干預分析模型預測法(已修改)
2025-05-31 03:27 本頁面
【正文】 第一節(jié) 干預分析模型概述 一、干預模型簡介 時間序列經常會受到特殊事件及態(tài)勢的影響，稱這類外部事件為 干預 。 從 定量分析 的角度來評估政策干預或突發(fā)事件對經濟環(huán)境和經濟過程的具體影響。 干預分析 與 虛擬變量回歸分析 的區(qū)別在于，前者為動態(tài)模型，后者為靜態(tài)模式。 二、干預分析模型的基本形式 （一）干預變量的形式 表示 T 時刻發(fā)生后一直有影響，可用階躍函數(shù)表示 ， ????????）干預事件發(fā)生之后（）干預事件發(fā)生之前（TtTtS Tt ,1,0 表示在某時刻發(fā)生， 僅對該時刻有影響，用單位脈沖函數(shù) 表示 ??????????? ）其它時間（）干預事件發(fā)生時（TtTtP Tt ,0,1（三）干預事件的形式 ，長期持續(xù)下去 設干預對因變量的影響是固定的，從某一時刻 T開始，但影響的程度是未知的，即因變量
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