實(shí)驗(yàn)九單方差模型預(yù)測(cè)(已修改)
2025-05-31 01:52 本頁(yè)面
【正文】 1 實(shí)驗(yàn)九 單方差模型預(yù)測(cè) 本章描述了對(duì)一個(gè)單方程進(jìn)行預(yù)測(cè)或計(jì)算擬合值的過(guò)程。這里描述的技術(shù)是利用通過(guò)回歸方法估計(jì)得到的方程來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)。 2 167。 9 .1 EViews中的方程預(yù)測(cè) 為說(shuō)明一個(gè)被估計(jì)方程的預(yù)測(cè)過(guò)程 ， 我們從一個(gè)簡(jiǎn)單的例子開(kāi)始 。 假設(shè)我們有 1947:01—1995:01年美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（ GDP） 、 消費(fèi) （ CS） 和投資 （ INV。 我們運(yùn)用 1947:01—1995:01這段時(shí)期的數(shù)據(jù)，估計(jì) GDP對(duì)常數(shù)、 CS和 INV的回歸，并用 AR(1)修正殘差序列相關(guān)，用該模型預(yù)測(cè) GDP。估計(jì)得到的方程結(jié)果由方程對(duì)象 eq_gdp給出： 3 一、如何進(jìn)行預(yù)測(cè) 為預(yù)測(cè)該方程的 GDP，在方程的工具欄中按 Forecast按鈕，或選擇Procss/ Forecast … 。這時(shí)會(huì)出現(xiàn)下表： 4 我們應(yīng)提供如下信息： 序列名 預(yù)測(cè)后的序列名 將所要預(yù)測(cè)的因變量名填入編輯框中 。 EViews默認(rèn)了一個(gè)名字 ， 但可以將它變?yōu)槿我鈩e的有效序列名 。 這個(gè)名字應(yīng)不同于因變量名 ， 因?yàn)轭A(yù)測(cè)過(guò)程會(huì)覆蓋已給定的序列值 。 .（ Optional） 如果需要 ， 可以為該序列的預(yù)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)差提供一個(gè)名字 。 如果省略該項(xiàng) ， 預(yù)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)誤差將不被保存 。 GARCH（ Optional） 對(duì)用 ARCH估計(jì)的模型，還可以保存條件方差的預(yù)測(cè)值（ GARCH項(xiàng)）。 5 預(yù)測(cè)方法 可以在如下方法中進(jìn)行選擇： 動(dòng)態(tài) （ Dynamic） — 從預(yù)測(cè)樣本的第一期開(kāi)始計(jì)算多步預(yù)測(cè) 。 靜態(tài) （ Static） — 利用滯后因變量的實(shí)際值而不是預(yù)測(cè)值計(jì)算一步向前（ onestepahead） 預(yù)測(cè)的結(jié)果 。 還可以做如下的選項(xiàng)： 結(jié)構(gòu) （ Structural） — 預(yù)測(cè)時(shí) EViews將忽略方程中的任何 ARMA項(xiàng) 。 若不選此項(xiàng) ， 在方程中有 ARMA項(xiàng)時(shí) ， 動(dòng)態(tài)與靜態(tài)方法都會(huì)對(duì)殘差進(jìn)行預(yù)測(cè) 。 但如果選擇了 Structural， 所有預(yù)測(cè)都會(huì)忽略殘差項(xiàng)而只對(duì)模型的結(jié)構(gòu)部分進(jìn)行預(yù)測(cè) 。 樣本區(qū)間 （ Sample range） — 必須指定用來(lái)做預(yù)測(cè)的樣本 。 如果缺選 ，EViews將該樣本置為工作文件樣本 。 如果指定的樣本超出估計(jì)方程所使用的樣本區(qū)間 （ 估計(jì)樣本 ） ， 那么會(huì)使 EViews產(chǎn)生樣本外預(yù)測(cè) 。 注意：需要提供樣本外預(yù)測(cè)期間的解釋變量值 。 對(duì)靜態(tài)預(yù)測(cè) ， 還必須提供滯后因變量的數(shù)值 。 ? 缺失項(xiàng) – 如果預(yù)測(cè)樣本中有數(shù)據(jù)丟失，對(duì)應(yīng)的預(yù)測(cè)值將為 NA。 – 對(duì)于存在缺失項(xiàng)的預(yù)測(cè)，如果是靜態(tài)預(yù)測(cè)，則對(duì)預(yù)測(cè)沒(méi)有很大影響；但對(duì)于動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)而言，缺失項(xiàng)的存在將導(dǎo)致其后的所有值都為NA。 7 輸出 可以選擇以圖表或數(shù)值，或者二者同時(shí)的形式來(lái)觀察預(yù)測(cè)值。只有當(dāng)預(yù)測(cè)樣本中包含因變量的觀測(cè)值時(shí)，才可以得到預(yù)測(cè)估計(jì)值。 假設(shè)在樣本區(qū)間 1947:01—1995:01間對(duì) eq_gdp進(jìn)行動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)值放在序列 GDPFD中， EViews將會(huì)顯示預(yù)測(cè)曲線和加減兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的帶狀域以及預(yù)測(cè)的估計(jì)值。 8 要對(duì)一個(gè)序列進(jìn)行一步向前預(yù)測(cè)（靜態(tài)預(yù)測(cè)），單擊方程工具欄中的Forecast鍵，然后選擇 Static進(jìn)行預(yù)測(cè)。 EViews將顯示預(yù)測(cè)結(jié)果為： 9 一 、 預(yù)測(cè)誤
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