sas講義paneldata(編輯修改稿)
2024-09-26 05:31 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 7 CS8 1 .0001 Cross Sectional Effect 8 CS9 1 .0001 Cross Sectional Effect 9 CS10 1 .0001 Cross Sectional Effect 10 CS11 1 .0001 Cross Sectional Effect 11 CS12 1 .0001 Cross Sectional Effect 12 CS13 1 .0001 Cross Sectional Effect 13 CS14 1 .0001 Cross Sectional Effect 14 CS15 1 .0001 Cross Sectional Effect 15 logq 1 .0001 logpf 1 Parameter Estimates Variable DF Estimate Standard Error t Value Pr |t| Label lf 1 .0001 load factor 檢驗(yàn) FIXED TIME EFFECTS: F=[(e’e1e’e2)/j]/[e’e2/(nk)]. 這里，約束下 (OLS)e’e1=, 無約束下e’e2= , j=14, nk=72. The SAS System Obs ee1 ee2 F Fcrit result 1 no TIME effects 計(jì)算 F 統(tǒng)計(jì)量程序： data Ftest。 ee1=。 ee2=。 F=(ee1ee2)*72/(14*ee2)。 Fcrit=finv(.95,14,72)。 result=no TIME effects。 if FFcrit then result= yes TIME effects 。 run。 proc print。 run。 TWO WAY FIXED EFFECTS: 程序： /*Two way fixed effects*/ proc sort data=tb141。 by i t。 run。 proc tscsreg data=tb141。 id i t。 model logcost=logq logpf lf/fixtwo 。 run。 輸出結(jié)果： The SAS System The TSCSREG Procedure Dependent Variable: logcost Model Description Estimation Method FixTwo Number of Cross Sections 6 Time Series Length 15 Fit Statistics SSE DFE 67 MSE Root MSE RSquare F Test for No Fixed Effects Num DF Den DF F Value Pr F 19 67 .0001 Parameter Estimates Variable DF Estimate Standard Error t Value Pr |t| Label CS1 1 Cross Sectional Effect 1 CS2 1 Cross Sectional Effect 2 CS3 1 Cross Sectional Effect 3 CS4 1 .0001 Cross Sectional Effect 4 Parameter Estimates Variable DF Estimate Standard Error t Value Pr |t| Label CS5 1 Cross Sectional Effect 5 TS1 1 Time Series Effect 1 TS2 1 Time Series Effect 2 TS3 1 Time Series Effect 3 TS4 1 Time Series Effect 4 TS5 1 Time Series Effect 5 TS6 1 Time Series Effect 6 TS7 1 Time Series Effect 7 TS8 1 Time Series Effect 8 TS9 1 Time Series Effect 9 TS10 1 Time Series Effect 10 TS11 1 Time Series Effect 11 TS12 1 Time Series Effect 12 TS13 1 Time Series Effect 13 TS14 1 Time Series Parameter Estimates Variable DF Estimate Standard Error t Value Pr |t| Label Effect 14 Intercept 1 .0001 Intercept logq 1 .0001 logpf 1 lf 1 load factor 可以看到，截距項(xiàng)和 Greene 結(jié)果也有很大不同。這是因?yàn)榧俣ú煌?原因在于，SAS 估計(jì)的時(shí)候，約束 CS6=TS15=0. 這樣，我們看到的 CS,TS 實(shí)際上等于教材中 CS 和 CS6 的差。這不影響模型的解釋。 對(duì) TWO WAY EFFECTS 檢驗(yàn)：在存在 FIRM EFFECTS 的條件下，檢查是否存在TIME EFFECTS. F=[(e’e1e’e2)/j]/[e’e2/(nk)]. 這里， e’e1=,e’e2=, j=14, nk=67. 計(jì)算 F 統(tǒng)計(jì)量程序： data Ftest。 ee1=。 ee2=。 F=(ee1ee2)*67/(14*ee2)。 Fcrit=finv(.95,14,67)。 result=no fix effects。 if FFcrit then result= yes fix effects 。 run。 proc print。 run。 輸出結(jié)果： The SAS System Obs ee1 ee2 F Fcrit result 1 yes fix effec ONE WAY RANDOM EFFECTS: 程序： /*One way random effects*/ proc sort data=tb141。 by i t。 run。 proc tscsreg data=tb141。 id i t。 model logcost=logq logpf lf/ranone。 run。 輸出結(jié)果： The SAS System The TSCSREG Procedure Dependent Variable: logcost Model Description Estimation Method RanOne Number of Cross Sections 6 Time Series Length 15 Fit Statistics SSE DFE 86 MSE Root MSE RSquare Variance Component Estimates Variance Component for Cross Sections Variance Component for Error Hausman Test for Random Effects DF m Value Pr m 3 Parameter Estimates Variable DF Estimate Standard Error t Value Pr |t| Label Intercept 1 .0001 Intercept logq 1 .0001 logpf 1 .0001 lf 1 .0001
高考資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1