干預(yù)分析模型預(yù)測(cè)法(編輯修改稿)
2025-06-20 03:27 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 rt PBBY ??????? ?101第二節(jié) 單變量干預(yù)分析模型的識(shí)別與估計(jì) 一、干預(yù)模型的構(gòu)造與干預(yù)效應(yīng)的識(shí)別 單變量時(shí)間序列的干預(yù)模型，就是在時(shí)間序列模型中加進(jìn)各種 干預(yù)變量 的影響。 平穩(wěn)化 后的單變量序列滿足模型 tt aBBy)()(???干預(yù)事件影響 tTttTtt IBaBBIBBy ?????? ???? )()()()()()()( )( TtTtTtTtt or PSIIBBZ ?? ??單變量序列的干預(yù)模型 )()()(BBB??? ?tt aBB)()(??? ?這里 二、干預(yù)效應(yīng)的識(shí)別 對(duì)實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行干預(yù)分析時(shí)，主要的困難是觀察到的序列現(xiàn)實(shí)值是受到了干預(yù)變量影響的數(shù)據(jù)，不能保證自相關(guān)函數(shù)與偏自相關(guān)函數(shù)所反映的 ARIMA模型是真實(shí)的。
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