期貨契約當日沖銷交易減收保證金作業(yè)-資料下載頁
2025-09-19 20:10本頁面
【導讀】委託單記載事項調(diào)整。委託有效時間與強制平倉規(guī)範。當日沖銷相關配套及部位調(diào)整作業(yè)。依行政院金融管理監(jiān)督委員會95年12月29日金管。委託單選項調(diào)整為下列3項。帳戶存在相反方向留倉部位，且大於或等於該筆委託單委託。期貨當沖交易人於委託單選項皆未勾選。應為「0：新倉單」。期貨當日沖銷交易委託及保證金計收範例。期貨當日沖銷交易部位須於當日平倉。期貨當日沖銷委託有效時間。期貨當日沖銷交易保證金減收之適用契約。不得低於現(xiàn)行結(jié)算保證金、維持保證金及原始保證金之50％，期貨當沖交易盤中部位餘額，不列入規(guī)劃中之盤中。期貨當日沖銷交易部位經(jīng)申請錯帳調(diào)整及大小臺指。交易人執(zhí)行期貨當日沖銷新倉交易委託時，期貨商。收盤後期貨商帳戶倘留有交易人未平倉部位餘額，期貨商執(zhí)行強制平倉時，對於當日尚未成交之當。期貨商執(zhí)行強制平倉時，應注意客戶是否另有委。期貨商可依其承受風險能力、風險管理政策與作。新增「期貨當日沖銷」之委託單選項。期貨商於收盤前1
【正文】 臺股指數(shù)期貨 下跌 150點，帳戶保證金維持率為 ％ – 帳戶保證金維持率＝ (135,000230,000)/135,000=％ – 交易人應補繳保證金 60,000元 結(jié)算保證金 維持保證金 原始保證金 商品 當沖交易 非當沖交易 當沖交易 非當沖交易 當沖交易 非當沖交易 臺指期貨 30,000 60,000 35,000 89,000 45,000 90,000 單位 :新臺幣元 風控作業(yè)面 期貨商風控作業(yè) ? 盤後風控 ? 收盤後期貨商帳戶倘留有交易人未平倉部位餘額，除依一般交易保證金標準向交易人收取保證金外 ，應於次一交易日開盤後繼續(xù)強制平倉 ? 其他注意事項 ? 期貨商 執(zhí)行強制平倉時，對於當日尚 未成交之當日沖銷新增部位委託單 ，應由交易人主動取消或由交易人授權期貨商取消 ? 期貨商執(zhí)行強制平倉時，應注意客戶是否另有委託平倉單，避免重複下單 ? 期貨商可依其承受風險能力、風險管理政策與作業(yè)時間之考量，訂定更早之時點進行強制平倉 總結(jié) ? 新增「期貨當日沖銷」之委託單選項 ? 期貨商於收盤前 15分鐘 (13:30)，對交易人期貨當 日沖銷未平倉部位進行強制平倉 ， 惟期貨商得視 其風控作業(yè)所需提前進行 ?「期貨當日沖銷交易」保證金之收取標準 ， 訂定為 不得低於現(xiàn)行非當日沖銷交易結(jié)算保證金及原始 保證金之 50％ ? 臺指期貨 (TX)、電子期貨 (TE)、金融期貨 (TF)及 小型臺指期貨 (MTX)之最近二個到期月份契約適用 Q amp。 A
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