sas講義說明(編輯修改稿)
2024-09-26 12:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 x4 x5 x6 x7)。 run。 (3) 集團法（ GoldfoldQuandt檢驗） 220 : ?? ?iH 同方差。 22i1 :H ??? 異方差。 將樣本數(shù)據(jù)分為兩個集團： 2~1 ? 為第 I 集團和 n~2? 為第 II 集團，對第 I集團和第 II集團分別回歸，得到殘差平方和分別為 1ee? 和 2ee? 。 程序為 data goldqut。 set out1。 proc sort。by x2 。 proc print。 run。 data m1 m2。 set goldqut。 if _n_=9 then output m1。 if 21=_n_=29 then output m2。 proc print。 run。 通過排序和劃分數(shù)據(jù)集后，可以根據(jù)定義逐步計算檢驗統(tǒng)計量。 （ 4） Glasjer 檢驗 （ a）假定。根據(jù)經(jīng)驗判斷，認為經(jīng)濟中異方差可能存在三種形式。 )Z( i22i ????? 線性 2i22i )Z(????? 二次函數(shù) iZ22i e????? 指數(shù) （ b）步驟。 將 Y與 2X 、 3X 、 4X 、 5X 、 6X 、 7X 用普通最小二乘法得到殘差序列： n21 e,...,e,e 。)Z,...,Z,Z(Z p21? ， iZ 選擇原模型的解釋變量 2X 、 3X 、 4X 、 5X 、 6X 、 7X 。 分別作以下三種回歸： ipp1102i Z...Ze ????????? ipp110i Z...Ze ????????? ipp110i Z. . .Zeln ????????? 得到 ? 的估計量 a，計算 Wald統(tǒng)計量。 )p(~a]}a[V a r{aW 21 ?? ??? 現(xiàn)在的關(guān)鍵還是求出方差的估計量 data a。set out1。eee=e*e。run。proc print。run。 proc reg data=a outest=outest3(keep=i
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