【正文】 所承擔(dān)的匯率風(fēng)險主要是商業(yè)性風(fēng)險。由于合約的履行由交易所保證，所以不存在違約的問題。 （ B ） P292 頁 A. 商品互換 現(xiàn)代意義上的金融衍生工具產(chǎn)生于（ D）。直到現(xiàn)在，金融工程的理論基礎(chǔ)仍是這兩大理論。 （ B ） P318 頁 A. 認股權(quán)證 網(wǎng)絡(luò)銀行業(yè)務(wù)技術(shù)風(fēng)險管理主要應(yīng)密切注意兩個渠道：首先是 _________；其次是應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計。 A．電子虛擬服務(wù)方式 B．模糊的業(yè) 務(wù)時空界 D．交易費用與物理地點有相關(guān)性 2．在電子交易過程中，負責(zé)核實用戶和商家的真實身份以及交易請求的合法性的部門是（ A）。 A. 建立系統(tǒng)規(guī)范的內(nèi)部制度和操作流程 B．計算機安全技術(shù)的先進程度以及所選擇的開發(fā)商、供應(yīng)商、咨詢或評估公司的水平 C．銀行自身的管理水平和內(nèi)控能力 D．員工信息素質(zhì)高低和對設(shè)備的操作熟練 程度 金融自由化中的“價格自由化”主要是指 ________的自由化。 A. 經(jīng)常賬戶 1.( B ）是指市場聚集性風(fēng)險，對金融體系的完整性構(gòu)成威脅。 A．經(jīng)濟危機 B．貨幣危機 C．貨幣信用危機 D．信用危機 3.（ A ）在反映一國經(jīng)濟增長速度的同時，也反映了該國經(jīng)濟的總體發(fā)展態(tài)勢。 在下列“貸款風(fēng)險五級分類”中，哪幾種貸款屬于“不良貸款”：（ ACE ） A. 可疑 B. 關(guān)注 C. 次級 D. 正常 E. 損失 1．金融工程學(xué)可以看做是（ ABC ）三者結(jié)合的新興交叉科學(xué)。 B．通貨膨脹 C．監(jiān)管因素 D．稅收因素 E．技術(shù)進步 3．金融工程運用的實體工具可以劃分為（ ABCDE ）。 1．保險公司保險業(yè)務(wù)風(fēng)險主要包括（ ABC）。 A．現(xiàn)金流匹配策略 B．資金池 策略 C．久期免疫策略 D 動態(tài)財務(wù)分析 E．缺口分析與管理 3．保險資金運用的風(fēng)險管理層次包括（ ABC）。 A．目的明確性 B．全面性 C．全方位性 D．可擴展性 E．綜合性 商業(yè)銀行的負債項目由 ________、 _______和 _______三大負債組成。 A. 現(xiàn)金資產(chǎn) B. 存款負債 C. 各種貸款 D. 證券投資 從銀行資產(chǎn)和負債結(jié)構(gòu)來識別金融風(fēng)險的指標有（ ABCE ）。 保 情況 信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整通常包括（ ACDE ）。 A. 無效市場 B. 弱有效市場 C. 強有效市場 D. 偏強有效市場 房地產(chǎn)貸款出現(xiàn)風(fēng)險的征兆包括： ____________。 A 信用問題 B．操作問題 C．競爭問題 D．銷售問題 E．匯率問題 2．專家制度法的內(nèi)容包括（ ABCDE ）。 A 準備 B．會談 C．評定 D．公示 E．事后管理 商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要包括四種資產(chǎn)，分別是： ______________。 A．標準化的合約條款 B沖銷交易 C．公開交易的市場 E． 場外交易 2．利率風(fēng)險的常用分析方法有（ AB） A．收益分析法 D．敏感型分析法 E存續(xù)期分析法 3．利率風(fēng)險的主要形式有（ ABCD） A重新定價風(fēng)險 B收益率曲線風(fēng)險 C基準風(fēng)險 D期權(quán)性風(fēng)險 E違約風(fēng)險 4．利率上限可看成由一系列不同有效期限的（ AC）合成。 A遠期利率協(xié)定 B利率期貨 C利率期權(quán) D利率互換 E利率上限 外匯的 敞口頭寸包括： _________等幾種情況。 A．外債的當(dāng)事雙方應(yīng)具有債權(quán)債務(wù)關(guān)系 E. 外債 的債權(quán)債務(wù)關(guān)系不一定必須發(fā)生在居民與非居民之間 非銀行經(jīng)濟主體的交易風(fēng)險管理方法中，商業(yè)法包括（ ABDE） A 選擇有利的合同貨幣 B．加列合同條款 C．調(diào)整價格或匯率 D．提前或推遲收付匯 E．配對 3．銀行外匯頭寸管理方法有（ BDE ） C．貨幣互換 4．折算風(fēng)險的管理方法有（ AD ） A．缺口法 B．商業(yè)法 C．金觸法 D．合約保值法 E．財務(wù)管理法 5．國際上常用的借款方式有（ ABCDE） 廣義的操作風(fēng)險概念把除 _________和 _________以外的所有風(fēng)險都視為操作風(fēng)險。 2．操作風(fēng)險度量模型可以劃分為（ ABC）。 ，但損失大 商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險主要包括 __________。 （ ACD ） P211 頁 A. 資產(chǎn)證券化 1．信貸資產(chǎn)風(fēng)險的主要成因包括（ ABD ）。 3. 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險具有以下（ ABCDE）特點。 B．風(fēng)險管理目標與政策設(shè)定 、后評價和持續(xù)改講 廣義的保險公司風(fēng)險管理，涵蓋保險公司經(jīng)營活動的一切方面和環(huán)節(jié)，既包括產(chǎn)品設(shè)計、展業(yè)、 _______、 _______和 _______等環(huán)節(jié)。 2 證券公司的風(fēng)險有（ ABCDE）。 A．全額包銷 B．定 額代銷 C．余額包銷 D．代銷 E．全額代銷 4. (ABCDE )方面可能引起證券公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)的風(fēng)險。 （ ABCD ） P12 頁 A. 國家金融風(fēng)險 B. 金融機構(gòu)風(fēng)險 C. 居民金融風(fēng)險 D. 企業(yè)金 融風(fēng)險 信息不對稱又導(dǎo)致信貸市場的 ______ _和 _______，從而呆壞賬和金融風(fēng)險的發(fā)生。 （ ABCD ） P262 A. 計劃銷售法 1．證券投資基金的特點是（ AB）。 A 贖回與流動性風(fēng)險 B 投資的市場風(fēng)險 C．募集風(fēng)險 D 匯率風(fēng)險 E．利率風(fēng)險 F．信用風(fēng)險 （ ABCDE ）。 A．投資管理業(yè)務(wù)控制 B．信息披露控制 C．信息技術(shù)系統(tǒng)控制 D．會計系統(tǒng)控制 E．監(jiān)察稽核控制 融資租賃涉及的幾個必要當(dāng)事人包括 ： _______。 （ C A ） P268 頁 A. 小額農(nóng)貸 1．風(fēng)險估價的基本方法有（ ABCE ）。 A．財產(chǎn)管理 B．投資銀行 C．融通資金 D．信托投資 E．同業(yè)拆放 3．金融信托風(fēng)險管理原則有（ ACD ）。 A．合理選擇利率 B．利率掉期 C．同一貨幣計價 D．籃子貨幣 E．貨幣互換 下列各項，屬于金融衍生工具的有（ ABDE ）。 A 市場風(fēng)險 B．信用風(fēng)險 C．流動性風(fēng)險 D 操作風(fēng) 險 E．法律風(fēng)險 金融衍生工具信用風(fēng)險管理的過程包括（ BCD ）。 ，減少利率敏感性負債 ，增加利率敏感性 負債 1．網(wǎng)絡(luò)金融的安全要素包括（ BCDE ）。 A．系統(tǒng)的可靠性或完整性嚴重不足 B．客戶的誤操作 C．系統(tǒng)設(shè)計、實施中的缺陷 D．內(nèi)控內(nèi)審機制不完善 E．業(yè)務(wù)過于繁雜 4．巴塞爾委員 會把網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險管理分為三個步驟（ ABC ）。 A．立法規(guī)范制度 B．內(nèi)、外部監(jiān)管制度 C．存款保險制度 D．市場準入退出制度 E.“駱駝評級”制度 4．金融風(fēng)險預(yù)警指標有（ ABE ）。 危險 D. 風(fēng)險是經(jīng)濟預(yù)期與實際發(fā)生各種結(jié)果的差異 E. 風(fēng)險是一切損失的總稱 金融風(fēng)險的特征是（ ABCD ）。 動中 D. 違約風(fēng)險只針對企業(yè)而言 E. 信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征 國家風(fēng)險的基本特征有（ BD ）。（ ACDE ） A. 保證各金融機構(gòu)和整個金融體系的穩(wěn)健安全 B. 保證國際貨幣的可兌換性和可接受性 C. 保證金融機構(gòu)的公平競爭和較高效率 D. 保證國家宏觀貨幣政策制訂和貫徹執(zhí)行 E. 維護社會公眾的利益 多項選擇題： 20 世紀 70 年代以來，金融風(fēng)險的突出特點 是（ ABC ）。 A. 有效性 B. 盈利性 C. 全面性 D. 獨立性 一個金融機構(gòu)的風(fēng)險管理組織系統(tǒng)一般包括以下子系統(tǒng)（ BDE ）。 B. 財務(wù)報表分析系統(tǒng) C. 擔(dān)保品評估系統(tǒng) D. 資產(chǎn)組合量化系統(tǒng) 三、判斷題 貸款人期權(quán)的平衡點為“市場價格 = 履約價格 權(quán)利金”。（對） 2．外匯期貨期權(quán)是以外匯期貨為對象的期權(quán)交易。（錯） 4．現(xiàn)實中，進行股票風(fēng)險管理時很難做到完全的套期保位。（對） 2．因為融資技術(shù)和融資工具的創(chuàng)新，使許多業(yè)務(wù)可以在資產(chǎn)與負債表內(nèi)外相互轉(zhuǎn)換，所以《巴塞爾協(xié)議》要求銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)統(tǒng)一管理。（錯） 4．商業(yè)銀行的準備資產(chǎn)包括現(xiàn)金資產(chǎn)（一級準備）、短期有價證券（二級準備）和長期貸款（三級準備）。 (錯 ) 2．為加強保險公司財務(wù)風(fēng)險管理，在利率水 平不穩(wěn)定時，保險公司可采用債券貢獻策略。（錯 ) 4．保險公司有必要建立專門機構(gòu)進行整體風(fēng)險管理。 （ X ） 不確定性是風(fēng)險的基本特征。 （ X ） 金融風(fēng)險按層次可分 為微觀金融風(fēng)險和宏觀金融風(fēng)險。 （ √ ） 20 世紀 70 年代以后的金融風(fēng)險主要表現(xiàn)為證券市場的價格風(fēng)險和金融機構(gòu)的信用風(fēng)險及流動性風(fēng)險。 （ X ） 風(fēng)險管理部是風(fēng)險管理委員會下設(shè)的，獨立于日常交易管理之外的實務(wù)部門。（ X ） P55 頁 一項資產(chǎn)的 β 值越大，它的系統(tǒng)風(fēng)險越小，人們的投資興趣就越高。（ X ）P56 頁 ： 金融風(fēng)險識別是金融風(fēng)險管理的第一步。 （ X ） 根據(jù)《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行的一級資本充足率不能低于 8%。 （ X ） 在強有效市場中，幾乎不可能獲得超常收益。（ X ） 1．信用風(fēng)險與市場風(fēng)險的區(qū)別之一是防范信用風(fēng)險工作中會遇到法律方面的障礙，而市場風(fēng)險方面的法律限制很少。（ 錯 ) 3．某項金融資產(chǎn)的方差越大，說明金融風(fēng)險越?。? 錯 ） 利率上限就是交易雙方確定一個固定利率，在未來確定期限內(nèi)每個設(shè)定的日期，將市場利率（或參考利率）與固定利率比較，若市場利率低于固定利率，買方（借款者）將獲得兩者間的差額。（錯） 3．利率風(fēng)險是指未來利率的波動對收人和支出的影響。（對） ___________，又稱為會計風(fēng)險，是指對財務(wù)報表會計處理，將功能貨幣轉(zhuǎn)為記賬貨幣時，因匯率變動而蒙受賬面損失的可能性。（ √ ） P145頁 會計風(fēng)險的大小與折算方法有關(guān)。 ( 錯 ) 3．衡量一國外債來源結(jié)構(gòu)是否合理的主要指標是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于等于 70％。 ( 對 ) 1．操作風(fēng)險是指由于不完善或者有問題的內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)或外部事件造成的直接或者間接損失的風(fēng)險。 ( 錯 ) 3．操作風(fēng)險評估和測量 的步驟包括收集信息、建立風(fēng)險評估框架、風(fēng)險監(jiān)控和風(fēng)險管理行動。（錯） 2．商業(yè)銀行的風(fēng)險主要是信貸資產(chǎn)風(fēng)險，所以應(yīng)加強對信貸資產(chǎn)質(zhì)量的管理，可以忽視存款等負債業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理。 (錯 ) 4．商業(yè)銀行可以通過一定方式將信貸資產(chǎn)風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給他人。（對） 2．杠桿收購是指并購企業(yè)通過 信貸所融資本獲得目標企業(yè)的產(chǎn)權(quán)，并以目標企業(yè)未來的利潤和現(xiàn)金流償還負債的并購方式。（錯） 4．證券公司的自營業(yè)務(wù)中也會有代客理財?shù)捻椖?。（?) 2．封閉式基金在存續(xù)期內(nèi)面臨的流動性風(fēng)險比開放式基金少。（對 ) 信用社的任何一項工作可以根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)決定自始至終是由一個人完成或是兩人、多人完成，這是符合其風(fēng)險控制要求的。（對 ) 3．融通資金是信托業(yè)最根本和最首要的職能。（對 ) 1．期貨交易流動性較低，遠期交易流動性較高。（ 對 ） 2．交易風(fēng)險成為最基本的網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險之一。（ 對 ） 1．金融危機是金融風(fēng)險的集中體現(xiàn)和極端形式。（錯） 3．貨幣化程度指標是反映宏觀經(jīng)濟環(huán)境穩(wěn)定性的一個重要指標，該指標數(shù)位越大越好。（ 2）提高保險資金運用管理水平。 2．保險公司財務(wù)風(fēng)險主要包括了那些類型？ 答：保險公司財務(wù)風(fēng)險主要包括現(xiàn)金流動性風(fēng)險、會計核算工作風(fēng)險、費用控制風(fēng)險和資產(chǎn)負