中國(guó)人民大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講義趙國(guó)慶cha(編輯修改稿)
2025-06-14 11:39 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 222 221122 22 α β,. v a r ( ) t t n ntXXabb E b E b E bb w u w u w uE b wS?????? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ??? 在 ， 的 各 種 線 性 無(wú) 偏 估 計(jì) 中 ， 最 小 二 乘 估 計(jì) 量具 有 最 小 的 方 差167。 3. 有效性（ efficiency） ? ? ? ?? ?? ?222222 v a r 1 txxa E a E aEavXnS?????????????????167。 3. 有效性（ efficiency） ? ?? ?****,:v a r ( ) v a rv a r ( ) v a rabba??????具 有 最 小 方 差 的 含 義 設(shè) 為 的 任 一 線 性 無(wú) 偏 估 計(jì) 有≥ 設(shè) 為 的 任 一 線 性 無(wú) 偏 估 計(jì) 有≥167。 3. 有效性（ efficiency） ? ?? ?** ( )00 1ttt t tt t t t tt t tt t tdYd X ud d X d uE d d Xd d X?????? ? ? ??? ? ?? ? ? ?? ? ? ?????? ? ?????假 設(shè) :則167。 3. 有效性（ efficiency） ? ?? ?? ? ? ? ? ?? ?** 2 222222222( * ) : v a rv a r?2:0ttttXXttt t t t t t t t t tt t tdudbwSdwd d w w d w d w w wd w w???????????? ? ? ? ? ? ????????? ? ? ? ??由而討 論 ≥ 是 否 成 立=注 意167。 3. 有效性（ efficiency） Gauss— Markov定理：滿足性質(zhì) 3的最小二乘估計(jì)量是最優(yōu)線性無(wú)偏估計(jì)量（ best linear unbiased estimator： BLUE） 167。 3. 有效性（ efficiency） ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2222222 2: , ,??2 ( 1) ( 2) ( 3)t t tt t tt t t ttt t t tY X ue Y YY Y u u b X Xeu u u u b X X b X X?? ? ? ? ????? ? ???? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ????? ? ?的 估 計(jì) 量模 型 : 包 含 三 個(gè) 未 知 參 數(shù)167。 3. 有效性（ efficiency） ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ?? ?22 2 22 2 2 22222 2 2 23 , ( ( 2)) 2 , ( ( 1 ) ) 1( 1 ) , ( 2), ( 3 )122
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