干預分析模型預測法(編輯修改稿)
2025-06-20 03:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 rt PBBY ??????? ?101第二節(jié) 單變量干預分析模型的識別與估計 一、干預模型的構造與干預效應的識別 單變量時間序列的干預模型，就是在時間序列模型中加進各種 干預變量 的影響。 平穩(wěn)化 后的單變量序列滿足模型 tt aBBy)()(???干預事件影響 tTttTtt IBaBBIBBy ?????? ???? )()()()()()()( )( TtTtTtTtt or PSIIBBZ ?? ??單變量序列的干預模型 )()()(BBB??? ?tt aBB)()(??? ?這里 二、干預效應的識別 對實際數(shù)據(jù)進行干預分析時，主要的困難是觀察到的序列現(xiàn)實值是受到了干預變量影響的數(shù)據(jù)，不能保證自相關函數(shù)與偏自相關函數(shù)所反映的 ARIMA模型是真實的。
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