【文章內(nèi)容簡介】 ．同業(yè)拆放 3．金融信托風(fēng)險(xiǎn)管理原則有（ ACD ）。 A．投資比例控制 B．投資規(guī)模控制 C．投資分散原則 D．保險(xiǎn)控制原則 E．風(fēng)險(xiǎn)控制原則 4．利率風(fēng)險(xiǎn)管理的方法有（ ABE）。 A．合理選擇利率 B．利率掉期 C．同一貨幣計(jì)價(jià) D．籃子貨幣 E．貨幣互換 下列各項(xiàng)，屬于金融衍生工具的有（ ABDE ）。 A 遠(yuǎn)期 B．期貨 C．股票 D．期權(quán) E．互換 金融衍生工具面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括（ ABCDE ）。 A 市場風(fēng)險(xiǎn) B．信用風(fēng)險(xiǎn) C．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D 操作風(fēng) 險(xiǎn) E．法律風(fēng)險(xiǎn) 金融衍生工具信用風(fēng)險(xiǎn)管理的過程包括（ BCD ）。 A 信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測 B．信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 C，信用風(fēng)險(xiǎn)控制 D 信用風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)處理 E．信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管 4．某金融機(jī)構(gòu)預(yù)測未來市場利率會(huì)上升 , 并進(jìn)行積極的利率敏感性缺口管理，下列各項(xiàng)描述正確的是（ AD）。 ，減少利率敏感性負(fù)債 ，增加利率敏感性 負(fù)債 1．網(wǎng)絡(luò)金融的安全要素包括（ BCDE ）。 A．合法性 B．機(jī)密性 C．不可抵賴性 D．完整性 E．審查能力 2．利用互聯(lián)網(wǎng)開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)具有以下優(yōu)點(diǎn) (ABCDE ) A．?dāng)U大知名度 B．簡化保險(xiǎn)商品交易手續(xù)，提高效率 C．方便保險(xiǎn)產(chǎn)品的宣傳 D．促進(jìn)保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)消費(fèi)者雙方的相互了解 E．提高競爭力 3．網(wǎng)絡(luò)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)可能源于（ ABC ）。 A．系統(tǒng)的可靠性或完整性嚴(yán)重不足 B．客戶的誤操作 C．系統(tǒng)設(shè)計(jì)、實(shí)施中的缺陷 D．內(nèi)控內(nèi)審機(jī)制不完善 E．業(yè)務(wù)過于繁雜 4．巴塞爾委員 會(huì)把網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理分為三個(gè)步驟（ ABC ）。 A．評(píng)估風(fēng)險(xiǎn) B．管理和控制風(fēng)險(xiǎn) D．系統(tǒng)的評(píng)估與升級(jí) E．確定銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力 1．從各國的實(shí)踐情況看，金融自由化主要集中在（ ABCD ） A．價(jià)格自由化 B．市場準(zhǔn)入自由化 C．業(yè)務(wù)經(jīng)營自由化 D．資本流動(dòng)自由化 E．貿(mào)易自由化 2．金融危機(jī)產(chǎn)生的根源是（ DE ） A．金融風(fēng)險(xiǎn)的集聚 B 貨幣供應(yīng)失衡 C 資本市場失衡 D．金融體系內(nèi)在的脆弱性 危機(jī) 3．西方發(fā)達(dá)國家的金融風(fēng)險(xiǎn)防范 體系包括（ ABCDE ）。 A．立法規(guī)范制度 B．內(nèi)、外部監(jiān)管制度 C．存款保險(xiǎn)制度 D．市場準(zhǔn)入退出制度 E.“駱駝評(píng)級(jí)”制度 4．金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)有（ ABE ）。 A．金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)定性指標(biāo) 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，下列正確的是（ ABCD ）。 危險(xiǎn) D. 風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)預(yù)期與實(shí)際發(fā)生各種結(jié)果的差異 E. 風(fēng)險(xiǎn)是一切損失的總稱 金融風(fēng)險(xiǎn)的特征是（ ABCD ）。 A. 隱蔽性 B. 擴(kuò)散性 C. 加速性 D. 可控性 E. 非可控性 下列說法正確的是（ ABC ）。 動(dòng)中 D. 違約風(fēng)險(xiǎn)只針對企業(yè)而言 E. 信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征 國家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有（ BD ）。 和商業(yè)銀行可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失 D. 不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人，都有可能遭受國家風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失 險(xiǎn) 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目的主要應(yīng)該包括以下幾點(diǎn)： ________。（ ACDE ） A. 保證各金融機(jī)構(gòu)和整個(gè)金融體系的穩(wěn)健安全 B. 保證國際貨幣的可兌換性和可接受性 C. 保證金融機(jī)構(gòu)的公平競爭和較高效率 D. 保證國家宏觀貨幣政策制訂和貫徹執(zhí)行 E. 維護(hù)社會(huì)公眾的利益 多項(xiàng)選擇題： 20 世紀(jì) 70 年代以來，金融風(fēng)險(xiǎn)的突出特點(diǎn) 是（ ABC ）。 A. 證券市場的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) B. 金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn) C. 金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D. 國家風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)控系統(tǒng)的設(shè)置要以金融風(fēng)險(xiǎn)管理為主線，并遵循以下原則（ ACD ）。 A. 有效性 B. 盈利性 C. 全面性 D. 獨(dú)立性 一個(gè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理組織系統(tǒng)一般包括以下子系統(tǒng)（ BDE ）。 A. 股東大會(huì) B. 董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) C. 監(jiān)事會(huì) D. 風(fēng)險(xiǎn)管理部 金融風(fēng)險(xiǎn)綜合分析系統(tǒng)一般包 括（ ABCD ）。 B. 財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng) C. 擔(dān)保品評(píng)估系統(tǒng) D. 資產(chǎn)組合量化系統(tǒng) 三、判斷題 貸款人期權(quán)的平衡點(diǎn)為“市場價(jià)格 = 履約價(jià)格 權(quán)利金”。（ X ） 1．金融理論的發(fā)展是金融工程得以確立的基礎(chǔ)和前提。（對） 2．外匯期貨期權(quán)是以外匯期貨為對象的期權(quán)交易。（對 ） 3．現(xiàn)有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，互換最普遍的用途是管理匯率風(fēng)險(xiǎn)。（錯(cuò)） 4．現(xiàn)實(shí)中，進(jìn)行股票風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)很難做到完全的套期保位。（對） 1．金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因是多 方面的，其中主要原因之一是資產(chǎn)與負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)不匹配。（對） 2．因?yàn)槿谫Y技術(shù)和融資工具的創(chuàng)新，使許多業(yè)務(wù)可以在資產(chǎn)與負(fù)債表內(nèi)外相互轉(zhuǎn)換，所以《巴塞爾協(xié)議》要求銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)統(tǒng)一管理。（對） 3．貸款總額與核心存款的比率越小，說明商業(yè)銀行“存儲(chǔ)”的流動(dòng)性越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也就越大。（錯(cuò)） 4．商業(yè)銀行的準(zhǔn)備資產(chǎn)包括現(xiàn)金資產(chǎn)（一級(jí)準(zhǔn)備）、短期有價(jià)證券（二級(jí)準(zhǔn)備）和長期貸款（三級(jí)準(zhǔn)備）。（錯(cuò)） 1．保險(xiǎn)公司缺乏有效監(jiān)督機(jī)制，導(dǎo)致虛假理賠是保險(xiǎn)公司承保風(fēng)險(xiǎn)的一種類型。 (錯(cuò) ) 2．為加強(qiáng)保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，在利率水 平不穩(wěn)定時(shí)，保險(xiǎn)公司可采用債券貢獻(xiàn)策略。 (錯(cuò) ) 3．由于資本市場金融產(chǎn)品價(jià)格下跌給保險(xiǎn)公司投資收益帶來負(fù)面影響是保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（錯(cuò) ) 4．保險(xiǎn)公司有必要建立專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行整體風(fēng)險(xiǎn)管理。（對 ) 風(fēng)險(xiǎn)就是指損失的大小。 （ X ） 不確定性是風(fēng)險(xiǎn)的基本特征。 （ √ ） 控制金融風(fēng)險(xiǎn)就是盡可能消除風(fēng)險(xiǎn)。 （ X ） 金融風(fēng)險(xiǎn)按層次可分 為微觀金融風(fēng)險(xiǎn)和宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)。 （ √ ） 金融風(fēng)險(xiǎn)管理是研究銀行等金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營中各種風(fēng)險(xiǎn)的生成機(jī)理、計(jì)量方法、處理程序和決策措施的一門科學(xué)。 （ √ ） 20 世紀(jì) 70 年代以后的金融風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為證券市場的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（ X ） 風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，對非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)卻無能為力。 （ X ） 風(fēng)險(xiǎn)管理部是風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)下設(shè)的，獨(dú)立于日常交易管理之外的實(shí)務(wù)部門。 （ √ ） 對于貼現(xiàn)發(fā)行債券而言，到期收益率與當(dāng)期債券價(jià)格正向相關(guān)。（ X ） P55 頁 一項(xiàng)資產(chǎn)的 β 值越大，它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小，人們的投資興趣就越高。因?yàn)榭梢钥客顿Y的多樣化來消除風(fēng)險(xiǎn)。（ X ）P56 頁 ： 金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是金融風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步。 （ √ ） 商業(yè)銀行管理負(fù)債時(shí)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 （ X ） 根據(jù)《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行的一級(jí)資本充足率不能低于 8%。 （ X ） 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對資產(chǎn)組合總的風(fēng)險(xiǎn)是起作用的。 （ X ） 在強(qiáng)有效市場中，幾乎不可能獲得超常收益。 （ √ ） 在德爾菲法中，放貸人是否發(fā)放貸款的審查標(biāo)準(zhǔn)是“ 5C”法，這主要包括：職業(yè)（ Career）、資格和能力（ Capacity）、資金（ Capital）、擔(dān)保（ Collateral）、經(jīng)營條件和商業(yè)周期（ Condition or Cycle）。（ X ） 1．信用風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別之一是防范信用風(fēng)險(xiǎn)工作中會(huì)遇到法律方面的障礙，而市場風(fēng)險(xiǎn)方面的法律限制很少。（ 對 ) 2．由外在不確定性導(dǎo)致的信用風(fēng)險(xiǎn)等金融風(fēng)險(xiǎn)稱為非系統(tǒng)性風(fēng) 險(xiǎn)。（ 錯(cuò) ) 3．某項(xiàng)金融資產(chǎn)的方差越大，說明金融風(fēng)險(xiǎn)越?。? 錯(cuò) ） 利率上限就是交易雙方確定一個(gè)固定利率，在未來確定期限內(nèi)每個(gè)設(shè)定的日期，將市場利率（或參考利率）與固定利率比較，若市場利率低于固定利率，買方（借款者）將獲得兩者間的差額。 （ X ） 存續(xù)期是對某一種資產(chǎn)或負(fù)債的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量（對） 6月 12日，一家公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理發(fā)現(xiàn) 7月 12日有一筆浮動(dòng)利率的日元貸款利息收人，他預(yù)計(jì) 7月份日元利率會(huì)下降，為避免可能的損失，他決定與一家日本公司進(jìn)行利息交換， 取得固定利率的美元利息收人，該互換為利率互換。（錯(cuò)） 3．利率風(fēng)險(xiǎn)是指未來利率的波動(dòng)對收人和支出的影響。（錯(cuò)） 4．利率上下限的期權(quán)費(fèi)支出可以為零。（對） ___________，又稱為會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，是指對財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)計(jì)處理，將功能貨幣轉(zhuǎn)為記賬貨幣時(shí)，因匯率變動(dòng)而蒙受賬面損失的可能性。（ B ） P145 頁 A. 交易風(fēng)險(xiǎn) 擁有外匯多頭頭寸的企業(yè)將面臨外匯貶值的風(fēng)險(xiǎn)，而擁有外匯空頭頭寸的企業(yè)將面臨外匯升值的風(fēng)險(xiǎn)。（ √ ） P145頁 會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的大小與折算方法有關(guān)。（對） 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)針對的是預(yù)期到的匯率變動(dòng)。 ( 錯(cuò) ) 3．衡量一國外債來源結(jié)構(gòu)是否合理的主要指標(biāo)是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于等于 70％。 ( 錯(cuò) ) 4．外債的償還管理中，在一定條件下可以借新債還舊債。 ( 對 ) 1．操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或者有問題的內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)或外部事件造成的直接或者間接損失的風(fēng)險(xiǎn)。 ( 對 ) 2．操作風(fēng)險(xiǎn)管理的流程包括建立操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和最化、風(fēng)險(xiǎn)管理和緩釋、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)。 ( 錯(cuò) ) 3．操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和測量 的步驟包括收集信息、建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估框架、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)管理行動(dòng)。 ( 錯(cuò) ) 1．商業(yè)銀行的存款越多越好。（錯(cuò)） 2．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)主要是信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，所以應(yīng)加強(qiáng)對信貸資產(chǎn)質(zhì)量的管理，可以忽視存款等負(fù)債業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理。（錯(cuò)） 3．由于活期存款利率比定期存款利率低，因此商業(yè)銀行應(yīng)全力增加活期存款，減少定期存款的比重。 (錯(cuò) ) 4．商業(yè)銀行可以通過一定方式將信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給他人。（對 ） 1．在全額包銷中，承銷商從發(fā)行者那里買入資本市場工具時(shí)的價(jià)格一般低于其向社會(huì)公開發(fā)售的價(jià)格。（對） 2．杠桿收購是指并購企業(yè)通過 信貸所融資本獲得目標(biāo)企業(yè)的產(chǎn)權(quán)，并以目標(biāo)企業(yè)未來的利潤和現(xiàn)金流償還負(fù)債的并購方式。（對） 3．證券公司的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)將社會(huì)的金融剩余從盈余部門轉(zhuǎn)移到短缺部門。（錯(cuò)） 4．證券公司的自營業(yè)務(wù)中也會(huì)有代客理財(cái)?shù)捻?xiàng)目。（錯(cuò)） 1．契約型基金是依照信托法建立的，而公司型基金是依據(jù)公司法設(shè)立的。（對 ) 2．封閉式基金在存續(xù)期內(nèi)面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)比開放式基金少。（對 ) 3．進(jìn)行保護(hù)性止損是控制基金投資風(fēng)險(xiǎn)的一種有效手段。（對 ) 信用社的任何一項(xiàng)工作可以根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)決定自始至終是由一個(gè)人完成或是兩人、多人完成，這是符合其風(fēng)險(xiǎn)控制要求的。（錯(cuò) ) 2．信托投資公司的違約風(fēng)險(xiǎn)可能是由于發(fā)放貸款前或進(jìn)行投資前缺乏審查造成的，也可能是發(fā)放貸款或投資后客戶經(jīng)營狀況惡化而造成。（對 ) 3．融通資金是信托業(yè)最根本和最首要的職能。（錯(cuò) ) 4．金融租賃除了融資功能外，還具有推銷功能。（對 ) 1．期貨交易流動(dòng)性較低，遠(yuǎn)期交易流動(dòng)性較高。（錯(cuò) ) 2．歐式期權(quán)的買方只能在到期日行使合同，這是歐式期權(quán)區(qū)別于美式期權(quán)的顯著特點(diǎn) ( 對 ) 3．期權(quán)合約的期限長短與美式期權(quán)的價(jià)格正相關(guān)，但與歐式期權(quán)的價(jià)格不存在相關(guān)性 ( 錯(cuò) ) 4．對于大額敞口的限額設(shè)定，巴 塞爾委員會(huì)推薦對單一客戶或一個(gè)集團(tuán)客戶的敞口不能超過金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管資本的20%(錯(cuò) ) 1．網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)中金融產(chǎn)品和信息是以電子形式存在的。（ 對 ） 2．交易風(fēng)險(xiǎn)成為最基本的網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險(xiǎn)之一。（錯(cuò)） 3．銀行對網(wǎng)絡(luò)金融業(yè)務(wù)的安全性風(fēng)險(xiǎn)的考慮是首要的。（ 對 ） 1．金融危機(jī)是金融風(fēng)險(xiǎn)的集中體現(xiàn)和極端形式。（對 ） 2．審慎監(jiān)管的目標(biāo)是要保證每家銀行都能生存下來。（錯(cuò)） 3．貨幣化程度指標(biāo)是反映宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境穩(wěn)定性的一個(gè)重要指標(biāo)，該指標(biāo)數(shù)位越大越好。（錯(cuò) ） 4．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不是單個(gè)金融機(jī)構(gòu)的工作范圍，但加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu) 自身的風(fēng)險(xiǎn)管理，會(huì)降低整個(gè)金融體系承受的風(fēng)險(xiǎn)（ 四、簡答題 1．保險(xiǎn)資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容是什么？ 答：保險(xiǎn)資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容包括：（ 1）完善保