數進位 ? 當日沖銷交易保證金金額 結算保證金 維持保證金 原始保證金 商品別 當沖交易 非當沖交易 當沖交易 非當沖交易 當沖交易 非當沖交易 臺指期貨 30,000 60,000 35,000 89,000 45,000 90,000 電子期貨 30,000 60,000 35,000 69,000 45,000 90,000 金融期貨 20,000 40,000 23,000 46,000 30,000 60,000 小型臺指 8,000 15,000 9,000 18,000 12,000 2
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1