衍生金融工具概論(2)(編輯修改稿)
2025-06-15 10:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 方的金額 ， 根據(jù)合同利率與參照利率之差計算得出 。 山東輕工業(yè)學(xué)院經(jīng)濟管理學(xué)院 12 LIBOR ? LIBOR即 London Inter Bank Offered Rate的縮寫，目前譯成的中文名字多為 ” 倫敦同業(yè)拆借利率 ” ，這些拆款利率是英國銀行家協(xié)會（British Banker’s Association） 根據(jù)其選定的銀行在倫敦市場報出的銀行同業(yè)拆借利率，進行取樣并平均計算成為指標利率，該指針利率在每個營業(yè)日都會對外公布。 ? 山東輕工業(yè)學(xué)院經(jīng)濟管理學(xué)院 13 遠期利率協(xié)議（ FRA） ? 名義貸款人并不向名義借款人實際轉(zhuǎn)移借貸資金，雙方只是在交割日根據(jù)協(xié)議利率和參照利率之間的差額以及名義本金額，由交易的一方向另一方支付結(jié)算金。 ? 如果參照利率高于協(xié)議利率，協(xié)議的賣方向買方提供補償；如果參與利率低于協(xié)議利率，協(xié)議的買方向賣方提供補償 。 山東輕工業(yè)學(xué)院經(jīng)濟管理學(xué)院 14 2天 2天 1999年 10月 5日簽訂一個1 4 ，％FRA 1999年 10月 7日，正式開始起算 1999年 11月 8日星期一，交易雙方交割金額 1999年 11月5日星期五，以當天的利率確定參照利率，% 2021年 2月 8日，合同期共92天。注：實際上合同在結(jié)算日結(jié)束 1個月 4個月
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