商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究20xx-06(編輯修改稿)
2025-02-27 09:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，證券市場(chǎng)發(fā)展導(dǎo)致金融脫媒會(huì)對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理提出挑戰(zhàn)。我國(guó)不發(fā)達(dá)的證券市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也有影響。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理渠道狹窄，貨幣市場(chǎng)發(fā)育不完善也導(dǎo) 致我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生，特別是貨幣市場(chǎng)起步遲、規(guī)模小、市場(chǎng)交易主體少等缺失原因。 黃平（ 2021） 認(rèn)為 我國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理與銀行資金管理體制密切相關(guān)，大致經(jīng)歷了早期的資產(chǎn)管理理論 — 負(fù)債管理理 論 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論三個(gè)階段 。20 世紀(jì) 60 年代以前的資產(chǎn)管理理論的中心是強(qiáng)調(diào)流動(dòng)性為先的管理理念 。 20 世紀(jì) 70年代前期的負(fù)債管理理論則與資產(chǎn)管理理論截然相反，強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行可以通過主動(dòng)負(fù)債即通過從貨幣市場(chǎng)上借入資金、或購(gòu)買資金來滿足銀行流動(dòng)性需求和資產(chǎn)業(yè)務(wù)的規(guī)模增 長(zhǎng)需求，確保資產(chǎn)業(yè)務(wù)可以按照既定目標(biāo)增長(zhǎng)。 商業(yè)銀行應(yīng)努力提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和防范金融危機(jī)的沖擊能力，增強(qiáng)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的宣傳教育，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，增強(qiáng)憂患意識(shí)，正確處理好安全性、流動(dòng)性和盈利性的關(guān)系。 在 構(gòu)建流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，商業(yè)銀行必須建立能夠計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)，多渠道多方法加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理銀行流動(dòng)性管理要求銀行資產(chǎn)和負(fù)債保持一種流動(dòng)性狀態(tài)，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和壓力測(cè)試 。 壓力測(cè)試的結(jié)果應(yīng)用于流動(dòng)性應(yīng)急預(yù)案的制定當(dāng)中，建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案，努力提高防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 的能力。 王小寧（ 2021）認(rèn)為， 從中央銀行一系列的貨幣政策來看 , 2021 年寬松貨幣政策的逐步退出是不爭(zhēng)的事實(shí)。商業(yè)銀行面臨的趨緊的流動(dòng)性在短時(shí)間內(nèi)不會(huì)改善 , 甚或會(huì)日趨嚴(yán)重。 如何 防范和化解商業(yè)銀行的流動(dòng)性不足問題已成為各商業(yè)銀行的重要課題。 他認(rèn)為以下措施： 控制信貸規(guī)模 , 調(diào)整信貸結(jié)構(gòu) ， 調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)商業(yè)銀行要實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債期限匹配的目標(biāo) , 就要盡快著手調(diào)整其資產(chǎn)負(fù)債的結(jié)構(gòu) ,降低潛在的流 動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 。 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理長(zhǎng)期以來 ,政府無限責(zé)任的模糊擔(dān)保是我國(guó)商業(yè)銀行沒有發(fā)生大規(guī)模流動(dòng)性危機(jī)的重要原因。但是隨著國(guó)有商 業(yè)銀行的上市和眾多股份制商業(yè)銀行的出現(xiàn) , 國(guó)家信用在漸漸地弱化 , 中國(guó)的商業(yè)銀行遲早會(huì)進(jìn)入市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)。商業(yè)銀行應(yīng)時(shí)刻高度關(guān)注自身的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理具體來說 , 首先商業(yè)銀行要重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)貸款和政府融資平臺(tái)貸款的風(fēng)險(xiǎn)控制。加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)形勢(shì)的研究與分析 ,密切關(guān)注房地產(chǎn)企業(yè)的管理和財(cái)務(wù)狀況 ,防范房地產(chǎn)發(fā)生逆轉(zhuǎn)時(shí)可能出現(xiàn)的無力償還的風(fēng)險(xiǎn)。要密切關(guān)注政府融資平臺(tái)運(yùn)作狀況 , 加強(qiáng)與政府溝通 ,嚴(yán)格監(jiān)控貸款資金流向 ,停止僅靠財(cái)政擔(dān)保的項(xiàng)目的授信 ,提前做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作。 周宏（ 2021）認(rèn)為，鑒于國(guó)內(nèi)外流動(dòng)性壓力測(cè)試的相關(guān)監(jiān)管 要求還在逐步完善之中，目前真正采取完善的壓力測(cè)試模型的國(guó)際商業(yè)銀行并不多，由于壓力測(cè)試大多需要系統(tǒng)支持，相當(dāng)多的系統(tǒng)來自于國(guó)外的舶來品，因此并不適合我國(guó)的實(shí)際情況，他認(rèn)為，壓力應(yīng)該開發(fā)更多的適合我國(guó)商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)個(gè)體壓力測(cè)試模型勢(shì)在必行，在銀監(jiān)會(huì)將出臺(tái)的更詳細(xì)的指引下、我國(guó)應(yīng)有更多的中小銀行對(duì)自身的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)予以關(guān)注，建立符合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)狀況和自身情況的壓力測(cè)試模型，定期進(jìn)行壓力測(cè)試，在我國(guó)存款保險(xiǎn)體質(zhì)和金融市場(chǎng)體系尚未完善的情況下提高自身的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防范能力。 （ 三 ） 國(guó)外相關(guān)理論研究 Leonard Matz(2021)認(rèn)為，流動(dòng)性越來越成為一個(gè)熱門
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