第2章概率統(tǒng)計復習和eviews簡介-第2章(編輯修改稿)
2024-10-07 09:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 樣本提供的信息對總體 的概率分布中包含的未知參數(shù)進行估計的過程。 設總體 服從 ，從樣本 中得出對參數(shù)的估計 即為參數(shù)估計 X ),( ?xFnXXX , 21 ?),(? 21 nXXXh ???參數(shù)估計 ?估計量評價標準 無偏性：如果 ，稱 為 的無偏估 計 一致性：如果 ，稱 為 的一致 估計 有效性 : 設 都是參數(shù) 的無偏估計，如 果 ，稱 比 更 為有效 ?? ?)?(E ?? ??? ??? ?lim np ?? ?21 ?,? ?? ?)?(V a r)?(V a r 21 ?? ? 1?? 2??參數(shù)估計 ?估計量的求法 ? 矩估計法（用樣本矩代替總體矩：類推原則） ? 極大似然估計（使抽取到的樣本發(fā)生的可能性最大：表現(xiàn)為密度或概率之乘積） 兩種估計量均具有一致性和漸進正態(tài)性 (矩條件正確，假設分布正確 )。 極大似然估計更為有效。 參數(shù)估計（舉例） ? 例子 （矩估計） 總體 的數(shù)學期望 和方差 為未知參數(shù)， 為從 中抽取的樣本，總體矩條 件 樣本矩條件 矩估計值 X?2?nXXX , 21 ?X0)]([,0)( 222 ????? ??? XEXE0)]??([1,0)?(112221????? ????niinii XnXn ???????????niinii XXnXXn12221)(1?,1? ??參數(shù)估計（舉例） ? 例子 （續(xù)）（極大似然估計） 總體 ， 和 為未知參數(shù)， 為從 中抽取的樣本，似然函數(shù)為 對數(shù)化后對未知參數(shù)求導，得極大似然估計 ?2?nXXX , 21 ?X),(~ 2??NX?????nixniexxxL12)(2212221),。,( ? ???????????nii XXnX1222 )(1?,? ?? 統(tǒng)計學復習 假設檢驗 參數(shù)估計是隨機變量，當以參數(shù)估計值 代替參數(shù)值進行推斷時，必須考慮估計帶來 的隨機成分。 ? 原理（具體見課本） ? 步驟 統(tǒng)計學復習 假設檢驗 ? 步驟 第一步：根據(jù)檢驗的問題提出原假設和備擇假設。（注意是單邊還是雙邊檢驗） 第二步：根據(jù)檢驗的需要設計檢驗統(tǒng)計量，推導原假設下檢驗統(tǒng)計量的分布。 第三步：給定檢驗顯著水平，求出檢驗的拒絕域。 第四步：根據(jù)樣本值計算檢驗統(tǒng)計量的值，如果檢驗統(tǒng)計量的值落入拒絕域，拒絕原假設，否則不能拒絕原假設。 建立工作文件 生成新變量 EViews數(shù)據(jù)處理 建立工作文件 Eviews啟動界面 建立工作文件 ? 工作文件是由各種 EViews對象形成的一個整體，可以包含數(shù)據(jù)集（ data set）、圖形（ Graph）、模型（ Equation）等，是進行各種計量分析的
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