[經(jīng)濟學]新巴塞爾資本協(xié)議(編輯修改稿)
2025-06-17 16:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 法則允許銀行測算其他必須的數(shù)值。類似的，在計量市場風險和操作風險方面，委員會也提供了不同層次的方案以備選擇。 第二支柱 —— 監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查 委員會認為，監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查是最低資本規(guī)定和市場紀律的重要補充。具體包括： (1)監(jiān)管當局監(jiān)督檢查的四大原則 。原則一：銀行應具備與其風險狀況相適應的評估總量資本的一整套程序，以及維持資本水平的戰(zhàn)略。原則二：監(jiān)管當局應檢查和評價銀行內(nèi)部資本充足率的評估情況及其戰(zhàn)略，以及銀行監(jiān)測和確保滿足監(jiān)管資本比率的能力。若對最終結果不滿足，監(jiān)管當局應采取適當?shù)谋O(jiān)管措施。原則三：監(jiān)管當局應希望銀行的資本高于最低監(jiān)管資本比率，并應有能力要求銀行持有高于最低標準的資本。原則四：監(jiān)管當局應爭取及早干預從而避免銀行的資本低于抵御風險所需的最低水平，如果資本得不到保護或恢復，則需迅速采取補救措施。 (2)監(jiān)管當局檢查各項最低標準的遵 守情況。銀行要披露計算信用及操作風險最低資本的內(nèi)部方法的特點。作為監(jiān)管當局檢查內(nèi)容之一，監(jiān)管當局必須確保上述條件自始至終得以滿足。委員會認為，對最低標準和資格條件的檢查是第二支柱下監(jiān)管檢查的有機組成部分。 (3)監(jiān)管當局監(jiān)督檢查的其它內(nèi)容包括監(jiān)督檢查的透明度以及對換銀行帳薄利率風險的處理。 第三支柱 —— 市場紀律 委員會強調(diào)，市場紀律具有強化資本監(jiān)管，幫助監(jiān)管當局提高金融體系安全、穩(wěn)健的潛在作用。新協(xié)議在適用范圍、資本構成、風險暴露的評估和管理程序以及資本充足率四個領域制定了更為具體的定量及定性的信息披露內(nèi) 容。監(jiān)管當局應評價銀行的披露體系并采取適當?shù)拇胧Ｐ聟f(xié)議還將披露劃分為核心披露與
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