實(shí)驗(yàn)九單方差模型預(yù)測(已修改)
2025-05-31 01:52 本頁面
【正文】 1 實(shí)驗(yàn)九 單方差模型預(yù)測 本章描述了對一個(gè)單方程進(jìn)行預(yù)測或計(jì)算擬合值的過程。這里描述的技術(shù)是利用通過回歸方法估計(jì)得到的方程來進(jìn)行預(yù)測。 2 167。 9 .1 EViews中的方程預(yù)測 為說明一個(gè)被估計(jì)方程的預(yù)測過程 ， 我們從一個(gè)簡單的例子開始 。 假設(shè)我們有 1947:01—1995:01年美國國內(nèi)生產(chǎn)總值（ GDP） 、 消費(fèi) （ CS） 和投資 （ INV。 我們運(yùn)用 1947:01—1995:01這段時(shí)期的數(shù)據(jù)，估計(jì) GDP對常數(shù)、 CS和 INV的回歸，并用 AR(1)修正殘差序列相關(guān)，用該模型預(yù)測 GDP。估計(jì)得到的方程結(jié)果由方程對象 eq_gdp給出： 3 一、如何進(jìn)行預(yù)測 為預(yù)測該方程的 GDP，在方程的工具欄中按 Forecast按鈕，或選擇Procss/ Forecast … 。這時(shí)會出現(xiàn)下表： 4 我們應(yīng)提供如下信息： 序列名 預(yù)測后的序列名 將所要預(yù)測的因變量名填入編輯框中 。 EViews默認(rèn)了一個(gè)名字 ， 但可以將它變?yōu)槿我鈩e的有效序列名 。 這個(gè)名字應(yīng)不同于因變量名 ， 因?yàn)轭A(yù)測過程會覆蓋已給定的序列值 。 .（ Optional） 如果需要 ， 可以為該序列的預(yù)測標(biāo)準(zhǔn)差提供一個(gè)名字 。 如果省略該項(xiàng) ， 預(yù)測標(biāo)準(zhǔn)誤差將不被保存 。 GARCH（ Optional） 對用 ARCH估計(jì)的模型，還可以保存條件方差的預(yù)測值（ GARCH項(xiàng)）。 5 預(yù)測方法 可以在如下方法中進(jìn)行選擇： 動態(tài) （ Dynamic） — 從預(yù)測樣本的第一期開始計(jì)算多步預(yù)測 。 靜態(tài) （ Static） — 利用滯后因變量的實(shí)際值而不是預(yù)測值計(jì)算一步向前（ onestepahead） 預(yù)測的結(jié)果 。 還可以做如下的選項(xiàng)： 結(jié)構(gòu) （ Structural） — 預(yù)測時(shí) EViews將忽略方程中的任何 ARMA項(xiàng) 。 若不選此項(xiàng) ， 在方程中有 ARMA項(xiàng)時(shí) ， 動態(tài)與靜態(tài)方法都會對殘差進(jìn)行預(yù)測 。 但如果選擇了 Structural， 所有預(yù)測都會忽略殘差項(xiàng)而只對模型的結(jié)構(gòu)部分進(jìn)行預(yù)測 。 樣本區(qū)間 （ Sample range） — 必須指定用來做預(yù)測的樣本 。 如果缺選 ，EViews將該樣本置為工作文件樣本 。 如果指定的樣本超出估計(jì)方程所使用的樣本區(qū)間 （ 估計(jì)樣本 ） ， 那么會使 EViews產(chǎn)生樣本外預(yù)測 。 注意：需要提供樣本外預(yù)測期間的解釋變量值 。 對靜態(tài)預(yù)測 ， 還必須提供滯后因變量的數(shù)值 。 ? 缺失項(xiàng) – 如果預(yù)測樣本中有數(shù)據(jù)丟失，對應(yīng)的預(yù)測值將為 NA。 – 對于存在缺失項(xiàng)的預(yù)測，如果是靜態(tài)預(yù)測，則對預(yù)測沒有很大影響；但對于動態(tài)預(yù)測而言，缺失項(xiàng)的存在將導(dǎo)致其后的所有值都為NA。 7 輸出 可以選擇以圖表或數(shù)值，或者二者同時(shí)的形式來觀察預(yù)測值。只有當(dāng)預(yù)測樣本中包含因變量的觀測值時(shí)，才可以得到預(yù)測估計(jì)值。 假設(shè)在樣本區(qū)間 1947:01—1995:01間對 eq_gdp進(jìn)行動態(tài)預(yù)測。預(yù)測值放在序列 GDPFD中， EViews將會顯示預(yù)測曲線和加減兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的帶狀域以及預(yù)測的估計(jì)值。 8 要對一個(gè)序列進(jìn)行一步向前預(yù)測（靜態(tài)預(yù)測），單擊方程工具欄中的Forecast鍵，然后選擇 Static進(jìn)行預(yù)測。 EViews將顯示預(yù)測結(jié)果為： 9 一 、 預(yù)測誤
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